価格差の分配 - ページ 10 1...3456789101112131415161718 新しいコメント Alexander_K 2017.11.06 21:20 #91 Petr Doroshenko:Alexander_Kさん、一般的にはどのような問題で解決されているのでしょうか？何のためのティック分析なのか？エントリーティックから15ティックを稼ぐためでしょうか。 どのようなデータを取得する... 光の速度 - 交換、サーバ、クライアントコンピュータは、同じデータセンターではなく、通信や機器の速度が大幅に遅延に影響を与えません今、15年前には、DT端末を開き、低遅延と引用符でいくつかの他の端末を開き、端末値の間の5-10秒の差に（または他の方法）を獲得しようとすることができます。 ターミナルでの最初の最小ステップの増分はスプレッドに等しく（または手数料から再計算）、例えば、このステップ内であなたはトレンドの開発と62％での補正を10分間観察することができます。この10分の間に300-700ティックが来ますが（統計には重要な値です）、このステップでは統計を使うことはできません（ブローカー/ディーラーのクライアントターミナルのレベルで）。そんな条件付きで「使えない」セクションは、だいたい1日3〜5時間。あなたは、これは一人の物理学者からのチームであり、どのようにあなたの端末で引用符を描画するには、より信頼性の高い、完全なデータと100000人の物理学者を考え、発明した - 引用符を描画/配信のアルゴリズムは常に進化しています。もし、端末の前で「悪い」引用符がフィルタリングされ、その後3回「櫛でとかされて」いたら、端末ではすでに引用符はすべて「悪い」ものになっています。このシリーズを解析して、端末への見積もり修正・供給のアルゴリズムを決定するポイントは何でしょうか？- 大手の証券会社に行けば、何でも分かるし、お金ももらえるかもしれない。DJ FXCM USDOLLAR指数のより信頼性の高いサードパーティの見積もりソース（より信頼性の高いデータに基づいている）を取り、そこからの見積もりを使用してターミナルで同じ指数を計算します。99％の確率で、その違いを見つけることができます。この差を稼ぎに使えるかどうか......否。人間の心理の特殊性は、並んだものの中から自分の好きなもの、より適したものを選び出すことにあるのですが、実はこの状況を補うためには、いろいろな条件が加わっているはずだということがわかります。なぜか、ある通貨ペアの値幅の分布は、あるティックのサンプリング量とこのデータの処理方法におけるAskまたはBid価格の分布に、第一近似的に対応して いると思うのですが、いかがでしょうか？ しかし、これはまだ証明されておらず、視覚的に示されていない。 Maxim Kuznetsov 2017.11.06 21:42 #92 <br /> translate="no">。人間の心理の妙味は、自分が好きなもの、自分に合ったものを一直線に選び出すことにありますが、実は、そこにまだたくさんの追加条件が付されていたり、打ち込まなければならないことが判明しているのです。私はApophenia（https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F）という言葉がとても好きで、適切な響きと同じ意味を持っています :-)。一方でそれは非常に厄介なことで、指数や フィボナッチがあちこちにあり（ちなみにこれは同じものです）、物理学や数学によって正当化されるものもあれば、ただそう見えるだけのものもあるのです。要するに、サンプルを作って数学的な仮説を立てる前に、そのプロセスの物理を理解し、少なくともどのデータを考慮に入れ、どのようにそれらを接着するか知っておくとよいでしょう。しかし、ティックを底値まで分解するというアイデアは非常に人気があります。 結局、ティックボリュームは、瞬時のBid/Askとローソク足のOHLCの他にもう一つの指標です。 しかし、それはどのように実用的に使用されていません。わずかな確実性の向上でもアドバンテージとなり、ここでは全体の1/4という長い情報を得ることができる。 Evgeniy Chumakov 2017.11.06 22:39 #93 テーマから外れてしまい、申し訳ございませんでした 様々なプロセスを研究し、パターンやアルゴリズムを見極めて利益を出すことは、もちろん面白いことです。しかし、ターミナルの反対側には、素朴なトレーダーからお金を盗むアルゴリズムを持った勢力があり、さらに多くの人がそのアルゴリズムに取り組んでいます。そして、彼らはトレーダーよりもはるかに多くのお金を取る機会を持っています。結局のところ、最初は自分たちが条件を決めているのです。自分のカードパックでイカサマをするようなもので、自分はディール（カードが赤いカード）を見ているが、相手には見えていない。 