Отдаю должок: А так вообще у хэдж-фондов есть много общего. В частности, многие в той или иной мере контачат с EXANTE. Некоторые данные, в частности, по фондам можно найти на их презентациях. Алготрейдеры всегда рационалисты, поэтому ка бы с кем возиться не будут. Что касается FOREX-направления, предлагал сделать сранение нескольких площадок...
今日のまとめ -ノンパラメトリックスキューファクターは、現在の価格分布を理解するのに非常に優れて いる。
皆さん、頑張ってください。
2017.09.1～2017.11.11のEURUSDのティックをダウンロードしました。ビッド差額をpipsで取る。
重要：差分ゼロを削除しました。
全体の総和の記述統計量。
ダイナミクスの中身はこうだ。
肉眼で見える明確な異常値もあります。これらのティックは、金利や非農業部門に関するニュースで行われたと考えても、ほとんど間違いはないでしょう。個人的には、解析やモデル構築の対象から外したいですね。
10k台のウィンドウを取った。そして、各ウィンドウのノンパラメトリックスキューの ために母集団全体を実行します。そうですね、ウィンドウの大きさと同じ段差をとりました。
非交差語を含まないサンプルを70個取得しました。ここで重要なのは、このことです。一歩間違えれば、朝まで数え続けることになる...。
以下はそのグラフです。
アレクサンダーが書いた定数はないことがわかった。たぶん、手続き上の計画で何か失敗したんだと思います。じゃあ、時計を同期させないとね。
ダニが付着したファイル（pp差）。
2017.09.1～2017.11.11のEURUSDのティックをダウンロードしました。ビッド差額をpipsで取る。
重要：差分ゼロを削除しました。
...
アレキサンダーが書いていたような定数を持っていないことが判明したのです。多分、手続き的に何か失敗したんだと思います。そして、時計を合わせます。
Alexander_Kは 私の質問に答えなく なり、約束したデータもくれ なくなりました。あなたの、計算された彼の "現在の価格分布を理解するための例外的に良い "ノンパラメトリックスキュー係数は、彼によると、https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4 は、比率（中央値 - 平均）/（標準偏差）として計算されています。これらはすべてExcelで利用でき、そこでも比較的早く正と負の増分を別々にフィルタリングすることができます。これが、私が手に入れたものです。
また、「母集団全体の記述統計：」の表にある他のすべてのデータも、すべての増分の平均値が0.001139と一致しました。よく知られている増分で、平均値は中央値よりもゼロから遠い。これは、テールが存在する場合にそうであるべきだからである。ノンパラメトリックスキュー係数は、全ステップで-0.44、ポジティブステップでほぼ0.5、ネガティブステップでほぼ-0.5と出た。0.185のようなものはありません。スチューデント分布に似たものも見られず、こんな感じです（Wiki, Student's distribution）。
検証のため、少し修正した（計算式や図を追加した）ファイルを添付します。プラスとマイナスのグラデーションを除去したバルクサンプル、簡単に手に入ります。
おはようございます。
1. 尊敬するVladimirとDennis Kirichenkoの 両氏に心から感謝します。
2.もし、DCが異なれば、ティックデータも異なり、フィルターやディレイなども異なるのであれば、どのような取引システムも、特定のDCと特定の通貨ペアにのみ 有効であるということでしょうか。そうでなければ、トレーダー同士のコミュニケーションが成り立たなくなりますから。というか、特定の証券会社だけのトレーダー同士のコミュニケーションに意味があるのです。そうでしょう？もしそうなら、とても悲しい...。
悲しいことの続き:)) 私が扱っているティックデータを掲載します。
Denisさん、フルティックデータとゼロインクリメントを掲載していただけますか？やはり、すべてのデータを使って仕事をすることが必要だというのが私の考えです。
手順は以下の通りです。
1.サイズ10.000のバッファにシーケンシャルデータストリームを 入力します。
2.完全に満杯になったら-スキューを計算し、この値 =skew1 を覚えておく。
3.新しいティックが到着 - バッファ（FIFO）の一番最初のティックに置き換わります。
4.スキューを計算し、この値 =skew2 を保存します。
...
