KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection - MetaTrader 5용 지표

초록

KCI(Kinetic Compression Index)는 시장의 매도세 고갈과 국부적인 압축 현상을 감지하기 위해 설계된 맞춤형 오실레이터입니다. KCI는 외부 표준 지표 핸들에 의존하지 않고 내부적으로 운동학적 지표를 계산함으로써 오버헤드를 줄이고, Expert Advisor(EA) 통합을 위한 버퍼 관리를 간소화합니다. 이 글은 MetaTrader 5에서 이 도구를 구현하고자 하는 개발자들을 위해 수학적 기초, 시스템 아키텍처, 버퍼 매핑 및 실용적인 통합 가이드를 상세히 설명합니다.

문제 정의

KCI 아키텍처의 주요 목표는 다음과 같습니다:

1. 핸들 의존성 감소: 지표 루프 내에서 이동 평균 및 편차를 네이티브 방식으로 계산하여 외부 핸들의 사용을 최소화합니다.

2. 재현 가능한 지표 제공: EA에 명확하고 투명한 수학적 지표(속도, 편차, 분산)를 제공합니다.

3. 비동기 안전성 보장: 종가 바에서만 유효성을 검증하는 신호 버퍼를 구축하여, EA가 바 내 재그리기 및 비동기 틱 데이터 지연으로부터 보호되도록 합니다.

이론 및 수학적 기초

KCI는 네 가지 기본 지표에 기반을 두고 있습니다. 완전한 재현성을 보장하기 위해 핵심 공식은 다음과 같이 정의됩니다(여기서 $n$은 BasePeriod입니다):

그림 설명 :

1. **Velocity Quotient (VQ)** – Measures the rate of price change.
VQ_i=\frac{Close_i-Close_{i-n}}{n}
Where:
- \(Close_i\) = current closing price
- \(Close_{i-n}\) = closing price \(n\) bars ago
- \(n\) = lookback period

2. **Kinetic Displacement (KD)** – Measures the deviation of the current price from its local mean.
KD_i=Close_i-SMA(Close,n)_i
Where:
- \(SMA(Close,n)_i\) = Simple Moving Average of the closing price over the last \(n\) periods.
3. **Energy Dispersion (ED)** – Acts as a dynamic volatility proxy, calculated as the standard deviation of the closing price.
ED_i=\sqrt{\frac{\sum_{j=0}^{n-1}\left(Close_{i-j}-SMA_i\right)^2}{n}}
Where:
- \(SMA_i\) = local Simple Moving Average at bar \(i\).

4. **Phase Velocity (PV)** – Tracks the immediate momentum of the Velocity Quotient.
PV_i=VQ_i-VQ_{i-1}
Where:
- \(VQ_i\) = current Velocity Quotient
- \(VQ_{i-1}\) = previous Velocity Quotient

// Or

1. Velocity Quotient (VQ)
VQ(i) = (Close(i) - Close(i-n)) / n

2. Kinetic Displacement (KD)
KD(i) = Close(i) - SMA(Close, n)

3. Energy Dispersion (ED)
                n-1
               -----
               \
ED(i) = sqrt(  /    (Close(i-j) - SMA(i))² / n )
               -----
               j=0

4. Phase Velocity (PV)
PV(i) = VQ(i) - VQ(i-1)

Z-점수 정규화: 이 네 가지 지표는 서로 다른 척도(예: 가격 수준 대 순수 비율)를 가지므로, Raw_KCI로 합산되기 전에 정의된 ZScorePeriod에 걸쳐 롤링 Z-점수를 사용하여 정규화됩니다.

시스템 아키텍처 및 통합 버퍼 맵

CopyBuffer() 호출 중 흔히 발생하는 “인덱스 범위를 벗어남(Index Out of Bounds)” 오류나 버퍼 불일치 오류를 방지하기 위해, KCI는 다음의 통합 버퍼 매핑을 엄격하게 준수합니다. 이 매핑은 #property 선언, SetIndexBuffer() 및 EA 통합 전반에 걸쳐 일관되게 적용됩니다.

버퍼 인덱스	버퍼 이름	유형	용도
0	KCI_Main	INDICATOR_DATA	시각적 편광 발진기 라인
1	KCI_Color	INDICATOR_COLOR_INDEX	메인 라인에 대한 동적 색상 매핑
2	매수 신호	INDICATOR_DATA	매수 신호 (1.0 = 매수, 0.0 = 중립)
3	매도 신호	INDICATOR_DATA	매도 신호 (1.0 = 매도, 0.0 = 중립)
4	Internal_VQ	지표_계산	속도 몫 배열
5	Internal_KD	지표_계산	운동 변위 배열
6	Internal_ED	지표_계산	에너지 분산 배열 (SL/TP에 사용됨)
7	Internal_PV	지표_계산	위상 속도 배열
8	Raw_KCI	지표_계산	정규화된 행렬의 합

코드 해설: EA 통합 및 리스크 관리

EA에서 KCI를 호출할 때, 코드는 지표 핸들의 수명 주기를 처리하고, CopyBuffer가 데이터를 성공적으로 가져왔는지 확인하며, 해당 종목의 소수점 자릿수에 따라 손절매(SL) 및 익절(TP)에 대한 모든 가격 계산을 정규화해야 합니다.