もしかしたら間違っているかもしれないので、間違っていたら訂正してください。 Vitaly Muzichenko 2017.11.06 22:42 #94 Евгений:テーマから外れてしまい、申し訳ございませんでした 様々なプロセスを研究し、パターンやアルゴリズムを見極めて利益を出すことは、もちろん面白いことです。しかし、ターミナルの反対側には、素朴なトレーダーからお金を盗むアルゴリズムを持った勢力があり、そのアルゴリズムに取り組んでいる人はもっとたくさんいるのです。そして、彼らはトレーダーよりもはるかに多くのお金を取る機会を持っています。結局のところ、最初は自分たちが条件を決めているのです。それは、自分のカードのパックでイカサマをするようなもので、自分はディール（カードが赤いカードであること）を見ているのに、相手は見ていないのです。 もしかしたら間違っているかもしれないので、間違っていたら訂正してください。もちろん、あなたは間違っています。5人の相手には、向かいに座っている人しか見えないので、他の人は自分のルールでプレイできます。また、誰もが同じタイミングで、同じ価格水準で売買しているわけでもない。 Evgeniy Chumakov 2017.11.06 22:49 #95 Vitaly Muzichenko:もちろん、あなたは間違っています。対戦相手が5人いる場合は、向かいに座っている人しか見えないので、他の人は自分のルールでプレイすることができます。また、誰もが同じタイミングで、同じ価格水準で売買しているわけでもない。まあ、みんなが同じカードを持っているわけではないし、より良いカードを持っている人にチャンスがあるというルールももちろんある。しかし、肝心のお金は遅かれ早かれ持っていかれてしまうのは同じことです。 Vitaly Muzichenko 2017.11.06 23:01 #96 Евгений:まあ、みんなが同じカードを持っているわけではないし、ルール上、より良いカードを持っている人が、より良いチャンスを持っているのは当然です。しかし、遅かれ早かれ、お金は奪われてしまうということに変わりはないのです。 遅かれ早かれ、アパートの鍵、財布、運転免許証などを紛失する可能性があります。では、教えてください。人生において、誰もが文書を失うのか、それとももっと責任ある扱いができるのか？ Evgeniy Chumakov 2017.11.06 23:10 #97 Vitaly Muzichenko:遅かれ早かれ、アパートの鍵、財布、運転免許証などを紛失する可能性があります。それとも、もっと責任を持って対処できるのでしょうか？遅かれ早かれ、人は死ぬのですから、比較すること自体が間違っていると思います。 Vitaly Muzichenko 2017.11.06 23:14 #98 Евгений:遅かれ早かれ死ぬんだから、比較するのはおかしいと思うんです。死ぬのは事務所の失敗ですから、その点は置いておいて、誰にもどうすることもできない。 Maxim Kuznetsov 2017.11.06 23:29 #99 Евгений:テーマから外れてしまい、申し訳ございませんでした 様々なプロセスを研究し、パターンやアルゴリズムを見極めて利益を出すことは、もちろん面白いことです。しかし、端末の反対側には、権力者が素朴なトレーダーからお金を盗むためのアルゴリズムがあり、さらに多くの人がこのアルゴリズムに取り組んでいます。そして、彼らはトレーダーよりもはるかに多くのお金を取る機会を持っています。結局のところ、最初は自分たちが条件を決めているのです。自分のカードパックでイカサマをするようなもので、自分にはディール（赤いカード）が見えているが、相手には見えていない。 もしかしたら、私が間違っているかもしれないので、その場合は訂正してください。端末の向こう側」でマーケットを動かしている人たちは、FXトレーダーには興味がない。彼らには彼らのゲームがあり、彼らのルールがある。 そして、ここで文句を言っている人は、5桁の レートから100だけ、条件の良いところだけ、そこそこのターンだけ動けばいいのです。私は何度も、このスレッドでも書いています - あなたが詐欺師と取引（プレイ）すると思うなら、ゲームに滞在し、私はあなたをどのように呼び出すべきでしょうか？ Alexander_K 2017.11.07 08:42 #100 こんにちは。ティックデータの受信タイミングを算出する2つの方法については、現在データ収集を進めています。週末にしか解析ができないので。ご興味のある方には、今後の分析基準を事前にお伝えすることができます。1. ある体積の異なるサンプルを使用する（シミュレーションシステムVissimでは -最大体積は、残念ながら16384しかない、例えばMathLabで中央値や加重平均を計算するための最大サンプル値を知っている人はいますか？).2.