1."dynamic FIFO type tick data buffer" -これはあなたのメッセージの中で2回目ですが、そろそろはっきりさせた方がいいと思います。もともと会計用語で「先入れ先出し」といっていたのが、パソコンの登場とデータのスタック化によって「スタック」メモリ領域に適用され、このメモリを扱う機能は、スタックの中でこの機能がアクセスできるメモリ領域の上下にあるものについての情報を持っていないという理解で合っていましたか。
Half-normal distribution Parameters Support PDF CDF Quantile Mean Median Mode Variance Entropy Let follow an ordinary normal distribution, , then follows a half-normal distribution. Thus, the half-normal distribution is a fold at the mean of an ordinary normal distribution with mean zero. where E [ Y ] = μ = σ 2 π...
すべての時間軸におけるリスク分布のフラクタル性は、まさに的を得ている。フラクタルの生みの親自身や多くの人が書いている。
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
何が面白いって、元々このページを書いていて、もう存在しない自分のサイトへのリンクがあったことです:))でも、アルマゾフが乗り込んできて、全部自分で書き換えたんですよ、面白いですね :))
元々、検索エンジンでの位置づけがよく、直リンクもあったのでやってみました。笑っちゃいますね :)
それは簡単なことではありませんでした。ティックデータのサンプリング量を増やしても減らしても変化しない不変の統計パラメータを見つける必要がある。このパラメータが判明したのは ノンパラメトリックスキューけいすう.もしかしたら他にもあるかもしれませんが、証明としてはこれで十分です。
計算にはダイナミックFIFOタイプのティックデータバッファを使用した。EURJPYは、1,500,000本の一般的なデータセット、すなわち1本差のある1,500,000本の連続したサンプルを分析しました。サンプル量を変えて、モジュロをとったスキューの平均値について、以下のような結果を得ました。
0.186043748375457
0.18560474492056
0.184953481402386
0.184985234902438 など。
簡単に言えば、 どのようなサンプルサイズのティックデータでも、ノンパラメトリック非対称係数は一定に 保たれるということです。
結論は以下の通りである。実際、小さなTFは大きなTFと同じプロセスを示し、一方のTFで動作する取引システムは他方のTFでも動作し、逆もまたしかりである。
しかし、興味深いのは、非常に神秘的なことがわかったことです。それは、奇妙な平均（私は強調 - 平均）歪度のノンパラメトリック係数= 0.185 （モジュロ）を持ついくつかの分布がFXで「歩く」ことが判明したことである。個人的にはそのような流通は知らないのですが...。誰か判断してくれるかも？
つまり、簡単な言い方をすれば、この分布はさまざまな瞬間に「生まれ」「形成され」「死んで」、そのプロセスが繰り返されるようなものなのです。この分布はある時点では異なる傾きを持つが、平均 すると係数=0.185の傾きを持ち、不変の分布である。
平均的な形でどんな分布をしているのかが分からないと、これ以上探っても仕方がない......。
謹んで申し上げます。
アレクサンダー
4つの質問と1つの答えがあります。という質問があります。
1."dynamic FIFO type tick data buffer" -これはあなたのメッセージの中で2回目ですが、そろそろはっきりさせた方がいいと思います。もともと会計用語で「先入れ先出し」といっていたのが、パソコンの登場とデータのスタック化によって「スタック」メモリ領域に適用され、このメモリを扱う機能は、スタックの中でこの機能がアクセスできるメモリ領域の上下にあるものについての情報を持っていないという理解で合っていましたか。
もしそうなら、その理由は？ここでは、移動平均線という概念は誰もが知っており、その中で講座を扱う順序は誰にとっても曖昧なものではありません。そして同時に、それがスタックではなく、すべてのレートがわかっている系列であること、つまり極端な要素だけでなく処理できる配列であることも、誰もが知っていることです。会計用語は、わかりやすくするために削除したほうがいいのでは？正直なところ、「時間が指数関数的に分布する」時系列からサンプリングした結果、10、11...14千個の要素を時間方向に並べてスライドサンプリングでデータを処理したという理解で正しいのか疑問があります。
2.一般人口150万人について - 結局、あなたはすでに、これはおよそ1ヶ月のサンプルであると書いていますが、なぜ人々を誤解させるのでしょうか？ウィキ
一般集団（ラテン語のgeneris-一般、総称）（英語の用語ではpopulation） - すべてのオブジェクト（ユニット）の総体で、特定のタスクの研究で結論を出すことになっているものです。
