価格差の分配 - ページ 3 12345678910...18 新しいコメント Vitalii Ananev 2017.11.01 07:10 #21 Maxim Romanov: 外挿はいくつかの理由で予測に使うことができない。まず、サンプリングレートが適正であること。 ランダムな時間でサンプリングすると、正弦波でも予測できない。そして第二に、各参加者がいつ注文を閉じるのか、それがわからない場合、どのように予測することができるのでしょうか。取引開始した参加者全員が取引を終了することは分かっているが、いつ終了するかは既に不明である。それとも、オープントレードがすべてクローズされることに反対なのでしょうか？なぜダメなのか？もちろん、私もそう思っています。あなたの意見に異論はないと言ったはずです。私は、このテーマについて自分の意見を述べただけです。 fxsaber 2017.11.01 08:13 #22 Alexander_K:サンプルは100万刻み以上のデータです。100万本のダニをとっても、朝のダニだけ。 Dmitriy Skub 2017.11.01 08:20 #23 もっといいのは、株式市場の相場を取ることだ。 Alexander_K 2017.11.01 08:43 #24 例えば、EURUSDのティックデータもExcel形式で掲載しています。別表のとおり。1.EURUSD」タブ、A列-売値のティックデータ2.EURUSD」タブ、B列 - 買値のティックデータ3.E URUSD」タブ、C列 - 価格の増分値Ask4.EURUSD」タブ、D列 - ビッド価格増分5.タブ「Ask」-通貨ペアの気配値のヒストグラムReturns_Ask " タブ- 通貨ペアの価格増分ヒストグラムBid価格で誰でもヒストグラムを 描くことができる再び、自由度2、スケーリングファクターs=1.647の 値動きの非標準化スチューデントのt分布（例：https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized非標準化スチューデントのt分布の 章を参照）を見てみましょう。LyapunovのTSPが満たされて いないことは、「質問」タブの ヒストグラムがよく証明して いると言っても、秘密は明かさないつもりです。実は、私がこのスレッドに期待していることは、もしかしたら素朴なことかもしれません。標準化されていないスチューデント分布は、確率論や数理統計学の比較的新しい分野である。そして、突然、このフォーラムに本当に優秀な人が現れて、「さて、皆さん、t2分布に従うランダムデータの時間刻みのサンプルが増えると、一般集団の分布はxy二乗分布、あるいはガンベル分布になることは小学生でもわかりますよ」なんて言うんでしょうね(笑)。:):)このような人物は、確かに生前に記念碑が与えられてもおかしくない。 Student's t-distribution - Wikipedia en.wikipedia.org Student's t Parameters Support PDF Γ ( ν + 1 2 ) ν π Γ ( ν 2 ) ( 1 + x 2 ν ) − ν + 1 2 {\displaystyle \textstyle {\frac {\Gamma \left({\frac {\nu +1}{2}}\right)}{{\sqrt {\nu \pi }}\,\Gamma \left({\frac {\nu }{2}}\right)}}\left(1+{\frac {x^{2}}{\nu }}\right)^{-{\frac... ファイル: EURUSD_Distribution.zip 1523 kb Alexander_K 2017.11.01 10:20 #25 Maxim Dmitrievsky: https://cyberleninka.ru/search?q=garchリンクありがとうございます。十分に面白い。 これらのGARCHモデルの作成者は、解に非常に近いところにいるようだ。 GARCHモデルを使っている人は、結果が悪いのでしょうか？また、この取引実績はどこで読むことができるのでしょうか？というのも、すべての通貨ペアに対してt2分布を使用しなければならないのですが、各通貨ペアには1とは異なるスケールファクターが 存在するため、計算が複雑になってしまうのです。敬具Alexander_K Vladimir 2017.11.01 10:27 #26 Alexander_K:また、例としてEURUSDのティックデータをExcel形式で掲載しています。...3.タブ "EURUSD" カラム C - 価格Ask increments...Returns_Ask "タブ - 通貨ペアの価格増分ヒストグラム...表を見て、多くの疑問が解消されました。しかし、それ以外のものも登場している。Ask rateのゼロ刻みの物理的な意味を教えてほしい。ここまでで、提示された表から、存在しないAskのインクリメントは、Bidで、別の行でインクリメントが発生したときに入れられると結論付けました。本当ですか？ secret 2017.11.01 10:33 #27 Alexander_K:この分布を知ることで、実際にどのようなことができるのでしょうか？FX取引にどう役立つのか？オプション取引やリスク管理に役立てることができます。ディレクショナル・トレードでは、分配金は何の役にも立ちません。