Navigator Equilibrium
- 지표
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Carlos Dante Diaz
안녕하세요, 저는 아르헨티나 출신의 프로그래머이자 알고리즘 트레이더인 Carlos Díaz입니다. 트레이더로서 10년 이상의 경험이 있습니다. 저는 MetaEditor와 MetaTrader 5의 Strategy Tester를 사용해 모든 Expert Advisor를 MQL5로 설계하고 프로그래밍하고 테스트합니다.
여러 상품을 오랫동안 거래하면서 봇을 만들 때 중요한 실무적인 세부 사항들을 배웠습니다. 스프레드, 체결, 슬리피지, 그리고 브로커와 심볼마다 다른 고유한 조건들입니다. 이 경험을 제가 공개하는 모든 EA에 담고 있습니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 10
Navigator Equilibrium: 시장 국면, 모멘텀, 피크, 다이버전스를 하나의 창에서
모멘텀 오실레이터, 추세 필터, 변동성 지표, 다이버전스 스캐너를 오가며 확인할 필요가 없습니다. Navigator Equilibrium은 이 모두를 색상으로 구분되는 하나의 창에 담았습니다. 모멘텀이 강해지는지 약해지는지, 누가 주도권을 쥐고 있는지, 시장이 추세 중인지 횡보 중인지, 그리고 가격과 모멘텀이 어디서 엇갈리는지를 한눈에 확인할 수 있습니다.
시장을 명확하게 읽고 싶은 재량 트레이더와, 깔끔하고 문서화된 버퍼가 필요한 EA 개발자를 위해 만들었습니다.
차별점
- 상승 또는 하락만 보여 주는 것이 아닌, 다섯 가지 상태의 히스토그램. 방향뿐 아니라 모멘텀이 강해지는지, 약해지는지, 과도하게 늘어난 피크 상태인지를 색상으로 보여 줍니다.
- 시장 상태를 알려 주는 제로 라인. 색이 바뀌면서 시장이 추세 중인지 횡보 중인지 알려 줍니다.
- "누가 주도하는가"를 한눈에. 히스토그램 막대 위의 캡이 느린 이동평균과의 위치에 따라 색이 바뀌며, 역추세 진입을 검토할 수 있는 시점도 알려 줍니다.
- 피크 추적. 히스토그램의 각 피크를 같은 쪽의 직전 피크와 비교하여 모멘텀이 확대되는지 축소되는지 볼 수 있습니다.
- 네 가지 다이버전스를 자동 감지: 일반(regular)과 히든(hidden), 강세와 약세. 화살표로 표시되고 선택적으로 텍스트도 붙일 수 있으며, 스크롤하거나 확대·축소해도 텍스트와 화살표 사이의 간격이 픽셀 단위로 일정하게 유지됩니다.
- 전환 가능한 계산 모드: 히스토그램, 횡보 판별, 피크 감지 방식을 종목에 맞게 선택할 수 있습니다.
- EA용 버퍼 전체 제공: 모든 상태, 피크, 다이버전스를 읽을 수 있는 값으로 제공합니다.
- 가격 데이터만 사용. 거래량이 필요 없으며 모든 심볼과 모든 타임프레임에서 작동합니다.
- 완전한 사용자 설정: 색상, 선 굵기, 선 종류, 라벨 크기, 표시할 항목을 모두 바꿀 수 있습니다.
차트에서 보이는 내용
1. 모멘텀 히스토그램 (다섯 가지 색상)
| 색상 | 의미 |
|---|---|
| 밝은 녹색 | 히스토그램이 0 위에서 상승 중: 강세 모멘텀이 강해지고 있음 |
| 짙은 녹색 | 히스토그램이 0 위에서 하락 중: 강세 모멘텀이 약해지고 있음 |
| 밝은 빨간색 | 히스토그램이 0 아래에서 하락 중: 약세 모멘텀이 강해지고 있음 |
| 짙은 빨간색 | 히스토그램이 0 아래에서 상승 중: 약세 모멘텀이 약해지고 있음 |
| 마젠타(magenta) | 피크 상태: 움직임이 과도하게 늘어나 유지하기 어려울 수 있음 |
2. 제로 라인
- 시안(cyan): 시장이 추세 중입니다(불균형).
- 노란색: 시장이 횡보 중입니다(균형).
3. 히스토그램 캡(선 또는 점)과 느린 이동평균
- 파란색 선은 히스토그램의 느린 이동평균입니다.
- 막대 위의 캡은 히스토그램이 자신의 이동평균 위에 있으면 녹색(매수 측이 주도), 아래에 있으면 빨간색(매도 측이 주도)입니다.