FXで一気に結論を出すと...。
3."ノンパラメトリックスキュー" - このパラメータ =0.185 modulo と言っていると理解してよいでしょうか？googleからの翻訳です。"ノンパラメトリックスキュー"タイトルが「ノンパラメトリック歪度係数」になっていますね。ロシア語版ともにgoogleでは見つからず、対応関係がよくわからないので、https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew、計算式を取りました。中央値-平均値）/（標準偏差）の比率です。あなたの言っていることは正しく推測できましたか？
4.異なる時点で「生まれ」「形成され」「死んで」またプロセスが始まるように見える分布」に加え、プラスとマイナスの値を持つ指標は、「不変」であることに加え、モジュロ平均値を持つことが理解できない。これはどういうことでしょうか？グラフなどの説明資料を出すとか？
私の迷惑な質問のお詫びとして、FXで歩く分布についての質問に対する答えを提供します。"奇妙な平均（私は強調 - 平均）ノンパラメトリック傾斜比= 0.185 （モジュロ）でFXで「歩く」いくつかの1分布があります"。
まず思いつくのは、結果的に0.185という値が、生データを取得したFX会社における、該当月のフィルタリングアルゴリズムの設定（パラメータ）の1つであることです。極めて簡潔に、この会社で見積もりが作成される際に考えられる（比較的公平で短い）スキームの一つを紹介するためだ。
- 銀行は、ロイターやブルームバーグのような機関に、取引量を明示することなく、その中で行われた最後のリアル（ギャンブルではなく、「オープン取引をクローズして戻す」義務はない）のスナップショットを販売しています。
- 御社は、このスナップショットを代理店から購入しているのですね。
- は、最新の案件の価格をスペース別（レートの値別）、時間別に平均化し、得られたスプレッド推定値をニーズに合わせてスプレッドし（スプレッドが手数料に移行している場合は移行し）、端末でお客様に送信します。各社ともこのアルゴリズム設定のノウハウを持っており、さらに各社のディーラーが担当する通貨ペアのリストに応じて個別に設定する権限を持っています。
追伸：そうですね、通常もリアル口座の種類ごとに異なるスプレッドレベルを設定し、サイト上で告知しています。もちろん、パラメータも設定するいくつかのアルゴリズムによれば、です。つまり、ティックを分析することは、FXではなく、指定された証券会社の指定されたペアの選択された時間帯の口座タイプでの相場生成アルゴリズムの特性を分析します。そして、ここに多くの奇跡を見出すことができます。例えば、顧客をリアル口座に誘引する方法として、デモ口座でボサボサ（大雑把に言えばフィルターなし）、あるいは意図的に（例えば「過剰規制」によって）ハッキングされた相場を提供すること。あるいは、実口座ですでに多くの裁定取引（7シグマの異常値について話していたときにお気づきだったと思いますが）を許している場合、そのような会社の「若さ」の表れであると。4つの質問と1つの答えがあります。質問です。
1."ダイナミックFIFO型ティックデータバッファ" - あなたの書き込みで2回目です、そろそろはっきりさせた方がいいと思います。もともと会計用語で「先入れ先出し」といっていたのが、PCの登場とデータのスタック化によって「スタック」メモリ領域に適用され、このメモリを扱う機能は、この機能がアクセスできるメモリ領域の上下にあるものについては、スタックの中では何の情報も持っていないという理解でよいでしょうか。
もしそうなら、その理由は？ここでは、移動平均線という概念は誰もが知っており、その中で講座を扱う順序は誰にとっても曖昧なものではありません。そして同時に、それがスタックではなく、すべてのレートがわかっている系列であること、つまり極端な要素だけでなく処理できる配列であることも、誰もが知っていることです。会計用語は、わかりやすくするために削除したほうがいいのでは？正直なところ、「時間が指数関数的に分布する」時系列からサンプリングした結果、10、11...14千個の要素を時間方向に並べてスライディングサンプリングでデータを処理したという理解でいいのか疑問があります。
2.一般人口150万人について - 結局、あなたはすでに、これはおよそ1ヶ月のサンプルであると書いていますが、なぜ人々を誤解させるのでしょうか？ウィキ
一般集団（ラテン語のgeneris-一般、総称）（英語の用語ではpopulation） - すべてのオブジェクト（ユニット）の総体で、特定のタスクの研究で結論を出すことになっているものです。
FXで一気に結論を出すと...。
3."ノンパラメトリックスキュー" - このパラメータ =0.185 modulo と言っていると理解してよいでしょうか？googleからの翻訳です。"ノンパラメトリックスキュー"タイトルが「ノンパラメトリック歪度係数」になっていますね。ロシア語版ともにgoogleでは見つからず、対応関係がよくわからないので、https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew、計算式を取りました。中央値-平均値）/（標準偏差）の比率です。あなたの言っていることは正しく推測できましたか？
