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Market Structure SMC: Swings, BOS/CHoCH, Order Blocks, FVG, QML - MetaTrader 5용 지표
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MetaTrader 5용 Smart Money Concepts(SMC/ICT) 시장 구조 지표입니다. 이 지표는 스윙 고점과 저점의 순서를 분석하여 차트에 전체 구조를 표시합니다.
표시 내용:
- 스윙 고점/저점 — N봉 프랙탈 포인트(화살표).
- BOS(Break of Structure, 구조 붕괴) — 추세 방향의 마지막 스윙을 넘어선 종가 = 추세 지속.
- CHoCH (Change of Character) — 추세와 반대 방향의 마지막 스윙을 넘어선 종가 = 반전 가능성.
- 오더 블록 — 구조 붕괴 직전에 나타나는 마지막 반대 방향 캔들.
- 공정가치 갭(FVG) — 3캔들 불균형 구간.
- QML (Quasimodo) — CHoCH 발생 시, 되돌림 기준선으로 좌측 어깨 스윙 지점에 그어진 점선 (매도 = 이전 고점, 매수 = 이전 저점).
입력값:
- InpSwingN — 양쪽의 프랙탈 바 수 (스윙 민감도; 값이 높을수록 스윙 횟수는 적고, 스윙 폭은 커짐).
- InpBreakOnClose — 캔들 종가(true) 또는 촛대 꼬리(false) 시점에 돌파를 확인합니다.
- InpMaxBars — 분석할 최근 봉 수.
- InpShowLines / InpShowLabels — 돌파 수준 표시선 및 BOS/CHoCH 텍스트.
- InpShowFVG / InpFVGColor — 공정가치 갭 및 색상.
- InpShowOB / InpOBBullColor / InpOBBearColor — 주문 블록 및 색상.
- InpShowQML / InpQMLColor — QML 레벨 및 색상.
모든 종목 및 시간대에서 작동합니다. 모든 표시는 종가 확인 후 적용되며, 새로운 바가 생성될 때마다 다시 그려집니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/74575
KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection
KCI(Kinetic Compression Index)는 시장의 매도세 고갈과 국부적인 압축 현상을 감지하기 위해 고안된 맞춤형 오실레이터입니다. KCI는 외부 표준 지표 핸들에 의존하지 않고 내부적으로 운동학적 지표를 계산함으로써 오버헤드를 줄이고, Expert Advisor(EA) 통합을 위한 버퍼 관리를 간소화합니다. 이 글은 MetaTrader 5에서 이 도구를 구현하고자 하는 개발자들을 위해 수학적 기초, 시스템 아키텍처, 버퍼 매핑 및 실용적인 통합 가이드를 상세히 설명합니다.
EA KCI Embeded Sniper
KCI 임베디드 스나이퍼는 고정밀 반전 진입을 위해 설계된 알고리즘 트레이딩 솔루션입니다. 외부 지표에 의존하는 기존 전문가 자문가(Expert Advisor, EA)와 달리(이러한 방식은 종종 스레드 비동기화 및 지연 현상을 겪습니다), 이 EA는 완전히 내장된 KCI(Kinetic Compression Index) 엔진을 특징으로 합니다. 속도 몫(Velocity Quotients), 운동 변위(Kinetic Displacement), 에너지 분산(Energy Dispersion), 위상 속도(Phase Velocity)를 계산하는 KCI의 전체 수학적 프레임워크를 EA의 핵심 로직에 직접 이식함으로써, “비동기적 지연”을 제거했습니다. 그 결과, 시장 고갈(싱귤래리티)과 모멘텀 극단치(윌리엄스 %R)를 마이크로초 단위의 정밀도로 검증하는 번개처럼 빠른 스나이퍼 엔진이 탄생했으며, 이 엔진은 완료된 바(bar)만을 기반으로 작동하여 리페인트가 전혀 발생하지 않는 성능을 보장합니다.
Trade Journal Exporter - closed positions to CSV
설정 가능한 기간 동안 청산된 포지션을 CSV 파일로 내보내, Excel이나 Google 스프레드시트에서 거래 내역을 분석할 수 있도록 합니다. 내보내지는 항목은 진입 및 청산 시각과 가격(부분 체결분에 대해 거래량 가중 평균 적용), 거래량, 포인트 기준 결과, 수수료, 스왑, 순이익 및 거래 기간입니다.
Position Size Calculator - risk-based lot sizing script
사용자가 설정한 위험 수준(자본금의 백분율 또는 고정 금액)과 손절 거리(포인트 또는 가격 수준)를 바탕으로 계획된 거래에 적합한 적절한 로트 크기를 계산합니다. 해당 종목의 계약 사양(틱 크기 및 가치, 최소/최대/단계별 거래량)을 반영하며, 필요한 증거금을 산정합니다.