테스트 003:진입 계수로 요일

요일이 다음 거래 세션에서 가격의 반전 또는 추세 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있다는 가설을 검증했습니다. 아이디어는 간단합니다. 특정 요일에 일관된 시장 행동 패턴이 형성된다면, 이를 체계적인 매매 전략의 기반으로 활용할 수 있다는 것입니다.

먼저 XAUUSD에서 목요일 대비 금요일 반전 패턴을 테스트했습니다. 이후 반전과 추세 지속에 대해 모든 요일 조합을 분석했습니다.

테스트 조건

• 종목: XAUUSD
• 시간 프레임: D1
• 진입: 전일 대비 반전 또는 추세 지속 방향으로 진입
• 청산: 거래일 종료 시 포지션 청산
• 손절매: 없음
• 이익실현: 없음
• 필터: 없음
• 목적: 리스크 관리 및 추가 조건의 영향을 배제한 순수한 요일 효과 평가

결과

첫 번째로 테스트한 시나리오는 XAUUSD에서 목요일 이후 금요일 반전 패턴이었으며, 어떠한 필터나 추가 설정도 적용하지 않았습니다.

기본 모델조차도 양(+)의 기대수익을 보여주었습니다. 이는 중요한 결과입니다. 연구의 목적이 처음부터 최대 수익을 추구하는 것이 아니라, 이러한 효과가 실제로 존재하는지를 확인하는 데 있었기 때문입니다.

매개변수 최적화를 통해 Profit Factor는 1.31까지 향상되었습니다. 다만 개선 폭은 비교적 제한적이었으며, 향후 추가 개선의 핵심은 진입 조건의 세부 조정보다는 포지션 관리에 있을 가능성이 높아 보입니다.

그림 2. XAUUSD 최적화 모델: 목요일 이후 금요일 반전 패턴에 필터와 스톱 관리 적용

전체 요일 검증

금(Gold)에서 긍정적인 결과를 얻은 후, 모든 요일 조합에 대한 전수 테스트를 진행했습니다.

• 손절매 없음;
• 이익실현 없음;
• 필터 없음;
• 거래일 종료 시 반드시 청산.

이 접근 방식은 포지션 관리의 영향을 배제한 상태에서 다음 일봉 내에 반전 또는 지속 효과가 존재하는지를 평가할 수 있게 해줍니다.

XAUUSD에서는 다른 유의미한 결과를 찾지 못했습니다. 목요일 이후 금요일 반전 패턴만이 안정적인 패턴으로 남았습니다. 다른 요일 조합들은 손익분기점 수준에 머물렀거나 실제 매매에 활용하기에는 충분한 우위를 보여주지 못했습니다.

EURUSD 테스트

다음으로 EURUSD를 분석했습니다.

서로 다른 두 시장에서 유사한 결과가 나타났다는 점은 매우 흥미롭습니다. 이것만으로 보편적인 효과라고 단정할 수는 없지만, 이 가설은 더 많은 종목과 더 긴 기간의 데이터에서 추가 검증할 가치가 충분합니다.

그림 3. EURUSD: 화요일 이후 수요일 반전.

SP500 테스트 결과

특히 주목할 만한 점은 결과의 구조입니다. 승률은 50%에 불과하지만, 평균 수익 거래의 크기가 평균 손실 거래보다 약 30% 더 큽니다. 바로 이 차이가 시스템의 양(+)의 기대수익을 만들어냅니다.

그림 4. SP500: 화요일 이후 수요일 반전

관찰 결과

필터를 적용하지 않은 기본 모델조차 특정 요일 조합에서 긍정적인 결과를 보여주었습니다. 이는 추가 최적화를 적용하기 전부터 해당 효과가 존재한다는 점에서 고무적인 결과입니다.

흥미롭게도 XAUUSD와 EURUSD 모두 동일한 패턴, 즉 목요일 이후 금요일 반전을 보여주었습니다. 서로 다른 시장 특성을 고려하면 이러한 일치는 결코 평범한 결과가 아닙니다.

반면 SP500은 자체적인 주간 계절성을 나타냈습니다. 이는 요일 효과가 각 시장의 구조적 특성에 크게 의존할 수 있음을 시사합니다.

결론

XAUUSD와 EURUSD에서는 목요일 이후 금요일 반전 패턴이 확인되었으며, SP500에서는 화요일 이후 수요일 반전 패턴이 가장 우수한 결과를 보여주었습니다.