Velora FX
- Experts
- 버전: 3.32
- 활성화: 5
Velora FX는 MetaTrader 4 플랫폼용으로 개발된 Expert Advisor(자동매매 시스템)로, M30 타임프레임의 EURUSD 통화쌍에 최적화되어 있습니다.
기술 사양:
- 거래 종목: EURUSD
- 권장 타임프레임: M30
- 거래 플랫폼: MetaTrader 4
- EA 유형: 추세 및 주요 가격 수준(Level) 매매
- 롯(Lot) 설정 모드: 기본 고정 롯
- 기본 롯: 0.30
- 기본 최대 롯: 0.30
- 스프레드 필터: 최대 3.0 pips
- 주요 실행 스타일: 명확한 규칙 기반의 기술적 매매
- 권장 백테스트 모드: 모든 틱 기반(Every tick)
- 권장 초기 테스트 자금: 5000 USD
- 권장 계좌 유형: ECN 또는 저스프레드 계좌
- 권장 브로커 조건: 안정적인 주문 체결, 낮은 슬리피지, 3 pips 이하 또는 이에 가까운 EURUSD 스프레드
Velora FX는 추세, 변동성, 레인지 돌파, 풀백(조정), 이동평균선 필터링 및 프라이스 액션(Price Action) 패턴 인식을 체계적으로 결합한 기술적 EA입니다. 마틴게일, 그리드(그물망), 아비트라지(차익거래), 외부 DLL 파일, 외부 요청 또는 외부 신호 서비스를 전혀 사용하지 않습니다. MetaTrader 4 내부의 시장 데이터를 직접 처리하여 매매를 결정합니다.
기본 설정은 EURUSD M30 환경에 최적화되어 있습니다. 다른 통화쌍이나 타임프레임차트에 적용하는 것도 기술적으로 가능하지만, 내장된 로직과 매개변수는 EURUSD M30 환경을 위해 설계되었습니다. 다른 종목이나 타임프레임에서 사용하기 전에는 전략 테스터(Strategy Tester)에서 별도의 테스트를 진행하고 브로커 조건에 맞게 매개변수를 조정해야 합니다.
전략 개요
Velora FX는 상호 작용하는 여러 기술적 모듈을 활용합니다. 단순히 신호가 발생할 때마다 진입하는 것이 아니라, 엄격한 시장 조건 필터를 통과한 신호만을 선별하여 진입합니다.
본 전략의 구성 요소:
- Bears Power 기반 신호 로직
- ADX 추세 강도 필터링
- DI 방향성 필터링
- 레인지 돌파(Range Breakout) 감지
- EMA 및 MACD 기반 풀백 로직
- 이동평균선 진입 필터링
- ATR 기반 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit)
- ATR 기반 트레일링 스탑 보호
- 프라이스 액션 패턴 인식
- 스프레드 필터
- 세션 필터
- 시간대별 필터
- 롤오버(Rollover) 시간대 피하기
- 금요일 주말 종가 보호 기능
- 계좌 리스크 보호 매개변수
각 모듈은 시장 방향 측정, 변동성 확인, 약한 신호 필터링, 체결 리스크 관리 등 명확한 역할을 수행합니다.
핵심 신호 로직
메인 신호는 Bears Power와 ADX, DI 필터링을 함께 사용합니다. Bears Power는 설정된 가격 수준 주변에서 매수 및 매도 압력의 변화를 감지합니다. ADX는 시장에 충분한 움직임의 강도가 있는지 평가하며, DI 필터링은 방향성 모멘텀이 계획된 매매 방향과 일치하는지 확인합니다.
이러한 구조는 명확한 방향성이 없는 시장 상황에서 불필요하게 진입하는 것을 방지합니다. 하나의 지표에만 의존하지 않으며, 여러 조건이 동시에 충족되어야 거래가 개시됩니다.
레인지 돌파 모듈 (Range Breakout)
이 모듈은 가격이 좁은 구간에 머물다가 충분한 뒷받침 조건과 함께 해당 레인지를 벗어나는 지점을 감지합니다.
