금 및 석유 구매를위한 거래 시스템/기성품 판매 시스템 다운로드

추세성이 강한 자산을 거래하는 것은 트레이더에게 매우 큰 매력입니다. 이러한 자산은 장기적인 추세를 만들어낼 뿐만 아니라 인플레이션을 자동으로 반영하기도 합니다.

저는 XAUUSD를 오랫동안 사용해 왔으며 이 종목으로 상당한 성공을 거두었습니다. 이번 글에서는 금과 석유를 매수하는 데 매우 효과적인 패턴 중 하나를 공유하고자 합니다. 이 시스템은 가격 움직임과 범용 이동평균선 교차 지표인 "Moving Average Cross Signal" 을 기반으로 합니다. 이 Expert Advisor는 완전히 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 이 거래 시스템에 대한 여러분의 피드백과 의견은 매우 중요합니다. 개인 메시지나 지표 댓글을 통해 의견을 남겨주세요.

이제 필요한 모든 것을 갖췄으니 진입 패턴과 전체 거래 시스템에 대한 설명으로 넘어가겠습니다.

패턴: 이동평균선 돌파

1. 해당 지표는 상승 추세를 보여야 합니다.
2. 캔들의 시가와 종가는 이동평균선(또는 더 정확하게는 지표의 두 번째 선) 위에 있어야 합니다.
3. 캔들의 저점은 해당 이동평균선 아래에 있어야 합니다.
4. 진입 확인 — 캔들봉 고점 돌파.

석유 시추 차트를 예로 들어 패턴을 살펴보겠습니다. 석유 시추 차트에서도 아주 잘 작동합니다!

거래 시스템

패턴이 나타나면 해당 신호를 형성한 캔들의 고가에 매수 손절매 주문(BUY STOP)을 설정합니다. 포지션 청산 시에는 손절매(STOP LOSS), 익절매(TAKE PROFIT), 트레일링 스톱(Trailing STOP)을 사용합니다. 주문은 1개 캔들(이 경우 1시간봉) 동안만 유지됩니다. 포지션이 열려 있는 동안에는 새로운 포지션을 개설하지 않습니다.

손절매는 패턴의 저점에 설정합니다. 익절매는 손절매의 배수로 설정합니다. 트레일링 스톱은 가격의 백분율로 설정합니다.

• BUY_TPxSL = 5;
• 매수_트레일링스톱 = -2.0;

결론

1. 전형적인 추세 추종형 매매 방식입니다. 이 시스템은 승률이 24%에 불과하지만, 평균 수익 대비 평균 손실 비율은 6.5:1 입니다. 이러한 수익률을 고려하면 손익분기점은 승률 13.4%에 위치하며, 실제 승률은 거의 두 배에 달하는 안전 마진을 제공합니다. 평균 손실 7.40에 대한 기대 수익 5.96은 거래당 +0.8R 에 해당하며, 필터나 진입 최적화 없이도 괜찮은 결과입니다.

2. 위험 프로필이 가장 큰 장점입니다. 6년 동안 잔액 손실률은 예치금의 1%를 넘은 적이 없으며, 자산 손실률은 1.09%에 머물렀습니다. 두 수치의 차이는 미미합니다. 패턴의 저점에 설정된 타이트한 손절매 덕분에 포지션이 손실 영역으로 확대되는 것을 방지할 수 있습니다. 최대 손실 대비 수익률은 16.6배, 회복률은 13.82배입니다.

이는 실질적인 결론으로 이어집니다. 고정된 거래량으로는 시스템의 위험 부담이 낮습니다. 연간 약 2.5%의 절대 수익률이 다소 낮아 보이는 이유는 거래당 위험이 1% 미만이기 때문입니다. 거래량을 비례적으로 늘리거나 (또는 예치금의 일정 비율에 따라 거래량을 조정하는 방식으로 전환하면) 수익과 최대 손실폭이 거의 선형적으로 증가합니다. 다만, 과거 최대 손실폭은 하한 추정치 이므로 실제 거래에서는 2~3배의 증거금을 고려해야 합니다.

3. 통계적으로 안정성이 확인되었습니다. 잔액 곡선과 선형 회귀 분석의 상관관계는 0.92로, 성장이 일정하며 특정 호황기에 의존하지 않습니다. Z-점수 0.90(63.19%)은 95% 유의수준보다 훨씬 낮아 연속적인 거래 간에 상관관계가 없음을 의미합니다. 즉, 승패 추세는 무작위로 분포되어 있습니다. 따라서 "N번의 손실 후 신호 건너뛰기" 유형의 필터는 무의미하며, 마틴게일 전략은 적합하지 않습니다.