다음은 수정되어 안정성이 강화된 EA 통합 템플릿입니다:

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

int handle_kci;
datetime last_bar_time = 0;
double buf_buy[], buf_sell[], buf_ed[];

int OnInit()
{
    // KCI 핸들 초기화
    handle_kci = iCustom(_Symbol, _Period, "KCI", 50, 2.0, 14);
    
    if(handle_kci == INVALID_HANDLE) 
    {
        Print("Failed to create KCI handle!");
        return(INIT_FAILED);
    }
    
    ArraySetAsSeries(buf_buy, true);
    ArraySetAsSeries(buf_sell, true);
    ArraySetAsSeries(buf_ed, true);
    
    return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnDeinit(const int reason)
{
    if(handle_kci != INVALID_HANDLE)
        IndicatorRelease(handle_kci);
}

void OnTick()
{
    datetime current_time = (datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol, _Period, SERIES_LASTBAR_DATE);
    if(current_time == last_bar_time) return; 
    
    // 기본 필터: 심볼당 하나의 위치만 허용
    if(PositionsTotal() > 0) 
    {
        for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
        {
            if(PositionGetSymbol(i) == _Symbol) return; 
        }
    }

    // 데이터 가져오기 (버퍼 2 = 매수, 버퍼 3 = 매도, 버퍼 6 = ED)
    if(CopyBuffer(handle_kci, 2, 1, 1, buf_buy) <= 0) return;
    if(CopyBuffer(handle_kci, 3, 1, 1, buf_sell) <= 0) return;
    if(CopyBuffer(handle_kci, 6, 1, 1, buf_ed) <= 0) return;

    // 데이터가 성공적으로 복사된 후에만 시간을 잠그기
    last_bar_time = current_time;

    double dynamic_volatility = buf_ed[0];
    if(dynamic_volatility == 0) return;

    double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
    int digits = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS);
    double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
    double bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

    // 정규화된 동적 변동성 손절매를 적용한 실행 로직
    if(buf_buy[0] == 1.0)
    {
        double sl = NormalizeDouble(ask - (dynamic_volatility * 1.5), digits);
        double tp = NormalizeDouble(ask + (dynamic_volatility * 3.0), digits);
        trade.Buy(0.01, _Symbol, ask, sl, tp, "KCI Buy");
    }
    
    if(buf_sell[0] == 1.0)
    {
        double sl = NormalizeDouble(bid + (dynamic_volatility * 1.5), digits);
        double tp = NormalizeDouble(bid - (dynamic_volatility * 3.0), digits);
        trade.Sell(0.01, _Symbol, bid, sl, tp, "KCI Sell");
    }
}

성능 및 제한 사항

현실적인 기대치를 설정하기 위해 개발자는 다음과 같은 구조적 제한 사항을 고려해야 합니다:

1. 틱 볼륨 의존성: 외환/CFD의 경우, tick_volume은 실제 유동성이 아닌 가격 변동 빈도를 나타냅니다. 실제 거래량이 확인 가능한 중앙화된 거래소(주식/선물)에서는 볼륨 압축 지표의 작동 방식이 달라질 수 있습니다.

2. 평균 회귀 취약성: KCI는 유한 진동 지표로서 추세 고갈 시점을 포착하는 것을 목표로 합니다. 강한 추세장이 형성된 시장에서는 연속적인 조기 반전 신호를 발생시킬 수 있습니다. 따라서 더 긴 시간대의 추세 필터(예: EMA 200)와 함께 사용해야 합니다.

3. 단기 시간대의 잡음: M1 또는 M5에서 이 지표를 사용하면 마이크로 구조적 잡음에 노출될 수 있습니다. Z-스코어 정규화에는 안정적인 분포가 필요하며, 이는 M15 이상의 시간대에서 더 잘 나타납니다.

결론

키네틱 압축 지수(KCI)는 여러 표준 지표를 중첩하여 사용하는 대신, 투명하고 자체적으로 계산되는 대안을 제공합니다. 통합 버퍼 맵을 통해 종가 바의 방향성 신호와 동적 변동성 대리 지표(에너지 분산)를 모두 제시함으로써, MQL5 전문가 자문(EA)을 위한 신뢰할 수 있는 구조적 구성 요소로 기능합니다.

차트 적용: (KCI Custom)