5.配列skew1...skew1500000を集めたときの算術平均skew(10000)=...を求めよ。
6.また、skew(11000), skew(12000), skew(13000)を求める...と比較してみてください。
この方法でやったことがありますか？
おはようございます。
1. 尊敬するVladimirとDennis Kirichenkoの 両氏に心から感謝します。
2.もし、DCが異なれば、ティックデータも 異なり、フィルターや遅延なども異なるのであれば、どんなトレーディングシステムも特定のDCと特定の通貨ペアにのみ有効ということになるのでしょうか。 そうでなければ、トレーダー間のコミュニケーションは無意味になりますから。というか、特定の証券会社だけのトレーダー同士のコミュニケーションに意味があるのです。そうでしょう？もしそうなら、とても悲しい...。
そして、ここであなたは間違っている。
私のと確認中、Alexander_Kは 私の質問に答えなくなり、約束したデータも提供 されませんでした。私はあなたのものを受け取り、彼の「現在の価格分布を理解するのに非常に良い」ノンパラメトリックスキュー係数を計算しました。彼によるとhttps://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4 で、比率（中央値 - 平均値）/（標準偏差）として計算されます。これらはすべてExcelで利用でき、そこでも比較的早く正と負の増分を別々にフィルタリングすることができます。これが、私が手に入れたものです。
また、「母集団全体の記述統計量」の表中の他のデータも、すべてのインクリメントについて同じ値でした。よく知られている増分で、平均値は中央値よりもゼロから遠い。これは、テールが存在する場合にそうであるべきだからである。ノンパラメトリックスキュー係数は、全ステップで-0.44、 ポジティブステップでほぼ0.5、ネガティブステップでほぼ-0. 5と出た。0.185のようなものはありません。スチューデント分布に似たものも見られず、こんな感じです（Wiki, Student's distribution）。
検証のため、少し修正した（計算式や図を追加した）ファイルを添付します。プラスとマイナスのグラデーションを除去したバルクサンプル、簡単に手に入ります。
こういうことですか？
そして、その論文を翻訳する価値はあったのだろうか......。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
価格増分配分
レナト・アフティアモフ さん 2017.11.04 23:48
なるほど。スプレッド 単位が最も可能性が高い。
売買した人は、必ずスプレッドでの値動きに気がつくはずだ。
計算に誤りがある可能性があります。
確率的には0.05ではなく、0.5に近い±のスプレッド増分がほとんどです。
おはようございます。
1. 尊敬するVladimirとDennis Kirichenkoの 両氏に心から感謝します。
2.もし、DCによってティックデータが異なり、フィルターや遅延なども異なるのであれば、どのような取引システムも特定のDCと特定の通貨ペアにしか有効ではないということでしょうか？そうでなければ、トレーダー同士のコミュニケーションの意味がなくなってしまうからです。というか、特定の証券会社だけのトレーダー同士のコミュニケーションに意味があるのです。そうでしょう？もしそうなら、とても悲しい...。
私はあなたが分析するためのティック - がFXではないことを実現するとき、あなたの手は、空になることを警告した。出口は2つある。
1.重い、裁定取引はその上に、リテールFXのDC間やリアルFXの銀行間でもレートの調整があるおかげです。オンラインで料金を比較するためには、多くの情報源から並行して収集する必要があります。ここでは、ある裁定取引という観点から、比較の一つhttp://tradetrade.ru/analytics/2014/0 2/12/exante-vs-fxopen.html。私は「1つ」と言ったが、他は記憶にない。私自身は、2009年から数十社の証券会社から25種類の商品のティックを集め、930億円以上の蓄積をしています。 それらを目的別に使い分け、特に平均化することで自分なりの「FX」と思われるレートを形成しています。その特性は、私が利用できる引用の特性であると考えています。この方法は明らかにあなたに合っていないでしょう。
2.簡単、シンプル、スピーディー。ティックの分析から脱却し、各証券会社のフィルタリングアルゴリズムの設定の特殊性が支配しないような課題を設定する必要があります。これは、証券会社があまりに「独自に」見積もりをすることを恐れ、レートに関して互いに接近する傾向があるのと同じ裁定取引によって可能なのである。2～5スプレッドの大幅な刻みで分析に移ると、実質的にはこのレベルです。そのために、例えば、10秒ごとのレートの刻みを分析することができる。ゼロの刻みも合法的に表示されます。離散化は時間ではなく、ティック数（適正への移行、動作時間）、レート増分の大きさで設定することができます。また、面白いことがたくさんあり、得られたプロパティがあるアカウントのあるDCのプロパティではないという希望もあります。
追伸：黄色で強調した質問ですが、「いいえ、それだけではありません」とお答えします。取引アルゴリズムの適合パラメータが少ないほど、特定の証券会社に対する執着が薄れます。しかし、空間的裁定取引とは何か、よく理解しておいてください。大雑把に言うと、2つの相場の流れにおいて、ある時点でレートの差がスプレッドの合計よりも大きくなった場合、反対売買が開始されるのである。差の符号が変わると閉じられる。