레인지 모듈 구성 요소:
- 레인지 ADX 기간
- 횡보 기간 중 최대 ADX
- 레인지 참조 캔들 개수(Lookback bars)
- 최대 레인지 너비(pips)
- 최소 ATR(pips)
- 돌파 버퍼(pips)
- RSI 확인
- DI 확인
- 돌파 거래 시 선택적 롯 제한
- 연속 손실 후 쿨다운(Cooldown) 대기 시간
횡보 시장이 끝나고 추세가 시작될 때 유용한 모듈입니다. 횡보 구간 내부에서 성급하게 진입하는 것을 방지하며, 돌파 버퍼 설정을 통해 가격이 레인지를 확실히 벗어난 후 포지션을 열도록 돕습니다.
풀백 모듈 (Pullback)
MACD와 EMA 기반의 풀백 모듈은 거대한 추세 움직임 안에서 가격이 일시적으로 조정을 받은 후 진입하는 지점을 찾습니다.
모듈 점검 항목:
- 단기 EMA
- 장기 EMA
- RSI 기간
- RSI 매수 및 매도 구간
- MACD 단기 EMA
- MACD 장기 EMA
- MACD 신호선
- 최소 ATR(pips)
가격이 크게 움직인 후 무리하게 추격 매수/매도를 하는 것을 피하고, 통제된 조정 후 구조화된 진입을 목표로 합니다.
이동평균선 진입 필터
Velora FX는 주요 신호 그룹(핵심 신호, 레인지 신호, 풀백 신호, 패턴 신호)에 이동평균선 필터를 적용합니다.
필터 규격:
- MA 타임프레임: M30
- MA 기간: 34
- MA 방식: EMA
- MA 기울기 계산 캔들 개수: 5
- 최소 MA 기울기: 1.2 pips
- MA와 가격 간의 최대 허용 거리: 80 pips
이동평균선의 기울기가 충분한지 확인하고, 가격이 이동평균선에서 너무 멀어지지 않았는지 감시하여 강한 추세 끝물에 뒤늦게 진입하는 리스크를 줄입니다.
패턴 인식 모듈 (Pattern Recognition)
프라이스 액션 패턴 모듈이 포함되어 있으며, 기본 설정 모드는 장대 캔들 감싸기(Engulfing) 패턴 감지에 집중되어 있습니다.
패턴 모듈 매개변수:
- 패턴 모드
- 최소 ATR(pips)
- 최소 캔들 몸통 크기(pips)
- 꼬리 비율(Wick ratio)
- 캔들 종가 완성 강도
- 선택적 ADX 필터
- DI 필터
- 선택적 추세 필터
패턴 인식을 단순한 진입 스위치로 사용하지 않고 변동성 및 방향성 필터와 연동하여, 시장 맥락이 부족한 자잘한 캔들이나 약한 패턴을 필터링합니다.
ATR 기반 가변형 보호
시간에 따라 변화하는 변동성에 맞추어 손절 및 익절 거리를 자동으로 조절하기 위해 기본적으로 ATR 기반 Stop Loss와 Take Profit을 사용합니다.
기본 보호 로직:
- ATR 기간: 14
- Stop Loss ATR 승수: 1.2
- Take Profit ATR 승수: 4.4
- 최소 Stop Loss: 40 pips
- 최대 Stop Loss: 120 pips
- 최소 Take Profit: 30 pips
- 최대 Take Profit: 160 pips
ATR 기반 트레일링 스탑 기능 포함:
- ATR 트레일링: 활성화
- 트레일링 시작 거리를 나타내는 Trail start: 60 pips
- 트레일링 ATR 승수: 1.8
포지션이 충분한 수익 구간에 진입한 후에만 손절선이 이동하므로, 일반적인 가격 흔들림에 손절선이 너무 일찍 움직이는 것을 방지합니다.
리스크 및 롯 관리
기본 버전은 고정 롯 방식을 사용합니다.
기본값:
- 리스크 비율 사용(Use risk percent): false
- 고정 롯: 0.30
- 최대 롯: 0.30
- 자산(Equity) 비례 롯 증가: 비활성화
- 손실 후 롯 초기화: 비활성화
마틴게일 방식을 사용하지 않으며, 손실이 발생하더라도 롯 크기를 늘리지 않습니다. 동작 방식이 직관적이어서 백테스트와 검증이 용이합니다.
