Equilibrium Boxes
- 지표
-
Carlos Dante Diaz
안녕하세요, 저는 아르헨티나 출신의 프로그래머이자 알고리즘 트레이더인 Carlos Díaz입니다. 트레이더로서 10년 이상의 경험이 있습니다. 저는 MetaEditor와 MetaTrader 5의 Strategy Tester를 사용해 모든 Expert Advisor를 MQL5로 설계하고 프로그래밍하고 테스트합니다.
여러 상품을 오랫동안 거래하면서 봇을 만들 때 중요한 실무적인 세부 사항들을 배웠습니다. 스프레드, 체결, 슬리피지, 그리고 브로커와 심볼마다 다른 고유한 조건들입니다. 이 경험을 제가 공개하는 모든 EA에 담고 있습니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 10
Equilibrium Boxes: POC, ATR 기반 분류, EA용 버퍼를 갖춘 동적 균형 구간 인디케이터
Equilibrium Boxes는 가격이 전개되는 동안 차트에 균형 구간을 그려 줍니다. 각 박스에는 상단(top), 하단(bottom), 그리고 POC(Point of Control)가 있습니다. 모멘텀이 이전 박스가 더 이상 유효하지 않다고 나타내면 새 박스가 생성되므로, 박스는 고정된 세션이나 범위에 묶이지 않고 시장을 따라갑니다.
또한 각 박스는 측정되고 분류되어, 균형이 얼마나 좁거나 넓은지, POC가 한쪽 경계에 붙어 있는지, 박스가 대칭인지를 한눈에 확인할 수 있습니다.
기존 볼륨 프로파일과의 차이
기존 볼륨 프로파일은 하나의 세션 또는 선택한 구간에서 거래량이 가격 수준별로 어떻게 분포하는지를 보여 줍니다. Equilibrium Boxes는 다른 질문에 답합니다. 지금 가격은 어디에서 균형을 이루고 있으며, 그 균형은 얼마나 좁은가?
- 박스는 모멘텀을 바탕으로 자동 생성되므로 구간을 직접 선택할 필요가 없습니다.
- 각 박스는 ATR로 측정한 폭에 따라 Narrow(좁음), Normal(보통), Wide(넓음)로 분류됩니다.
- POC의 위치를 평가하여 월(Wall)과 대칭 박스(Symmetric)를 표시합니다.
- 모든 데이터가 버퍼로 제공되므로 EA나 다른 인디케이터에서 바로 사용할 수 있습니다.
주요 기능
- 상단, 하단, POC 라인을 갖춘 동적 박스.
- 박스 경계를 정의하는 두 가지 방식(파라미터 Box limits):
- High and low of the segment: 해당 구간의 고가와 저가.
- Value Area edges (VAH/VAL): 밸류 에어리어의 경계. 비율은 Value Area as % of volume에서 조정할 수 있습니다.
- 새 박스를 생성하는 두 가지 방식(파라미터 When a new box is born):
- Balance after impulse (momentum fades): 임펄스 이후 모멘텀이 약해질 때의 균형.
- Momentum regime change (bullish/bearish): 모멘텀 국면 전환(상승 또는 하락).
- ATR 기준 폭에 따른 분류. 임계값은 조정할 수 있습니다.
- 월(Wall) 감지: POC가 상단 또는 하단에 가까우면 해당 경계가 더 굵은 실선으로 표시됩니다.
- 대칭(Symmetric) 감지: POC가 박스 중앙 근처에 있을 때.
- 차트 라벨에 분류, ATR 기준 폭, 월 또는 대칭 표시가 나타나며, 분류별로 색상이 다릅니다. 예: Narrow 1.5 ATR | Symmetric , Normal 1.8 ATR | Wall bottom . 라벨은 항상 영어로 표시됩니다.
- 박스는 마감된 봉에서 확정됩니다.
- 모든 심볼과 타임프레임에서 작동합니다. 거래량은 tick volume을 기반으로 합니다.
- 라인의 색상, 두께, 스타일을 조정할 수 있습니다. 마지막 박스는 오른쪽으로 연장할 수 있습니다.
- 파라미터 Unique ID per instance를 통해 같은 차트에서 여러 개의 복사본을 사용할 수 있습니다.