- 캡의 색이 막대의 색과 반대가 되면, 예를 들어 녹색 막대에 빨간색 캡이 붙으면, 역추세 진입을 검토하기 시작할 수 있습니다. 그 전까지는 현재의 움직임에 거슬러 거래할 때의 승산이 낮은 편입니다.
4. 피크 점
- 흰색 점: 같은 쪽의 직전 피크보다 0에서 더 멀리 있는 피크, 즉 모멘텀이 증가하고 있습니다.
- 회색 점: 0에 더 가까워진 피크, 즉 모멘텀이 감소하고 있습니다.
5. 다이버전스 화살표와 선택적 텍스트
- 다이버전스 종류마다 고유한 색상과 화살표 모양이 있습니다.
- 텍스트는 화살표의 위, 아래, 또는 바깥쪽에 배치할 수 있으며 짧은 버전과 긴 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
- 차트의 라벨은 항상 영어로 표시됩니다. 짧은 버전은 Reg. bullish , Hidden bullish , Reg. bearish , Hidden bearish 입니다.
피크와 다이버전스의 정의 방식
- 히스토그램의 피크는 양쪽 막대(기본 3개) 중에서 값이 극값이고, 부호가 같으며, 최근 |히스토그램| 평균의 일정 비율 이상인 막대입니다. 이렇게 하면 작은 피크가 걸러집니다.
- 각 피크는 같은 쪽의 직전 피크와 비교하며, 기본적으로 최대 100봉 전까지 찾습니다.
- 가격의 극값은 피크 주변의 가장 높은 고가(양의 피크) 또는 가장 낮은 저가(음의 피크)입니다.
네 가지 다이버전스 규칙
| 종류 | 피크 | 가격 | 히스토그램 | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| Regular bearish (일반 약세) | 양 | 더 높은 고점 | 더 낮은 피크 | 하락 반전 가능성 |
| Hidden bearish (히든 약세) | 양 | 더 낮은 고점 | 더 높은 피크 | 하락 추세 지속 가능성 |
| Regular bullish (일반 강세) | 음 | 더 낮은 저점 | 더 얕은 피크 | 상승 반전 가능성 |
| Hidden bullish (히든 강세) | 음 | 더 높은 저점 | 더 깊은 피크 | 상승 추세 지속 가능성 |
일반 다이버전스와 히든 다이버전스의 감지는 각각 따로 켜고 끌 수 있습니다.
활용 방법
- 모멘텀 국면. 밝은 색은 힘을 얻는 움직임을, 짙은 색은 힘을 잃는 움직임을 보여 줍니다. 마젠타는 과도하게 늘어난 상태를 표시하며, 스톱을 당기거나 청산을 계획할 때 도움이 될 수 있습니다.
- 추세·횡보 필터. 제로 라인으로 접근 방식을 조정하세요. 추세 구간에서는 시안, 횡보 구간에서는 노란색입니다.
- 주도권 및 역추세 필터. 캡의 색으로 누가 주도하는지 확인하고, 역추세 진입을 피할지 허용할지 판단하세요.
- 모멘텀의 확대와 축소. 0에서 멀어지는 피크는 움직임이 확대되고 있음을, 0에 가까워지는 피크는 약해지고 있음을 나타냅니다.
- 반전 및 지속 분석. 일반 다이버전스로 힘의 소진을, 히든 다이버전스로 조정 후의 추세 지속을 찾아보세요.
- 시장 구조와의 결합. 균형 구간이나 거래량 프로파일 계열의 도구, 예를 들어 제 인디케이터 Equilibrium Boxes, Volume Profile Multiple과 자연스럽게 보완됩니다. 앞의 것은 시장이 균형을 이루는 곳을 보여 주고, 이 인디케이터는 그곳에서 모멘텀이 어떻게 움직이는지 보여 줍니다.
- 자동화. 아래에 정리된 버퍼를 사용하여 EA에 규칙을 구성하세요.
EA 개발자를 위한 설계
iCustom 과 CopyBuffer 로 버퍼를 읽으세요. 판단에는 shift 1(직전에 마감된 봉)을 사용하세요.