사용자는 계좌 잔고, 레버리지, 리스크 허용범위에 따라 롯 크기를 수동으로 변경할 수 있습니다. 기본 롯 수치(0.30)는 예시 설정일 뿐이며 모든 계좌에 일률적으로 적합한 것은 아닙니다.
실행 필터
Velora FX에는 불리한 시장 환경을 피하기 위한 여러 필터가 내장되어 있습니다.
스프레드 필터:
최대 허용 스프레드는 3.0 pips로 설정되어 있습니다.
세션 필터:
기본 거래 시간: 브로커 서버 시간 기준 07:00 ~ 21:00.
시간대 목록 필터:
지정된 서버 시간(8, 10, 13, 15, 16, 18, 20시)에만 진입합니다.
롤오버 필터:
유동성이 급감하는 롤오버 시간대(서버 시간 23:00 ~ 01:00)의 거래를 피합니다.
금요일 보호 기능:
주말 가격 갭 리스크를 줄이기 위해 금요일 20:00(서버 시간)에 거래를 중단하거나 포지션을 정리합니다.
계좌 보호 기능
자산 보호를 위한 옵션 매개변수도 제공됩니다:
- 일일 최대 허용 손실률 (%)
- 주간 최대 허용 손실률 (%)
- 월간 리스크 오프 손실률 (%)
- 월간 최대 허용 손실률 (%)
- 최대 연속 허용 손실 횟수
기본 설정에서는 로직 자체를 제약 없이 검증할 수 있도록 이러한 제한 기능이 비활성화되어 있거나 여유 있게 설정되어 있습니다.
권장 백테스트 절차
- MetaTrader 4를 실행합니다.
- 전략 테스터를 열어줍니다 (Ctrl + R).
- EA 선택 항목에서 'Velora FX'를 선택합니다.
- 통화쌍 항목에서 'EURUSD'를 선택합니다.
- 타임프레임 항목에서 'M30'을 선택합니다.
- 모델 항목에서 '모든 틱 기반(Every tick)'을 선택합니다.
- 사용 중인 브로커 조건에 맞게 스프레드를 설정합니다 (3 pips 이하 권장).
- 설정한 롯 크기에 부합하는 초기 테스트 자금을 입력합니다.
- 최소 수개월 이상의 기간을 지정하여 백테스트를 실행합니다.
- 순이익, 최대 낙폭(Drawdown), 프로핏 팩터, 총 거래 횟수 및 수익 곡선을 확인합니다.
설치 안내
- MetaTrader 4를 실행합니다.
- 상단 메뉴에서 파일 -> 데이터 폴더 열기를 클릭합니다.
- MQL4 폴더를 연 후 Experts 폴더로 들어갑니다.
- EA 파일을 Experts 폴더 안에 복사하여 넣습니다.
- MetaTrader 4를 재시작하거나 탐색기(Navigator) 창의 Expert Advisors 항목을 우클릭한 후 '새로 고침'을 누릅니다.
- EURUSD M30 차트를 엽니다.
- 탐색기 창에서 Velora FX를 드래그하여 차트에 적용합니다.
- 설정 창의 Common(일반) 탭에서 '실제 매매 허용(Allow live trading)'을 체크합니다.
- MT4 상단 툴바의 '자동매매(AutoTrading)' 버튼이 활성화되어 있는지 확인합니다.
권장 차트 설정:
- 통화쌍: EURUSD
- 타임프레임: M30
- 자동매매(AutoTrading): 활성화
- 실제 매매 허용(Allow live trading): 활성화
- DLL 사용: 불필요
- WebRequest: 불필요
기본 매개변수 프로필
기본 수치는 EA 프로그램 코드 내부에 이미 설정되어 있습니다. 일반적인 운용 시 별도의 preset 파일을 불러올 필요가 없습니다. EA를 차트에 적용한 후 즉시 진입이 일어나지 않더라도 이상이 있는 것은 아닙니다. 다양한 필터가 조건에 맞는 시점을 대기하고 있는 상태일 수 있습니다. 스프레드 제한, 거래 시간 제약, 자동매매 권한 등과 관련된 메시지는 MT4의 'Experts' 및 'Journal' 탭에서 확인할 수 있습니다.