4. 연패는 실패가 아니라 정상적인 현상입니다. 최장 연패는 14번의 연속 손실 거래 (-73.88, 즉 예치금의 0.74%)였으며, 평균 연패 기간은 4번입니다. 273건의 거래를 표본으로 했을 때 승률이 24%인 경우, 최장 연패의 예상 기간은 약 15번이므로, 관찰된 결과는 통계와 완벽하게 일치합니다. 이것이 바로 이 시스템의 주요 심리적 장벽입니다. 모든 사람이 수동으로 거래할 수 있는 것은 아니며, 바로 이러한 이유로 이 시스템은 전문가용 도구(Expert Advisor)로 구현되었습니다.

5. 오직 매수만 — 이는 의도적인 것입니다. 273건의 거래 모두 매수 포지션입니다. 이 패턴은 자산의 구조적 특성을 활용합니다. 금과 석유는 내재된 인플레이션 요소를 가지고 있어 하락보다 상승하는 기간이 더 깁니다. 반대되는 매도 패턴(이동평균선을 위에서 돌파하는 패턴)도 존재하지만, 이러한 자산에서는 통계적으로 약합니다. 상승 움직임은 장기화되는 반면, 하락 움직임은 충동적이고 단기적이기 때문입니다.

6. 신호 발생 빈도가 낮습니다. 6년간 273건의 거래는 연평균 약 45건 에 해당하며, 진입 신호가 발생하는 캔들은 전체 캔들의 1% 미만입니다. 따라서 이 패턴은 적극적인 거래에는 적합하지 않습니다. 논리적인 다음 단계는 하나의 계좌에서 여러 추세 종목(XAUUSD, BRENT, XAGUSD, 지수)과 다양한 시간대를 활용하는 포트폴리오를 구성하는 것입니다. 이렇게 하면 신호 발생 시점 간의 상관관계가 약해지고, 총 예치금 부담도 낮아집니다. 본문 초반의 유가 차트는 이 패턴이 실제로 적용 가능하다는 것을 보여주는 직접적인 예시입니다.

솔직하게 언급할 가치가 있는 한계점

• 테스트 기간은 유리했습니다. 2020년부터 2025년까지 금 가격은 지속적인 상승세를 보였습니다. 상승하는 자산에 대한 롱 포지션 시스템은 순풍을 받습니다. 2012년부터 2015년까지의 횡보 및 하락 국면에서의 테스트는 필수적입니다.
• 대규모 거래의 기여도. 가장 큰 수익을 낸 거래(259.21)는 전체 순이익의 거의 16%를 차지합니다. 이는 추세 추종 전략에서 흔히 볼 수 있는 현상이지만, 결과 분포에 "두꺼운 꼬리"가 있다는 것을 의미합니다. 즉, 최고의 신호 몇 개를 놓치면 통계 수치가 눈에 띄게 떨어질 수 있습니다.
• 비용. 테스트는 98%의 과거 데이터 품질로 진행되었습니다. 고점 돌파 시 매수 손절매 주문을 설정하는 것은 특히 금 시장에서 뉴스 발표 시점에 슬리피지(slippage)가 증가하는 영역입니다. 브로커의 실제 스프레드와 수수료가 예상 수익의 일부를 잠식할 수 있으므로, 실제 거래에 적용하기 전에 자신의 거래 환경으로 테스트를 실행해 보시기 바랍니다.
• 매개변수는 곡선 맞춤을 거치지 않았습니다. TP = 5xSL 및 -2% 트레일링 스톱은 최적화가 아닌 일반적인 추론에 따라 선택되었습니다. 이는 견고성 측면에서 장점이지만, 개선의 여지가 아직 남아 있음을 시사하기도 합니다.

다음 단계는 무엇일까요?

향후 작업 방향은 다음과 같습니다. 고정된 거래량에서 예치금 대비 백분율로 위험을 관리하는 방식으로 전환하고, 횡보 구간 내에서 발생하는 급등을 차단하기 위해 변동성 필터(ATR)를 추가하고, 대칭형 매도 패턴을 테스트하고, 추세가 있는 종목들로 포트폴리오를 구성하는 것입니다.

이 EA는 무료로 제공되며 아무런 제약이 없습니다. 여러분의 심볼과 거래 환경에서 직접 테스트해 보세요. 결과, 의견, 시스템 개선 아이디어는 지표에 대한 댓글이나 개인 메시지를 통해 공유해 주시기 바랍니다.

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