Многие знают, что одно из первых, что говорят в техническом ВУЗе — забыть все, что проходили в школе. Данная рекомендация актуальна и здесь. Полезно иногда с чистого листа начать. На данный момент все рынки автоматизированы. По этой причине какие-то экономические объяснения ценообразования являются некими рудиментами. Рулят алгоритмы + некое...
Все котировки в данном разделе представлены в режиме реального времени, что позволяет участнику торгов отслеживать долгосрочные и краткосрочные движения рынка и своевременно реагировать на них. GuruTrade предоставляет возможность сравнить форекс-котировки разных брокеров по различным торговым инструментам - цены Bid и Ask. Обновление...
マキシムさん、こんばんは。
私はFXの初心者ですが、物理学の知識があり、技術的なプロセスの練習もしています。そして、技術には他のプロセスもあり......。
トレードのことは何も知らないので、シビアに判断しないでください。
私にとっては、現在のプロセスを理解することが重要であり、その上でプログラミングを行うことになります。例えば、トレーダーやプログラマーがすでに指数頻度を実際のティックレートの代わりに使っていて、何か変わった結果を得ているならば、その意見を聞いてみたいですね。
リテールFXにおける相場形成の「現在のプロセス」をある程度理解するためには、あなたの街で開催される講座を受講するのが一番でしょう。無料で入門講座を開催している証券会社があります。FX会社は、講座がどのように作られているのか、あまり明らかにしません。それは、彼らのノウハウです。インサイダー情報を知りたい方は、こちらhttps://habrahabr.ru/post/20240 2/、多くのアプローチが記載されていますが、理解するには少なくとも入門コースに参加する必要があります。また、インターネットでA-BOOK、B-BOOKという言葉で検索してみると、これらの問題はすでに大部分がオープンになっており、公開されているのでおすすめです。
あなたが好きなので、控えめに言って、ソースデータを "作り直し"、ここでhttp://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"伝説ブレーカーAlgotradersの基本的なエラー "は正しいデータの削減の方法を説明し、その後に分析の面で正しい空間アービトラージによって有益な取引のためです。
最後に刻み数そのものについてだけ（銀行とDCの場合）こちらをご覧くださいhttp://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ FXにおける「毒流」とは？ 2017.11.01.
リテールFX取引における価格形成の「現在のプロセス」をある程度理解するためには、あなたの街の証券会社の講座に参加するのが一番です。無料で入門講座を開催している証券会社があります。FX会社は、講座がどのように作られているのか、あまり明らかにしません。それは、彼らのノウハウです。インサイダー情報を知りたい方は、こちらhttps://habrahabr.ru/post/20240 2/、多くのアプローチが記載されていますが、理解するには少なくとも入門コースに参加する必要があります。また、インターネットでA-BOOK、B-BOOKという言葉で検索してみると、これらの問題はすでに大部分がオープンになっており、公開されているのでおすすめです。
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最後に刻み数そのものについてだけ（銀行・DC）こちらをご覧くださいhttp://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ FXにおける「毒流」とは？ 2017.11.01
リンクありがとうございます。
コースについて - おそらく50歳以下の男性の姿は、笑いと楽しみを引き起こしたことでしょう :))
自分で考えてみる。新年を迎える前に、理論的には五分五分の勝負に過ぎないということがわかれば、この話題は一旦終了とします。
今、私は本物のNDD口座からデータを得ています（まだ取引はしていません、純粋な実験のために口座を開いただけです）。私の理解では、このようなアカウントからのデータは無条件に信頼できます。
もちろん、信じていいんですよ。現時点では、あなたの端末に来て、あなたは、例えば、スプレッド拡張子の形で個別に引用されていない提供（ちょうどあなたのために、またはあなたがに置かれているクライアントのグループ）。これはまさに、この会社のサーバーからの引用です。
この会社の顧客契約書を見ると、紛争やクレームに関する項目で、「紛争を検討する場合、見積もりソースは会社のサーバー見積もりデータベースのみとし、他のソースは紛争の論拠とならない」といった条項が必ず見つかるはずです。何のためだと思いますか？
次に、契約書類の中から「重大な誤り」「失敗」「市場外見積もり」「スパイク」という言葉を探す。その横のどこかに、サーバー見積もりデータベースを変更する会社の権利について書かれているはずである。当たり前の権利なので、言及されないかもしれませんね。
外国為替市場の相場とみなされるような（たとえ本物でなくても、小売りのみの）相場を見つけたり計算したりするのは、別の作業です。私がこの話を続けると、あなたは手を失うのではないかと思います。なぜなら、あなたは、会社によって料金の違いが最も顕著に現れる、最小の単位に興味があるからです（例えば、http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/）。
リンクありがとうございます。
受講について - おそらく50代の方なら陽気で笑いが止まらないでしょう:))
自分で考えてみる。新年を迎える前に、理論的には五分五分の勝負に過ぎないということがわかれば、この話題は一旦終了とします。
年齢を勘違いしている。2007年初めのオリエンテーションに参加し、学生や仕事を探している若者、あるいは最近失業した人や退職した人など、研修生が強く集まっていることに驚きました。中高年はほんの一握りだった。最年長は7代目。今どうなっているかは、わからない。
!!!!!!!!!!!!!!!