なぜみんな議論するのか、私も不思議です)。利益を得るためには、パターンを見つける必要があります。つまり、以前の動きなど、何かに対する価格の動きの依存性を見つけることです。あなたの数学用語では :) これらは条件付き分布のようです。しかし、その "動き "は必ずしも小刻みなものではありません。小刻みな売買をするわけではないんです。p.s. ここでは天才である必要はなく、データ分析に関する研究論文に過ぎないのです。要は、現象の本質を見ることであり、無闇に今までのバックグラウンドを引き出そうとしないことです。 Alexander_K 2017.11.01 10:37 #28 Vladimir:表をありがとうございます。多くの疑問が解消されました。しかし、他にも出てきました。アスクのゼロ刻みには、どのような物理的な意味があるのか知りたい。今のところ、提供された表から、存在しないAskのインクリメントは、Bidで、別の行でインクリメントが発生したときに入れられると結論付けています。ということでしょうか。どういたしまして。私は、ブローカーから提供されるあらゆる通貨ペアについて、このような表を多数提供することができます。ゼロの刻みは、為替で買値が上がり、売値が前日と同じになったようなものだと、私は平凡に解釈しています。 СанСаныч Фоменко 2017.11.01 10:43 #29 Alexander_K: これらのGARCHモデルの作成者は、解答に非常に近いところにいるようだ。なぜか、3種類の情報を小刻みにモデル化することになっていることに気がつかなかったんですね。trend-整数微分を用いるARIMA、または分数微分を用いるAFRIMAを使用する（メモリが長い系列の場合）。ボラティリティ - 平均からの乖離のニュアンスを考慮した様々なGARCNモデルです。例えば、上記のように、ロングの後にロング、ショートの後にショートというようにの配信を開始しました。なぜか、実際に使われているモデルの後半部分しか論じないんですね。GARCHモデルを使っている人は、本当に結果が悪いのでしょうか？この取引実績はどこで見ることができますか？ここで GARCH FXや為替を検索すると、使用する分布の違いを比較した実際の取引結果など、多くの情報を得ることができます。 EconPapers econpapers.repec.org EconPapers provides access to RePEc, the world's largest collection of on-line Economics working papers, journal articles and software. We have: for a total of 2,430,512... Alexander_K 2017.11.01 10:47 #30 СанСаныч Фоменко:これらのGARCHモデルの作成者は、解に非常に近いところにいるようだ。なぜか、3種類の情報を小刻みにモデル化することになっていることに気がつかなかったんですね。trend-整数微分を用いるARIMA、または分数微分を用いるAFRIMAを使用する（メモリが長い系列の場合）。ボラティリティ - 平均からの乖離のニュアンスを考慮した様々なGARCNモデルです。例えば、上記のように、ロングの後にロング、ショートの後にショートというようにの配信を開始しました。なぜか、実際に使われているモデルの後半部分しか論じないんですね。GARCHモデルを使っている人は、本当に結果が悪いのでしょうか？この取引実績はどこで見ることができますか？ここで GARCH FXや為替取引を検索すると、使用する分布の違いを比較した実際の取引結果など、多くの情報を得ることができます。ありがとうございました。提供された情報を学ぶまで、一時的にこのフォーラムから離れますが、必ず戻ってきます。敬具Alexander_K 12345678910...18 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
外挿はいくつかの理由で予測に使うことができない。まず、サンプリングレートが適正であること。 ランダムな時間でサンプリングすると、正弦波でも予測できない。そして第二に、各参加者がいつ注文を閉じるのか、それがわからない場合、どのように予測することができるのでしょうか。取引開始した参加者全員が取引を終了することは分かっているが、いつ終了するかは既に不明である。それとも、オープントレードがすべてクローズされることに反対なのでしょうか？
なぜダメなのか？もちろん、私もそう思っています。あなたの意見に異論はないと言ったはずです。私は、このテーマについて自分の意見を述べただけです。
サンプルは100万刻み以上のデータです。
100万本のダニをとっても、朝のダニだけ。
もっといいのは、株式市場の相場を取ることだ。
例えば、EURUSDのティックデータもExcel形式で掲載しています。
別表のとおり。
1.EURUSD」タブ、A列-売値のティックデータ
2.EURUSD」タブ、B列 - 買値のティックデータ
3.E URUSD」タブ、C列 - 価格の増分値Ask
4.EURUSD」タブ、D列 - ビッド価格増分
5.タブ「Ask」-通貨ペアの気配値のヒストグラム
Returns_Ask " タブ- 通貨ペアの価格増分ヒストグラム
