테스트#002—내부 바/유러 스드,스드,스 500-패턴이 있지만 예상 한 곳은 아닙니다.

Inside Bar 지속 패턴 가설 테스트

아이디어는 간단합니다. 강한 방향성을 가진 Main Bar가 형성된 후 시장은 그 범위 안에서 Signal Bar를 형성하며 잠시 숨을 고른 다음, 다시 Main Bar의 방향으로 움직임을 이어갑니다.

테스트 로직과 검증 규칙에 대한 자세한 내용은 Telegram의 연구 발표 글에서 확인할 수 있습니다.

테스트 조건

• 시장: EURUSD, XAUUSD, SP500
• 시간 프레임: H1
• 테스트 기간: 2020–2026
• 진입: Main Bar 종가 방향으로의 돌파
• 필터: ATR, Main Bar 몸통 크기, Signal Bar 크기
• 청산: Main Bar 범위의 일정 비율을 기준으로 Stop Loss 및 Take Profit 설정

XAUUSD

그림 1. 기본 설정을 사용한 XAUUSD H1 초기 테스트

기본 버전은 비교적 안정적인 결과를 보여주었습니다.

• Profit Factor: 1.43
• Recovery Factor: 1.51

또 다른 일관된 발견은 Signal Bar의 크기와 관련이 있었습니다. 최적의 값은 Main Bar 범위의 약 50% 수준이었습니다.

ATR 필터에서도 비슷한 패턴이 나타났지만 수익성에 미치는 영향은 훨씬 작았습니다. 약 0.6 ATR 수준은 매우 작은 캔들을 효과적으로 걸러내면서도 유효한 셋업의 수를 크게 줄이지 않았습니다.

필터를 더 강화하면 거래 수는 감소했지만 성과의 의미 있는 개선은 나타나지 않았습니다.

그림 2. XAUUSD H1 최적화 결과

EURUSD

그림 3. EURUSD H1 최적화 결과

금(XAUUSD)에서 잘 작동했던 설정은 EURUSD에서는 비슷한 결과를 보여주지 못했습니다.

이후 다른 접근법을 시도했습니다. 대기 주문의 유효 기간을 15개의 캔들로 늘리고, 필터를 통해 일부 손실 거래를 제거하도록 했습니다.

결과적으로 수익이 발생하긴 했지만, 이를 가설이 입증되었다고 보지는 않습니다.

그 이유는 두 가지입니다.

• Stop Loss가 Main Bar 범위의 약 1.2배였습니다. 실제로는 손절선이 패턴 자체를 벗어나게 되며, 이는 추세 지속이라는 기본 논리와 맞지 않습니다.
• 대기 주문이 15개의 캔들 동안 유지되었습니다. 이 경우 결과는 Inside Bar 패턴 자체보다는 이후의 무작위 시장 움직임에 더 크게 영향을 받을 가능성이 높습니다.

EURUSD H1에서는 신뢰할 수 있는 통계적 우위를 발견하지 못했다고 판단합니다.

SP500

금 시장에서 효과적이었던 설정은 SP500에서는 손실 결과를 보였습니다.

그럼에도 불구하고 다른 시장 환경에서 각 파라미터가 어떻게 작동하는지 이해하고 싶었기 때문에 테스트를 계속 진행했습니다.

Main Bar 몸통 크기와 수익성 사이의 관계는 여전히 관찰되었지만, 금 시장만큼 뚜렷하지는 않았습니다.

최적화 과정에서 예상치 못한 패턴이 발견되었습니다.

가장 좋은 결과는 Signal Bar 크기 필터를 거의 비활성화하고, 대기 주문의 유효 기간을 단 한 개의 캔들로 줄였을 때 나타났습니다.

그림 4. SP500 H1 최적화 결과

실제로 이는 Signal Bar가 Main Bar의 움직임을 거의 완전히 되돌린 후, 다음 캔들에서 시장이 원래 방향으로 빠르게 움직이는 상황을 의미합니다.

이는 사실상 별개의 패턴처럼 보입니다. 즉, Impulse → Pullback → Continuation 구조입니다.

이 변형이 SP500에서 가장 좋은 결과를 보여주었습니다.

M15

H4 테스트는 거래 수가 너무 적어 중단되었습니다. 대신 가설을 M15에서 검증했습니다.

• SP500에서는 안정적인 패턴이 발견되지 않았습니다.
• XAUUSD는 여전히 비교적 좋은 결과를 보여주었습니다.
• EURUSD M15가 가장 흥미로운 사례로 나타났습니다.

EURUSD M15는 백테스트와 포워드 테스트 모두에서 안정성을 유지한 유일한 셋업이었습니다.

그림 5. EURUSD M15 백테스트

그림 6. EURUSD M15 포워드 테스트

결론

XAUUSD에서는 고무적인 결과가 나왔지만, 추가적인 포워드 테스트 데이터가 필요합니다.

EURUSD H1에서는 설득력 있는 통계적 우위를 발견하지 못했습니다.

가장 흥미로운 결과는 EURUSD M15에서 나왔습니다. 파라미터는 패턴의 기본 논리와 일치하며, 성과 역시 백테스트와 포워드 테스트 모두에서 유지되었습니다.

현재 단계에서 추가 연구를 진지하게 고려할 만한 변형은 EURUSD M15뿐이라고 생각합니다.