現在のパラメータは、与えられたサンプルサイズに対する移動中央値、移動算術平均、移動分散、Pearsonの移動非対称性係数となります。3.1ヶ月という統計的に有意な間隔での平均分散と平均ピアソン歪度比を積分パラメータとして使用します。そして、（このテーマでは非常に重要なことですが） - ただ、プロセスの特定のステップでの価格の増分は - 差分パラメータとして使用されます。リーズナブル。Alexander_K 1...3456789101112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Alexander_Kさん、一般的にはどのような問題で解決されているのでしょうか？何のためのティック分析なのか？エントリーティックから15ティックを稼ぐためでしょうか。
どのようなデータを取得する... 光の速度 - 交換、サーバ、クライアントコンピュータは、同じデータセンターではなく、通信や機器の速度が大幅に遅延に影響を与えません今、15年前には、DT端末を開き、低遅延と引用符でいくつかの他の端末を開き、端末値の間の5-10秒の差に（または他の方法）を獲得しようとすることができます。
ターミナルでの最初の最小ステップの増分はスプレッドに等しく（または手数料から再計算）、例えば、このステップ内であなたはトレンドの開発と62％での補正を10分間観察することができます。この10分の間に300-700ティックが来ますが（統計には重要な値です）、このステップでは統計を使うことはできません（ブローカー/ディーラーのクライアントターミナルのレベルで）。そんな条件付きで「使えない」セクションは、だいたい1日3〜5時間。あなたは、これは一人の物理学者からのチームであり、どのようにあなたの端末で引用符を描画するには、より信頼性の高い、完全なデータと100000人の物理学者を考え、発明した - 引用符を描画/配信のアルゴリズムは常に進化しています。もし、端末の前で「悪い」引用符がフィルタリングされ、その後3回「櫛でとかされて」いたら、端末ではすでに引用符はすべて「悪い」ものになっています。このシリーズを解析して、端末への見積もり修正・供給のアルゴリズムを決定するポイントは何でしょうか？- 大手の証券会社に行けば、何でも分かるし、お金ももらえるかもしれない。
DJ FXCM USDOLLAR指数のより信頼性の高いサードパーティの見積もりソース（より信頼性の高いデータに基づいている）を取り、そこからの見積もりを使用してターミナルで同じ指数を計算します。99％の確率で、その違いを見つけることができます。この差を稼ぎに使えるかどうか......否。
人間の心理の特殊性は、並んだものの中から自分の好きなもの、より適したものを選び出すことにあるのですが、実はこの状況を補うためには、いろいろな条件が加わっているはずだということがわかります。
なぜか、ある通貨ペアの値幅の分布は、あるティックのサンプリング量とこのデータの処理方法におけるAskまたはBid価格の分布に、第一近似的に対応して いると思うのですが、いかがでしょうか？
しかし、これはまだ証明されておらず、視覚的に示されていない。
人間の心理の妙味は、自分が好きなもの、自分に合ったものを一直線に選び出すことにありますが、実は、そこにまだたくさんの追加条件が付されていたり、打ち込まなければならないことが判明しているのです。
私はApophenia（https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F）という言葉がとても好きで、適切な響きと同じ意味を持っています :-)。
一方でそれは非常に厄介なことで、指数や フィボナッチがあちこちにあり（ちなみにこれは同じものです）、物理学や数学によって正当化されるものもあれば、ただそう見えるだけのものもあるのです。
要するに、サンプルを作って数学的な仮説を立てる前に、そのプロセスの物理を理解し、少なくともどのデータを考慮に入れ、どのようにそれらを接着するか知っておくとよいでしょう。
しかし、ティックを底値まで分解するというアイデアは非常に人気があります。 結局、ティックボリュームは、瞬時のBid/Askとローソク足のOHLCの他にもう一つの指標です。 しかし、それはどのように実用的に使用されていません。わずかな確実性の向上でもアドバンテージとなり、ここでは全体の1/4という長い情報を得ることができる。
テーマから外れてしまい、申し訳ございませんでした
様々なプロセスを研究し、パターンやアルゴリズムを見極めて利益を出すことは、もちろん面白いことです。しかし、ターミナルの反対側には、素朴なトレーダーからお金を盗むアルゴリズムを持った勢力があり、さらに多くの人がそのアルゴリズムに取り組んでいます。そして、彼らはトレーダーよりもはるかに多くのお金を取る機会を持っています。結局のところ、最初は自分たちが条件を決めているのです。自分のカードパックでイカサマをするようなもので、自分はディール（カードが赤いカード）を見ているが、相手には見えていない。
