브레이크아웃 필터링: 왜 거래 횟수가 적을수록 더 높은 수익으로 이어지는가

신호 필터링은 Session Breakout PRO의 핵심 기능 중 하나입니다.

대부분의 브레이크아웃 EA는 가격이 거래 범위의 경계를 돌파할 때마다 포지션을 엽니다. 그러나 실제 시장에서는 모든 범위가 동일한 움직임 잠재력을 제공하는 것은 아닙니다. 일부 신호는 비정상적인 시장 환경에서 발생하며, 다른 신호는 주요 가격 움직임이 이미 상당 부분 진행된 후에 나타납니다. 또한 일부 범위는 전략의 논리에 맞지 않는 방식으로 형성되기도 합니다.

이 글에서는 다음 필터들을 자세히 살펴보겠습니다.

• Pivot Distance Filter — 범위 구조 분석
• Remaining Daily Range Filter — 일일 잔여 변동폭 필터
• Range Quality Filter — 범위 품질 필터

각 필터는 서로 다른 역할을 수행하지만 공통된 목표를 가지고 있습니다. 바로 가장 높은 품질의 거래 신호에 집중하고, 처음부터 낮은 잠재력을 가진 거래 상황을 배제하는 것입니다.

범위 구조 분석 (Pivot Distance Filter)

Session Breakout PRO의 기본 원리는 선택한 시간 구간 내의 최고가와 최저가를 찾는 것입니다. 이 수준들이 거래 범위의 경계를 형성하며, 해당 경계의 돌파가 진입 신호로 사용됩니다.

이 전략은 범위의 고점과 저점이 의미 있는 시장 극값이라고 가정합니다. 다시 말해, 해당 지점은 시장이 기존 움직임을 멈추고 국지적인 반전을 형성한 위치여야 하며, 이후 거래 범위의 경계가 됩니다.

하지만 범위는 항상 시간에 의해 정의됩니다. 박스의 시작과 끝은 미리 정해져 있지만 시장은 그와 관계없이 계속 움직입니다. 따라서 범위의 최고점이나 최저점이 박스의 첫 번째 또는 마지막 캔들에서 형성되는 경우가 자주 발생합니다. 이런 경우 해당 수준은 중요한 극값이 아니라 단순히 진행 중인 추세의 일부일 수 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 Session Breakout PRO에는 Pivot Distance Filter가 포함되어 있습니다.

이 필터를 사용하면 범위의 경계와 최고점 또는 최저점을 형성한 캔들 사이의 최소 캔들 수를 설정할 수 있습니다. 극값이 범위의 시작 또는 끝에 너무 가까이 위치한 경우 해당 범위는 거래 대상에서 제외됩니다.

결과적으로 Pivot Distance Filter는 핵심 고점과 저점이 범위 내부 구조에서 형성된 경우만 선택하도록 도와줍니다. 이는 범위 구성 방식으로 인해 발생하는 우연한 신호를 줄이고 거래 기회의 전반적인 품질을 향상시킵니다.

Pivot Distance Filter를 적용한 경우와 적용하지 않은 경우의 백테스트 결과를 비교해 보면, 필터가 신호 품질에 미치는 영향을 명확히 확인할 수 있습니다. 필터를 활성화하면 일부 설정이 신호 생성 단계에서 제거되므로 거래 수는 감소합니다. 하지만 전체 성과는 향상되며, 이는 범위를 구성하는 극값을 보다 효과적으로 선별하고 있음을 의미합니다.

Remaining Daily Range Filter

모든 금융상품에는 고유한 평균 일일 변동폭이 존재합니다. 어떤 날은 시장이 더 크게 움직이고, 어떤 날은 덜 움직이지만 장기적으로 보면 평균적인 일일 변동 범위는 비교적 안정적으로 유지됩니다.

Session Breakout PRO의 Remaining Daily Range Filter는 선택한 기간의 평균 일일 변동폭을 사용하여 현재 거래일의 시가(00:00 UTC)를 기준으로 예상 변동 범위를 계산합니다.

그 후 EA는 브레이크아웃 수준을 계산된 일일 변동 범위와 비교합니다. Buy Stop 또는 Sell Stop 수준이 당일 시가에서 너무 멀리 떨어져 있으면 해당 신호는 무효화됩니다.

필터의 논리는 매우 간단합니다. 시가와 브레이크아웃 수준 사이의 거리가 클수록, 이미 일일 변동 잠재력의 상당 부분이 소진되었을 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서는 추가적인 가격 확장의 가능성이 감소합니다.

Max Daily Range Multiplier 매개변수는 시가와 진입 수준 사이의 최대 허용 거리를 정의합니다.

Remaining Daily Range Filter는 일일 움직임의 후반부에서 발생하는 진입을 방지하는 데 도움을 줍니다. 이 시점에서는 잠재적인 모멘텀의 상당 부분이 이미 실현되었기 때문에, 가격이 강하게 돌파하기보다 반전될 가능성이 더 높아집니다.

Range Quality Filter

모든 거래 전략은 자신이 설계된 시장 환경에서 가장 좋은 성과를 냅니다.

그러나 시장은 항상 동일하게 움직이지 않습니다. 거래 범위가 평소보다 훨씬 좁거나 넓어질 수 있으며, 시장의 특성이 변하면서 원래 전략의 우위가 발견되었던 조건이 더 이상 존재하지 않을 수도 있습니다.

이러한 상황에 대응하기 위해 Session Breakout PRO에는 Range Quality Filter가 포함되어 있습니다.

이 필터는 현재 범위의 크기를 과거 기간의 평균 값과 비교하여, 정상적인 시장 행동에서 지나치게 벗어난 범위를 자동으로 제외합니다.

EA는 가장 일반적이고 대표적인 시장 환경에 집중하며, 전략 성과가 크게 달라질 수 있는 비정상적인 시장 상태는 피합니다.

현재 시장 환경이 전략이 가장 좋은 성과를 내는 환경과 가까울수록, 안정적이고 반복 가능한 결과를 얻을 가능성도 높아집니다.

2021년 이후 Gold에 대한 최종 백테스트 결과가 보여주듯이, 신호의 수와 신호의 품질 사이에서 적절한 균형을 찾는 것이 위험을 크게 증가시키지 않으면서도 안정적인 자산 곡선 성장을 달성하는 핵심 요소 중 하나입니다.