Continuum EA
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Alexandre Vincent Traber
MetaTrader 5용 엑스퍼트 어드바이저 개발을 전문으로 하는 알고리즘 트레이딩 개발자.
원자재 트레이딩 학습 배경을 바탕으로 외환, 금/은, 지수의 체계적 전략에 적용. 백테스트 수익 극대화보다는 완만한 자산 곡선을 가진 견고하고 최적화 검증된 로봇 개발에 중점을 둡니다. 자체 개발한 과최적화 방지 스코어링 시스템(자산 곡선 안정성, 드로다운 제어, 시간적 일관성)을 전체 EA 라인업에 점진적으로 통합하여, 실계좌 적용 전 과최적화된 결과를 걸러냅니다. - 버전: 1.10
개요
Continuum은 단일 진입 기법이 아니라 지속적이고 규율 있는 자금 관리를 중심으로 설계된 완전 자동 매매 로봇입니다. 1부터 100까지의 단일 파라미터 Aggressiveness가 모든 리스크 및 행동 파라미터를 동시에 조정하므로, 코드를 한 줄도 수정하지 않고도 동일한 핵심 로직을 보수적으로 또는 공격적으로 운용할 수 있습니다. 진입 신호는 MetaTrader 5에 내장된 추세, 모멘텀, 변동성 지표를 결합한 M15, H1, H4, D1 차트의 가중 멀티타임프레임 합류 분석에서 나옵니다. 리스크는 거래별로도, 모든 미결제 포지션의 합계로도 제한되며, 각 청산은 단일 고정 익절 수준이 아니라 세 가지 독립적인 이벤트 기반 메커니즘으로 처리되므로, 손절매는 거래를 종료하는 주된 방식이 아니라 재앙적 상황에 대비한 안전망 역할을 합니다.
작동 방식
- M15, H1, H4, D1의 각 봉이 마감될 때마다 EA는 EMA 추세 방향, RSI 모멘텀, MACD 교차 상태, ADX 추세 강도를 읽어 가중 합류 점수로 결합하며, 상위 타임프레임일수록 더 큰 가중치를 부여합니다.
- 신규 거래는 H1 봉 마감 시에만, 합류 점수가 Aggressiveness에서 도출된 진입 임계값을 넘을 때, 그리고 가격이 이미 H1 추세 평균에서 너무 멀리 벗어나지 않았을 때에만 시작되어, 이미 소진된 움직임을 뒤쫓는 것을 방지합니다.
- 포지션 크기는 ATR 기반 손절 거리와 계좌 자본으로 계산되므로, 모든 거래는 계좌 대비 일정 비율의 리스크를 취하며, 모든 미결제 포지션의 총 노출은 별도의 합산 리스크 예산으로 제한됩니다.
- 리스크 관리는 진입 확인보다 4배 더 자주, M15 봉 마감마다 실행되며, 세 가지 별도 메커니즘으로 반응합니다: 합류 점수가 포지션에 불리하게 전환될 때의 조기 청산, 정해진 봉 수 내에 최소한의 진전을 보이지 않을 때의 시간 기반 청산, 그리고 포지션이 이미 일부 이익을 실현한 후 작동하는 ATR 추적 손절입니다.
- 포지션이 리스크 배수로 표현된 이익 목표에 도달하면 일부를 청산하고 손절을 본전으로 이동시켜, 나머지가 추적 메커니즘 아래에서 계속 진행되도록 합니다.
- EA는 Aggressiveness로 설정된 한도까지 동일한 방향의 수익 포지션에 추가할 수 있으며, 모든 단계에 걸친 총 리스크 예산은 계속 제한됩니다.
- 포지션이 열리는 순간부터 항상 브로커 측 손절매가 부착됩니다. 이는 의도적으로 넓게 설정되어 있으며, 거래를 종료하는 일반적인 방식이 아니라 빠르고 비정상적인 움직임으로부터 계좌를 보호하기 위해서만 존재합니다.
입력값
일반
- Magic Number: 이 EA의 거래를 식별하는 고유 ID로, 동일 계좌에서 다른 EA나 인스턴스와 충돌 없이 함께 실행될 수 있게 합니다.
- Aggressiveness: 거래당 리스크, 총 리스크 예산, 진입 민감도, 피라미딩 깊이, 손절 거리, 이익 확정 속도를 함께 결정하는 1부터 100까지의 단일 척도입니다.
지표
- MA Fast Period: 합류 점수의 추세 요소에 사용되는 빠른 이동평균 기간.
