Turnaround Tuesday 효과 테스트: 월요일 일봉이 상승 마감하면 화요일에 매도 포지션을 진입하고, 월요일이 하락 마감하면 화요일에 매수 포지션을 진입합니다. 기본 버전은 화요일 시작 시 진입하여 거래일 종료 시 청산하며, Stop Loss와 Take Profit은 사용하지 않습니다.
이 가설은 미국 주가지수 트레이더들 사이에서 널리 알려져 있기 때문에, Forex와 Gold 시장에서도 동일하게 작동하는지 확인해 보았습니다.
테스트 조건
- 종목: EURUSD, XAUUSD, SP500
- 테스트 기간: 2016–2026
- 진입: 월요일 방향과 반대로 화요일 시가 진입
- 기본 청산: 화요일 종가 청산
- 추가 테스트 항목:
- ATR 필터
- ATR 기반 Stop Loss
- Risk/Reward 기반 Take Profit
실험 코드가 공개되어 있습니다.
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또는 컴파일된 버전을 직접 다운로드하세요: 001_Turnaround_Tuesday.ex5
결과
| 종목 | 버전 | 거래 수 | 수익률 | PF | 최대 DD | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 기본 버전 | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| 필터 적용 | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | 기본 버전 | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| 필터 적용 | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | 기본 버전 | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| 필터 적용 | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
관찰 결과
추가 필터가 없는 경우, 해당 효과는 모든 테스트 종목에서 거의 존재하지 않았습니다.
EURUSD는 기본 버전과 최적화 버전 모두에서 음의 수익률을 기록했습니다. ATR 필터, Stop Loss, Take Profit을 추가해도 기대수익은 플러스로 전환되지 않았습니다.
XAUUSD 역시 기본 버전에서는 수익성이 없었습니다. 그러나 변동성 필터와 포지션 관리 규칙을 추가한 후에는 양의 수익률을 기록했습니다. 다만 최대 낙폭이 26%를 초과하므로, 해당 우위의 안정성은 추가 검증이 필요합니다.
SP500은 가장 강한 결과를 보여주었습니다. 기본 버전은 사실상 손익분기 수준이었지만, 필터를 추가한 버전은 최대 낙폭 11.02%로 +40.39%의 수익률을 기록했습니다. 그러나 이 결과를 안정적인 우위로 보기는 어렵습니다. 전체 수익의 대부분이 테스트 기간 전반부에 발생했으며, 후반부는 거의 횡보 상태였기 때문입니다.
흥미로운 점은 기본 버전이 세 종목 모두에서 의미 있는 우위를 보여주지 못했다는 것입니다. 긍정적인 결과는 추가적인 거래 필터와 리스크 관리 규칙을 도입한 이후에만 나타났습니다.
결론
원래의 Turnaround Tuesday 가설은 보편적인 시장 효과로 확인되지 않았습니다.
EURUSD는 기본 버전과 최적화 버전 모두에서 수익성이 없었습니다.
XAUUSD와 SP500은 변동성 필터 및 포지션 관리 규칙을 추가한 이후에만 긍정적인 결과를 보였습니다.
현재 단계에서 중요한 것은 수익률 자체가 아니라, 최적화된 파라미터가 얼마나 견고한가입니다.
긍정적인 결과는 과거 데이터에 대한 파라미터 최적화를 통해 얻어진 것입니다. 다음 단계는 반드시 독립된 구간에 대한 Out-of-Sample 테스트를 수행하는 것입니다. 그렇지 않으면 실제 통계적 우위와 과최적화(Curve Fitting)를 구분할 수 없습니다.
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