もしかしたら間違っているかもしれないので、間違っていたら訂正してください。
テーマから外れてしまい、申し訳ございませんでした
様々なプロセスを研究し、パターンやアルゴリズムを見極めて利益を出すことは、もちろん面白いことです。しかし、ターミナルの反対側には、素朴なトレーダーからお金を盗むアルゴリズムを持った勢力があり、そのアルゴリズムに取り組んでいる人はもっとたくさんいるのです。そして、彼らはトレーダーよりもはるかに多くのお金を取る機会を持っています。結局のところ、最初は自分たちが条件を決めているのです。それは、自分のカードのパックでイカサマをするようなもので、自分はディール（カードが赤いカードであること）を見ているのに、相手は見ていないのです。
もしかしたら間違っているかもしれないので、間違っていたら訂正してください。
もちろん、あなたは間違っています。5人の相手には、向かいに座っている人しか見えないので、他の人は自分のルールでプレイできます。また、誰もが同じタイミングで、同じ価格水準で売買しているわけでもない。
もちろん、あなたは間違っています。対戦相手が5人いる場合は、向かいに座っている人しか見えないので、他の人は自分のルールでプレイすることができます。また、誰もが同じタイミングで、同じ価格水準で売買しているわけでもない。
まあ、みんなが同じカードを持っているわけではないし、より良いカードを持っている人にチャンスがあるというルールももちろんある。しかし、肝心のお金は遅かれ早かれ持っていかれてしまうのは同じことです。
まあ、みんなが同じカードを持っているわけではないし、ルール上、より良いカードを持っている人が、より良いチャンスを持っているのは当然です。しかし、遅かれ早かれ、お金は奪われてしまうということに変わりはないのです。
遅かれ早かれ、アパートの鍵、財布、運転免許証などを紛失する可能性があります。
では、教えてください。人生において、誰もが文書を失うのか、それとももっと責任ある扱いができるのか？
遅かれ早かれ、アパートの鍵、財布、運転免許証などを紛失する可能性があります。
それとも、もっと責任を持って対処できるのでしょうか？
遅かれ早かれ、人は死ぬのですから、比較すること自体が間違っていると思います。
遅かれ早かれ死ぬんだから、比較するのはおかしいと思うんです。
死ぬのは事務所の失敗ですから、その点は置いておいて、誰にもどうすることもできない。
テーマから外れてしまい、申し訳ございませんでした
様々なプロセスを研究し、パターンやアルゴリズムを見極めて利益を出すことは、もちろん面白いことです。しかし、端末の反対側には、権力者が素朴なトレーダーからお金を盗むためのアルゴリズムがあり、さらに多くの人がこのアルゴリズムに取り組んでいます。そして、彼らはトレーダーよりもはるかに多くのお金を取る機会を持っています。結局のところ、最初は自分たちが条件を決めているのです。自分のカードパックでイカサマをするようなもので、自分にはディール（赤いカード）が見えているが、相手には見えていない。
もしかしたら、私が間違っているかもしれないので、その場合は訂正してください。
端末の向こう側」でマーケットを動かしている人たちは、FXトレーダーには興味がない。彼らには彼らのゲームがあり、彼らのルールがある。
そして、ここで文句を言っている人は、5桁の レートから100だけ、条件の良いところだけ、そこそこのターンだけ動けばいいのです。
私は何度も、このスレッドでも書いています - あなたが詐欺師と取引（プレイ）すると思うなら、ゲームに滞在し、私はあなたをどのように呼び出すべきでしょうか？
こんにちは。
ティックデータの受信タイミングを算出する2つの方法については、現在データ収集を進めています。週末にしか解析ができないので。
ご興味のある方には、今後の分析基準を事前にお伝えすることができます。
1. ある体積の異なるサンプルを使用する（シミュレーションシステムVissimでは -最大体積は、残念ながら16384しかない、例えばMathLabで中央値や加重平均を計算するための最大サンプル値を知っている人はいますか？).
2.現在のパラメータは、与えられたサンプルサイズに対する移動中央値、移動算術平均、移動分散、Pearsonの移動非対称性係数となります。
3.1ヶ月という統計的に有意な間隔での平均分散と平均ピアソン歪度比を積分パラメータとして使用します。
そして、（このテーマでは非常に重要なことですが） - ただ、プロセスの特定のステップでの価格の増分は - 差分パラメータとして使用されます。
リーズナブル。
Alexander_K