...何かを推論するためには、外的条件が同じか、少なくとも類似して いることを確認する必要がある。そうでなければ、「病院の平均気温」になってしまう。年間平均でもない"さて、測定尺度のひとつが変わりました。
i.e. p1. 関連する条件を特定する。
為替の外部条件は1日に2回以上、大きく変化します。ロンドンが開く前のマーケットとNYが開いた後の マーケットは別物です。
全く同感です。これについては、こちらにも（強調して）書きました。流通の種類は条件から大きく変わる可能性があり、そのパラメータは論外です。
今、私は本物のNDD口座からデータを得ています（まだ取引はしていません、純粋に実験のために口座を開いただけです）。私の理解では、このようなアカウントからのデータは無条件に信頼できるものです。
もう一度言いますが、ダニは技術的な概念です。ブローカーが十分な数の顧客と流動性プロバイダーを持っていれば、ティックは「均等」です。つまり、隙間なく、無理のないペースで、オープニングで交わした契約に対応することです。
そうでなければ、ギャップ、隙間、スパイクなどが発生します。市場全体に「ティックボリューム」という概念はありません。個人商店なので、サーバーによって音量が違うでしょう。同一であることを誓っているわけではなく、分散型システムです。
長期間に渡ってお客様自身の状況が変化した場合（流動性のある系統や、新しいものを接続したり、サーバーソフトのバージョンを変えたり）、特定のサーバーのティックボリューム構造が変化します。そして、これは見ることができます。
任意のアカウントのデータを無条件に信頼することができます。疑問があるのに、なぜ他に開くのですか？
考える」ことが好きな人のための反例集。
もしリターンがAR(1)モデルに従うなら、トレンドとカウンタートレンドの両方の取引が可能であり、結果として生じるプロセスはマルコフ的である。分数階積分を加えると-プロセスは非マルコフ型になるが、トレンドフォローとカウンタートレンドの両方が機能するようになる。
AR(1)モデルは、プロセスがマルコフ型かどうかという問題でなければ、どのパラメータがトレンドトレードのパフォーマンスに依存するかを理解するために、それほど多くのパラメータを持っていません。
AR(1)からより大きなオーダー（メモリは周期的に含まれる）へという話でした。証拠金によってトレンドに沿った取引や逆張りをするという考え方は、このスレッドの筆者である私のものではありません。ラグがないと定義できないので、例えば裸でスイングするのと変わらない効率になるのではと思います。そのため、外部要因（ニューススケジュールなど）を知るなど、複雑な仕組みが必要です。
一般的な考え方に加え、この方法によるティックレベルでの処理は、IMHOでは期待できないとしています。より高い時間軸を必要とします。
Alexander_Kさん、一般的にはどのような問題で解決されているのでしょうか？何のためのティック分析なのか？エントリーティックから15ティックを稼ぐためでしょうか。
どのようなデータを取得する... 光の速度 - 交換、サーバ、クライアントコンピュータは、同じデータセンターではなく、通信や機器の速度が大幅に遅延に影響を与えません今、15年前には、DT端末を開き、低遅延と引用符でいくつかの他の端末を開き、端末値の間の5-10秒の差に（または他の方法）を獲得しようとすることができます。
ターミナルでの最初の最小ステップの増分はスプレッドに等しく（または手数料から再計算）、例えば、このステップ内であなたはトレンドの開発と62％での補正を10分間観察することができます。この10分の間に300-700ティックが来ますが（統計には重要な値です）、このステップでは統計を使うことはできません（ブローカー/ディーラーのクライアントターミナルのレベルで）。そんな条件付きで「使えない」セクションは、だいたい1日3〜5時間。あなたは、これは一人の物理学者からのチームであり、どのようにあなたの端末で引用符を描画するには、より信頼性の高い、完全なデータと100000人の物理学者を考え、発明した - 引用符を描画/配信のアルゴリズムは常に進化しています。もし、端末の前で「悪い」引用符がフィルタリングされ、その後3回「櫛でとかされて」いたら、端末ではすでに引用符はすべて「悪い」ものになっています。このシリーズを解析して、端末への見積もり修正・供給のアルゴリズムを決定するポイントは何でしょうか？- 大手の証券会社に行けば、何でも分かるし、お金ももらえるかもしれない。
DJ FXCM USDOLLAR指数のより信頼性の高いサードパーティの見積もりソース（より信頼性の高いデータに基づいている）を取り、そこからの見積もりを使用してターミナルで同じ指数を計算します。99％の確率で、その違いを見つけることができます。この差を稼ぎに使えるかどうか......否。
人間の心理の特殊性は、自分が好きなもの、より適したものを線引きすることにあり、実はこの状況では、多くの追加条件をねじ込むか得点する必要があることが判明しているのです。
AR(1)から高次に移行するという話でした（記憶が定常化している）。マルシティによってトレンドに沿ったり逆らったりして取引するという考えは、このスレッドの著者である私のものではありません。ラグがないと定義できないので、例えば裸でスイングするのと変わらない効率になるのではと思います。そのため、外部要因（ニューススケジュールなど）を知るなど、複雑な作業が必要です。
一般的な考え方に加え、この方法によるティックレベルでの処理は、IMHOでは期待できないとしています。より高い時間軸を必要とします。
ティックでトレードすることが唯一の正しい方法だと思いがちです。
もう一つの疑問は、計算の際にどのサンプリング量を使うかということです。
現在、私は刻みを収集する方法として、リアルタイム（非マルコフ型プロセス）と指数法則であらかじめ定義された間隔（マルコフ型プロセス）の2つを調査しているところです。
1.非マルコフ型プロセスでは、運動方程式（実際には、現在および平均化されたプロセスパラメータのセット）の整数微分方程式を研究します。
2.Markovianの場合 - 現在のパラメータのみ。
そして、結論を導き出す。
このスレッドの専門家も含めて、マルコフ過程は全く考慮されていないのではと思うのですが...。まあ、興味本位は別としてね:))))
みんなに幸あれ