Bid価格で誰でもヒストグラムを 描くことができる
再び、自由度2、スケーリングファクターs=1.647の 値動きの非標準化スチューデントのt分布（例：https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized非標準化スチューデントのt分布の 章を参照）を見てみましょう。
LyapunovのTSPが満たされて いないことは、「質問」タブの ヒストグラムがよく証明して いると言っても、秘密は明かさないつもりです。
実は、私がこのスレッドに期待していることは、もしかしたら素朴なことかもしれません。
標準化されていないスチューデント分布は、確率論や数理統計学の比較的新しい分野である。そして、突然、このフォーラムに本当に優秀な人が現れて、「さて、皆さん、t2分布に従うランダムデータの時間刻みのサンプルが増えると、一般集団の分布はxy二乗分布、あるいはガンベル分布になることは小学生でもわかりますよ」なんて言うんでしょうね(笑)。:):)
このような人物は、確かに生前に記念碑が与えられてもおかしくない。
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
リンクありがとうございます。十分に面白い。
これらのGARCHモデルの作成者は、解に非常に近いところにいるようだ。
GARCHモデルを使っている人は、結果が悪いのでしょうか？また、この取引実績はどこで読むことができるのでしょうか？というのも、すべての通貨ペアに対してt2分布を使用しなければならないのですが、各通貨ペアには1とは異なるスケールファクターが 存在するため、計算が複雑になってしまうのです。
敬具
Alexander_K
また、例としてEURUSDのティックデータをExcel形式で掲載しています。
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3.タブ "EURUSD" カラム C - 価格Ask increments
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Returns_Ask "タブ - 通貨ペアの価格増分ヒストグラム
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表を見て、多くの疑問が解消されました。しかし、それ以外のものも登場している。
Ask rateのゼロ刻みの物理的な意味を教えてほしい。ここまでで、提示された表から、存在しないAskのインクリメントは、Bidで、別の行でインクリメントが発生したときに入れられると結論付けました。本当ですか？
この分布を知ることで、実際にどのようなことができるのでしょうか？FX取引にどう役立つのか？
オプション取引やリスク管理に役立てることができます。ディレクショナル・トレードでは、分配金は何の役にも立ちません。なぜみんな議論するのか、私も不思議です)。
利益を得るためには、パターンを見つける必要があります。つまり、以前の動きなど、何かに対する価格の動きの依存性を見つけることです。あなたの数学用語では :) これらは条件付き分布のようです。しかし、その "動き "は必ずしも小刻みなものではありません。小刻みな売買をするわけではないんです。
p.s. ここでは天才である必要はなく、データ分析に関する研究論文に過ぎないのです。要は、現象の本質を見ることであり、無闇に今までのバックグラウンドを引き出そうとしないことです。
表をありがとうございます。多くの疑問が解消されました。しかし、他にも出てきました。
アスクのゼロ刻みには、どのような物理的な意味があるのか知りたい。今のところ、提供された表から、存在しないAskのインクリメントは、Bidで、別の行でインクリメントが発生したときに入れられると結論付けています。ということでしょうか。
どういたしまして。私は、ブローカーから提供されるあらゆる通貨ペアについて、このような表を多数提供することができます。
ゼロの刻みは、為替で買値が上がり、売値が前日と同じになったようなものだと、私は平凡に解釈しています。
これらのGARCHモデルの作成者は、解答に非常に近いところにいるようだ。
なぜか、3種類の情報を小刻みにモデル化することになっていることに気がつかなかったんですね。
なぜか、実際に使われているモデルの後半部分しか論じないんですね。
GARCHモデルを使っている人は、本当に結果が悪いのでしょうか？この取引実績はどこで見ることができますか？
ここで GARCH FXや為替を検索すると、使用する分布の違いを比較した実際の取引結果など、多くの情報を得ることができます。
これらのGARCHモデルの作成者は、解に非常に近いところにいるようだ。
なぜか、3種類の情報を小刻みにモデル化することになっていることに気がつかなかったんですね。
なぜか、実際に使われているモデルの後半部分しか論じないんですね。
GARCHモデルを使っている人は、本当に結果が悪いのでしょうか？この取引実績はどこで見ることができますか？
ここで GARCH FXや為替取引を検索すると、使用する分布の違いを比較した実際の取引結果など、多くの情報を得ることができます。
ありがとうございました。
提供された情報を学ぶまで、一時的にこのフォーラムから離れますが、必ず戻ってきます。
敬具
Alexander_K