- MA Slow Period: 합류 점수의 추세 요소에 사용되는 느린 이동평균 기간.
- RSI Period: 모멘텀 요소에 사용되는 RSI 기간.
- MACD Fast: MACD 요소의 빠른 EMA 기간.
- MACD Slow: MACD 요소의 느린 EMA 기간.
- MACD Signal: MACD 요소의 시그널 라인 기간.
- ADX Period: 추세 강도로 합류 점수를 가중하는 데 사용되는 ADX 기간.
- ADX Trend Min: 실제 추세 상태로 간주되는 최소 ADX 값.
- ATR Period: 손절 거리 및 추적 계산에 사용되는 ATR 기간.
청산 관리
- Invalidation Score Mult: 미결제 포지션이 조기 청산되기 전에 합류 점수가 진입 임계값 대비 얼마나 반전되어야 하는지.
- Stall Max Bars: 최소 진전 없이 거래가 유지될 수 있는 최대 H1 봉 수.
- Stall Min Progress R: Stall Max Bars까지 거래가 보여야 하는 최소 이익(리스크 배수), 미달 시 청산됩니다.
- Entry Max Extension ATR: 신규 진입이 허용되기 위해 가격이 H1 추세 평균에서 이미 벗어나 있을 수 있는 최대 거리(ATR 단위).
대시보드
- Dashboard Show: 기간별 순이익, 계좌 드로다운, 이 EA 자체의 미실현 드로다운을 표시하는 차트 패널 표시 여부를 전환합니다.
옵티마이저 점수
- Score MinProfitFactor: 최적화 실행이 점수를 받기 위해 필요한 최소 수익 팩터.
- Score MaxDrawdownPct: 이를 초과하면 실행이 실격 처리되는 최대 드로다운 비율.
- Score MinTrades: 통계적으로 의미 있는 것으로 간주되기 위해 필요한 최소 거래 수.
- Score R2Weight: 자본 곡선의 매끄러움에 부여되는 가중치.
- Score SlopeWeight: 자본 곡선의 성장 속도에 부여되는 가중치.
- Score SplitPenalty: 테스트 전반부와 후반부에서 자본 곡선의 거동이 다를 때의 벌점.
- Score SkewPenalty: 이익이 소수의 대형 거래에 집중될 때의 벌점.
- Score UlcerPenalty: 드로다운의 깊이와 지속 기간에 대한 벌점.
- Score MARWeight: 최대 드로다운 대비 순이익에 부여되는 가중치.
- Score TradeBonusWeight: 거래 수가 많을수록 주어지는, 체감 효과가 있는 작은 보너스.
옵티마이저 점수 시스템
Continuum에는 단순 순이익이 아니라 곡선 과적합에 대응하도록 설계된 커스텀 OnTester 점수 함수가 내장되어 있습니다. 순이익이 마이너스이거나, 수익 팩터가 설정된 최솟값보다 낮거나, 드로다운이 설정된 최댓값을 초과하거나, 통계적으로 의미 있기에는 거래 수가 너무 적은 최적화 실행은 실격 처리됩니다. 나머지 실행은 자본 곡선의 매끄러움, 성장 속도, 자본 효율성에 따라 순위가 매겨지며, 테스트 전반부와 후반부 사이의 시간적 불안정성, 단일 대형 거래에 이익이 집중되는 경우, 드로다운의 깊이와 지속 기간에 대해 벌점이 부과됩니다. 사용하려면 최적화를 실행하기 전에 Optimizer Criterion을 Custom max로 설정하십시오.
권장 설정
유동성이 풍부한 모든 주요 외환 페어 또는 금속, H1 타임프레임. 최종 검증을 위해서는 실제 틱 데이터를 사용한 Every Tick 모델링으로 백테스트 및 최적화를 수행하십시오. 전체 정밀도 확인 패스 이전에 지표 및 임계값 범위를 좁히는 데는 1 Minute OHLC 모드의 대략적인 첫 패스가 적합합니다. EA가 매 M15 봉 마감마다 리스크를 관리하므로, 중단 없는 연속 운용을 위해 VPS를 권장합니다.
스크린샷
표시된 심볼 및 타임프레임에 대한 권장 입력값 세트(.set 파일)는 아래 댓글 섹션에 제공되어 있습니다.
면책 조항
스크린샷이나 백테스트에 표시된 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실제 자금을 투입하기 전에 데모 계좌에서 충분히 테스트하고, 본인의 리스크 허용 범위에 맞는 포지션 크기를 사용하십시오. 레버리지 상품 거래에는 손실 위험이 따릅니다.
