価格差の分配 - ページ 13

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Vladimir:

もう一度、市場概要ウィンドウ（USDJPY）と取引開始ウィンドウ（EURUSD）で撮影したばかりの画像に表示されているティック増分についてコメントすることを提案します。さて、上に引用した3つの仮説の観点から。このアカウントは本物です。


前後1点ずつの連続した変化のグループを分析したいとは思いませんか？その分位関数は？

ウラジミールさん、こんにちは。

視覚的なデータをもとにティックチャートで手動で取引するのは無駄な行為だと思います。分布関数と分位関数 - t2-distribution Studentの分布を参照してください。

現状を分析する前に過去のデータを分析する必要があることは、何度も書いています。あなたはマルコフ連鎖に従って、今ここですべてを理解しようとしているのです。マルコフ過程の価格上昇分布の線形偏差はp=0.5の幾何学的確率密度を 持つので、今ここで言えることは、価格は確率0.5で上昇するか下降するかということです。まさにクラシックゲームです。

現在、1.000.000ヒストリカルティックをベースにプロセスをモデル化しています。ある境界条件下で価格が同じような挙動を示すとは、信じられません。もちろん、稀に一見不可解な逸脱もある。それは、境界条件をより厳密に選ばなければならないことを意味している。考えてみてください。この分布は、7シグマ前後の値が99％しかなく、その1％がみんなに光を与えているのです。でも、それも対応可能だと思います。

謹んで申し上げます。

アレクサンダー

 
Petr Doroshenko:

端末セットに含まれるすべての指標は、価格形成が形態性でないことを前提としています。つまり、端末（テクニカル指標を持つあらゆる端末）の開発者は、形態性の有無についてすでに認識しているのです。

市場はフラクタルであり、小さなTFでは大きなTFと同じプロセスを観察できるという理論的な仮定が ある - それはまだ議論されていないが、議論する価値があるかもしれない？ (humour) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка .すなわち、誰かがすでにそれについて考え、価格形成の非orkinessを証明している、少なくともローソク足分析の登場以来、 "ティック "は、週または月を待っていた -比喩的に、ないニンジン。


トレーダーの皆様、そして単なる統計ファンの皆様、こんばんは。

長い間、私の研究の面白い成果を紹介しなかったが、今度こそ喜んでもらおうと思う。

つまり、市場はフラクタルであり、小さなTFでも大きなTFと同じプロセスを観察できるという理論的な仮定は、現実的に証明 することができる。

簡単なことではありませんでした。ティックデータのサンプル量を増減しても変化しない、ある不変の統計パラメータを見つける必要があったのです。このパラメータが判明したのは ノンパラメトリック非対称係数.もしかしたら他にもあるかもしれませんが、それを証明するには十分です。

計算にはダイナミックFIFOタイプのティックデータバッファを使用した。EURJPYは、1,500,000本の一般的なデータセット、すなわち1本差のある1,500,000本の連続サンプルを分析したものです。サンプル量を変えて、モジュロをとったスキューの平均値について、以下のような結果を得ました。

s(10.000) =
0.185807626294058
s(11.000) =

0.186043748375457

s(12.000) =

0.18560474492056

s(13.000) =

0.184953481402386

s(14.000) =

0.184985234902438 など。

簡単に言えば、 どのようなサンプルサイズのティックデータでも、ノンパラメトリック非対称係数は一定に 保たれるということです。

結論は以下の通りである。実際、小さなTFは大きなTFと同じプロセスを示し、一方のTFで動作する取引システムは他方のTFでも動作し、逆もまたしかりである。

しかし、興味深いのは、非常に神秘的なものが得られたことです。それは、歪度の奇妙な平均（私は強調 - 平均）ノンパラメトリック係数= 0.185 （モジュロ）を持ついくつかの分布がFXで「歩く」ことが判明したことです。個人的にはそのような流通は知らないのですが...。誰か判断してくれるかも？

つまり、簡単な言い方をすれば、この分布はさまざまな瞬間に「生まれ」「形成され」「死んで」、そのプロセスが繰り返されるようなものなのです。この分布はある時点では異なる傾きを持つが、平均 すると係数=0.185の傾きを持ち、不変の分布である。

平均的な形でどんな分布をしているのかが分からないと、これ以上探っても仕方がない......。

謹んで申し上げます。

アレクサンダー

 

アレクサンダー 君の観察は興味深いね。MQL5 Articles on Data Analysis and Statisticsに 研究結果を記事にしていただけると幸いです。

 
Dennis Kirichenko:

アレクサンダー 君の観察は興味深いね。MQL5のデータ解析・統計に関する記事」のコーナーに、研究結果を記事にしていただけるとうれしいです。

はい、ありがとうございます。私自身、この結果が好きで、うっとりしています。とても美しいです。
 
Alexander_K:
はい、ありがとうございます。私自身、この結果は気に入っています。魅力的です。とても美しいですね。

方法論的な質問です。アロケーションのフィッティングの前に、外れ値クリアランス、つまり外れ値検出を行わないのでしょうか？

 

そして、記事を書く時間がない......仕事をしていて、あまり時間がないのです。趣味のようなものであることがわかりました。もしかしたら、誰かが興味を持って、たとえば博士論文を守るかもしれない--そんなことを考えると、申し訳ない気がしてなりません。そして、誰かが興味を持って、スーパートレーディングシステムを作るかもしれない、それもいい。私はまだ本物のプログラミングからは程遠いのですが、人に使ってもらいましょう。

 
Dennis Kirichenko:

方法論的な質問です。分布を当てはめる前に外れ値のクリーニングを行う、つまり外れ値検出を行うのはいかがでしょうか。

不思議なことに、大半の通貨ペアでは、処理なしの純増数の分布はt2分布で、一部の通貨ペアにのみ、ゼロでのティックの「過小分布」、つまり、取引が実行されたがAskとBid価格が同じままだとティックが来ないという分布が見られます。なぜかわからないし、そのようなペア（AUDCHFなど）を扱うことはない。
 
Alexander_K:
不思議なことに、ほとんどの通貨ペアでは、処理なしの純増数の分布はt2分布で、一部の通貨ペアだけ、ゼロでのティックの「過小分布」、つまり、取引があり、AskとBid価格が同じままであれば、ティックは来ないという分布になっています。なぜかわからないし、そのようなペア（AUDCHFなど）を扱うことはない。

私の質問の仕方が悪かったのでしょう。投稿されたティックをダウンロードしました。そこで外れ値（サンプル中の非常に大きな値や非常に小さな値）を一掃すれば、別の分布になるわけです :-)

 
Dennis Kirichenko:

私の質問の仕方が悪かったのでしょう。投稿されたティックをダウンロードしました。ですから、外れ値（サンプル中の非常に大きな値や非常に小さな値）を掃除すれば、別の分布になります :-) 。

しかし、そんなことをしたら、歪み不変性も得られません。しかし、この深さを理解し、全体像を描くことはまだできません。
 
Alexander_K:
しかし、これはやってはいけないことです。そうすると、スキューの不変性も得られなくなるのです。しかし、この深さを理解し、全体像を描くことはまだできません。

でも、ええと、標準的な手順です。稀なケースではなく、ほとんどのケースでシステムがどのように振る舞うかを知るために...。ところで、全人口を対象にする意味はあるのでしょうか？イマイチ、サンプルで作業する必要があります。

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