| 버퍼 | 내용 |
|---|---|
| 0 | 모멘텀 히스토그램 |
| 6 | 히스토그램의 느린 이동평균 |
| 7 | 상태: +1 강세, +2 강세 둔화, -1 약세, -2 약세 둔화 |
| 8 | 피크 상태(마젠타): +1 강세, -1 약세, 0 없음 |
| 9 | 횡보: 1 횡보, 0 추세 |
| 10 | 주도권: +1 매수 측(히스토그램이 이동평균 위), -1 매도 측 |
| 11 | 역추세: +1 매수 검토 가능, -1 매도 검토 가능, 0 없음 |
| 12 | 이 봉에서 확정된 히스토그램 피크: +1 양, -1 음, 0 없음 |
| 13 | 같은 쪽의 직전 피크 대비 이 피크: +1 0에서 멀어짐, -1 0에 가까워짐, 0 비교 대상 없음 |
| 14 | 양의 피크의 상태(+1 멀어짐, -1 가까워짐), 다음 피크까지 유지 |
| 15 | 버퍼 14와 동일, 음의 피크용 |
| 16 | 다이버전스: +1 일반 강세, +2 히든 강세, -1 일반 약세, -2 히든 약세, 0 없음 |
구성할 수 있는 조건의 예: 상태가 강세이고 횡보가 0일 때만 매수 진입을 허용합니다. 다이버전스가 0이 아닐 때 반응합니다. 피크 상태가 나타나거나 상태가 "둔화"로 바뀌면 포지션 관리를 강화합니다.
파라미터 (인디케이터에 표시되는 이름 기준)
Main parameters
- Length: 히스토그램 계산에 사용하는 봉의 개수(25).
- Slow smoothing: 히스토그램의 느린 이동평균(파란색 선)의 기간(13).
- Consolidation length: 시장이 횡보 중인지 측정하는 봉의 개수(10).
- Consolidation standard deviation: 볼린저 밴드의 표준편차(2.0).
Calculation modes
- Histogram calculation: Linear regression of the deviation (괴리의 선형 회귀, 스퀴즈 모멘텀 방식) 또는 Simple deviation of price from its mid line (가격의 중심선으로부터의 단순 괴리).
- Consolidation calculation: Bollinger bands inside the Keltner channel (볼린저 밴드가 켈트너 채널 안에 있음) 또는 Bollinger band width below its average (볼린저 밴드 폭이 평균 아래).
- Peak detection: Histogram far above its average (히스토그램이 평균을 크게 상회) 또는 Price makes a new extreme but the histogram does not (가격은 새 극값을 만들지만 히스토그램은 만들지 않음).
- Histogram cap: Continuous line (연속선) 또는 Dots on top of each bar (각 막대 위의 점).
Fine-tuning
- Divide the histogram by the ATR: 히스토그램을 심볼 간에 비교할 수 있게 합니다(꺼짐).
- ATR period: 켈트너 채널과 정규화에 쓰는 ATR 기간(14).
- Squeeze mode: Keltner channel multiplier (1.5).
- Band width mode: bars used to average the width (50)와 Band width mode: consolidating if the width is below the average x this factor (0.85).
- Peaks: window of bars used to evaluate a peak (50).
- Magnitude mode: peak if |histogram| exceeds the average x this factor (2.0).
Colors
- 히스토그램의 각 상태, 제로 라인의 두 상태, 캡, 이동평균, 각 다이버전스 종류마다 색을 따로 지정할 수 있습니다.
Lines and widths
- Width of the histogram bars (2)와 Width of the zero line (3).
- Histogram cap: line width (or dot size) (2)와 Histogram cap: line type.
- Slow average of the histogram: width (2)와 Slow average of the histogram: line type.
Peaks and divergences
- Peaks: bars on each side to confirm a histogram peak (3).
- Peaks: how many bars back to look for the previous peak on the same side (100).
- Peaks: minimum size, as a fraction of the average |histogram| (0.5).
- Divergences: detect regular ones와 Divergences: detect hidden ones.
- **Mark peaks on the chart (dots)**와 Mark divergences on the chart (arrows).
- Text next to the divergence arrow: No text (텍스트 없음), Above the arrow (화살표 위), Below the arrow (화살표 아래), Outward (바깥쪽: 약세는 위, 강세는 아래).
- Text: short version or long, Text: font size, Text: extra distance to the arrow in pixels.
- Marks: how many bars back to draw them (500)와 Marks: size from 1 to 5 (2).
- Unique ID per instance: 같은 차트에서 여러 복사본을 사용하기 위한 ID.
알아 두면 좋은 점
- 피크와 다이버전스는 발생한 뒤 몇 봉이 지나서(기본 3봉) 확정됩니다. 화살표와 점은 피크가 있는 봉 자체에 그려지므로 확정된 뒤에 나타납니다. 버퍼에는 확정된 봉에 값이 기록됩니다.
- 형성 중인 봉의 히스토그램은 다른 오실레이터와 마찬가지로 봉이 마감될 때까지 바뀔 수 있습니다.
- 기본값은 출발점입니다. 거래하는 종목과 타임프레임에 맞게 파라미터를 조정하세요.
면책 조항
Navigator Equilibrium은 분석 도구입니다. 단독으로 매매 신호를 생성하지 않으며 어떠한 결과도 보장하지 않습니다. 거래에는 위험이 따릅니다. 실제 자금으로 사용하기 전에 데모 계좌와 전략 테스터에서 먼저 테스트하십시오.