4.正負の値を持つ指数、しかも「異なる瞬間に "生まれ"、"形成"、"消滅 "し、再びその過程が始まる分布」の平均値がモジュロ、しかも「不変」であることが理解できないのである。これはどういうことでしょうか？グラフなどの説明資料をお願いします。
皆さん、おはようございます。
回答はこちら
1.ビシムのシステムには、バッファブロックがあります。先入れ先出しの原則に従って動作します。例えば、ティックデータを順次受信する場合、あるサイズ（例えば10,000）の配列を入力しています。そして、新しいティックが入り、1万人のうちの一番最初のティックの代わりをする、というように。1,000,000以上の異なる連続したアレイを1ティックの違いで分析した結果、判明したのです。巨大な統計であり、信じることができる。そうでなければ「統計は科学ではない」、そのような発言には同意しかねる。
2.もちろん、FXの場合、一般的な人口は無限大です。しかし、今回は他に良い言葉が見つからなかったので、この言葉を適用しました。結局、私のサンプル量は10.000、11.000などですが、1.500.000を取ってGSとしました :))))))。
3.はい、まさにその通りです。
4.グラフはありません - 配列は動的に生成され、巨大なサイズになります - 私は結果だけを保存しました。基本的に、興味のある方はVisSimやMathLabで私の実験を繰り返すことができます（このシステムでは、私は作業していないのでよくわかりません）。
私が考えていたのは、こんなことです。
もし、FX分布のノンパラメトリックスキューが不変であり、+-0.185に等しいという記述が真であれば、それは（神秘主義を抜きにして：））たった一つのことを意味します。
なお、正規分布の場合、その半分（いわゆる半正規分布）はノンパラメトリックなスキュー=0.36279となります。
この場合、平均的には ノンパラメトリックなスキュー=0.185の一種の半不可通分布と なり、両側から見ると対称な正規分布のような分布になります。
残念ながら、平均的には、私の「お気に入り」の非標準化t2分布、スチューデント分布が使われているに過ぎないのです。小刻みなレベルで形成されたそれは消えることなく、ダイナミクスに変換され、平均化されると、多かれ少なかれはっきりと現れるのです。
実際、これは、外国為替市場における価格の確率分布は、非標準化t2分布の重ね合わせ（「ミックス」） であるという私の仮説を裏付けるものである。
あとは、この分布を力学的に「見る」ことを覚えれば、問題は解決する。
どのように見るのか？私は、この分布の分位数を考慮したいくつかのパラメータを平均 化することで、私の意見を支持します。
すべての時間軸におけるリスク分布のフラクタル性は、まさに的を得ている。フラクタルの生みの親自身や多くの人が書いている。
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
何が面白いって、元々このページを書いていて、もう存在しない自分のサイトへのリンクがあったことです:))でも、アルマゾフが乗り込んできて、全部自分で書き換えたんですよ、面白いですね :))
当初は、検索エンジンでの位置づけが良く、直リンクが張られていることから、構築しました。笑っちゃいますね :)
マキシムさん、ごきげんよう！最初にコメントをいただいてから、真剣に研究に取り組むようになったので、このテーマは実現しなかったと思います。
最初のオプションは、1690年頃に販売されました。テーバーと統計は、さらに時代をさかのぼります。これらすべてが無駄ではないと本当に思っているのでしょうか？少なくともカルダノより知的で頭がいいということ？
いいえ、私は最悪の学歴と経験を持っているわけではありませんが、すべてがすでに明確で理解できると考えるには程遠いのです。この結果には驚きさえ覚えるので、誰か自分の経験や知識だけで独自に検証してほしい。
いいえ、私は最悪の学歴と経験を持っているわけではありませんが、すべてがすでに明確で理解できると考えるには程遠いのです。この結果には驚きさえ覚えますので、どなたかご自身の経験や知識に基づき、独自に検証していただきたいと思います。
さらに-このトピックは、物理学や数学のフォーラムで公開されるべきだと思います。しかし、なぜそうしなければならないかというと、私が毎日そのような人たちとコミュニケーションをとっていても、彼らは単にこの話題に興味がないだけだからです。若者専用の深刻なテーマではないので、時間を無駄にすることはないと考えられる。一方、私はというと、興味本位で手を出しただけ。
さらに-このトピックは、物理学や数学のフォーラムで公開されるべきだと思います。しかし、なぜそうしなければならないかというと、私が毎日そのような人たちとコミュニケーションをとっていても、彼らは単にこの話題に興味がないだけだからです。若者専用の深刻なテーマではないので、時間を無駄にすることはないと考えられる。興味本位で手を出しただけです。
実はこれこそが、私が聞きたかったことなのです。経験豊富な物理学者や統計学者（あるいはその他の人）が、なぜこのテーマに興味を持つべきなのでしょうか？財務を扱うのはフィナンシェの方がいいのでは？みんな自分のことは自分でやるべきだ。そして、それがないとなると、不思議なことになります。
あるいは、メドベージェフ氏がよく言っていたように、物理学者は天職だ...。お金が欲しいなら、商売をしなさい。損をしたければ、金融市場に出ればいい...。