EA / 인디케이터 개발용 버퍼
각 버퍼에는 해당 봉에서 활성화된 박스의 값이 들어 있으며, 아직 박스가 없는 위치에서는 0입니다. iCustom 과 CopyBuffer 로 읽을 수 있으며, shift 1은 직전에 마감된 봉입니다.
| 버퍼 | 내용 |
|---|---|
| 0 | POC |
| 1 | Top(상단) |
| 2 | Bottom(하단) |
| 3 | State(상태): +1 박스 위, -1 박스 아래, 0 박스 내부 |
| 4 | Class(분류): 1 Narrow, 2 Normal, 3 Wide |
| 5 | Wall(월): +1 상단, -1 하단, 0 없음 |
| 6 | Box width in ATR(ATR 기준 박스 폭) |
| 7 | Symmetrical(대칭): 1 예, 0 아니오 |
파라미터(인디케이터에 표시되는 이름 기준)
Main parameters
- Minimum strength 1-3: 박스를 생성하기 위해 움직임이 얼마나 강해야 하는지(기본값 2).
- Length: 모멘텀을 측정하는 데 사용하는 봉의 개수(14).
- Map length: 각 박스를 구성하는 봉의 개수(7).
Calculation modes
- Box limits: 상단과 하단을 정의하는 방식(위 참조).
- When a new box is born: 새 박스를 생성하는 조건(위 참조).
Detector fine-tuning
- Threshold per strength point: 강도 1포인트당 임계값. 변동성 단위(0.5).
- Balance mode: 균형 모드에서 |momentum|이 임계값에 이 계수를 곱한 값보다 낮아지면 임펄스가 소진된 것으로 봅니다(0.5).
- ATR period: 모멘텀을 정규화하고 박스 폭을 측정하는 ATR 기간(14).
Box classification and walls
- NARROW box: 폭이 이 값(ATR 단위)보다 작으면 Narrow입니다(1.5).
- WIDE box: 폭이 이 값(ATR 단위)보다 크면 Wide입니다(3.5). 두 값 사이는 Normal입니다.
- Wall: POC가 경계에서 박스 폭의 이 비율보다 가까우면 월이 있는 것으로 판단합니다(0.20, 즉 20%).
- Symmetrical: POC가 중앙을 기준으로 박스 폭의 ± 이 비율 범위 안에 있으면 대칭입니다(0.15).
- Show label with class, width in ATR and wall/symmetry: 라벨 표시를 켜거나 끕니다.
- Label font size, 그리고 Narrow, Normal, Wide 박스별 Label color.
Volume profile
- Profile resolution: 가격 수준의 개수(100).
- Value Area as % of volume: 밸류 에어리어를 정의하는 거래량 비율. Value Area 모드에서만 적용됩니다(70).
History and drawing
- History bars to analyze(3000)와 Maximum number of boxes drawn on the chart(30).
- Extend the last box to the right: 마지막 박스를 오른쪽으로 연장합니다.
- Top line color, Bottom line color, POC line color.
- Line width(2)와 Line style(Dash).
- Width of the edge that has a wall: 월이 있는 경계의 두께로, 실선으로 표시됩니다(3).
- Unique ID per instance: 같은 차트에서 여러 복사본을 사용하기 위한 ID.
볼륨 프로파일과 함께 사용하면 이상적입니다
박스는 균형 구간이 어디에서 시작하고 끝나는지, 폭이 얼마나 되는지, POC가 어디에 있는지를 알려 줍니다. 볼륨 프로파일은 그 내부와 주변의 전체 거래량 분포를 보여 줍니다. 둘을 함께 사용하면 박스의 POC를 프로파일의 고거래량·저거래량 구간과 비교할 수 있습니다. 제가 만든 인디케이터 Volume Profile Multiple과도 자연스럽게 어울립니다.
참고 사항
Equilibrium Boxes는 분석 도구입니다. 단독으로 매매 신호를 생성하지 않으며 어떠한 결과도 보장하지 않습니다. 거래에는 위험이 따릅니다. 실제 자금으로 사용하기 전에 데모 계좌와 전략 테스터에서 먼저 테스트하십시오.
