価格差の分配 - ページ 5

[Alexander_K]

Alexander Sevastyanov:

むき出しの小刻みな作業をするのは、あまり効率的ではないと思うのです。グラデーションは、何らかのコンテキスト（フィルター、イベント、条件）と結びついている必要があります。つまり、時系列を成分に区別（分割）して、それぞれを別々に処理する方が正しいのです。そのような機能は、次のようなものがあります。

• 曜日を指定します。
• ニュースが通貨ペアを乱す期間、ニュースの前に2-3時間小康状態、通常の市場状況。
• トレーディングセッションの様子。
• もっといろいろな分類があるかもしれません。

同じ増量でも、条件が違えば効果も違ってきます。おそらく、最初のt2と別のt2では、増分の分布の種類も変わるでしょうし、特性によって分布のパラメータが変わる可能性が高いです。

取るべきは純増数だと思うのです。それはあなたが分布の添付ファイルに提示された画像を見ることができ、それらだ（トピックに関する上記の記事を参照してください）約一ヶ月のデータのサンプルがあることを忘れないでください（百万以上の引用）

[Alexander_K]

その他、こんな感じです。GARCHモデルは確かに良いのですが、あくまで仮説に過ぎません。数学的な厳密な正当性はない。

厳密な正当化は、誰かが「移動標本加重平均の分布や、増分の分布がt2-分布であるプロセスの期待値と分散の他の推定値もt2-分布（または他の）である」と言うときだけ現れます。当然、文献を参考にしながら。

そうなれば、プロセスを理解する上で本当の意味でブレークスルーになると思います。

そんな人を待ち続けています。きっといるはずです。）

[Alexander_K]

はい、以前添付した「切り捨てられた」Excelファイル（Excel 97-2003形式で保存すると、ほとんどのデータが失われた）をお許しください。

ここで、「本物」のファイルEURUSD_Askを添付します。

とにかく、それは問題の本質を変更することはありません - 上記で説明したすべてが真実であり、十分に面白いですが、残念ながら、それは価格の一般的な確率分布の 理解を与えるものではなく、したがって、1つはどんなビジネスで成功したい場合は必須ですプロセスのコースの全く理解していない。

まあ、これは私の厳密な個人的な、老人の意見ですが^)))間違いであれば、嬉しく思います。

謹んで申し上げます。

Alexander_K

[Alexander_K]

為替レートの価格配分のためのLyapunovのTPTのアナログをくれる人をまだ待っていない:)))

この話題は終了とします。

結論

取引の結果、為替レートが形成される過程は、非マルコフ型過程（いわゆる「記憶過程」）であり、現在の価格と前回の価格が自由度2のスチューデントのt分布で関係づけられている。

そうですね...そんな獣に対応するのは至難の業です。利益を出しているトレーダーには脱帽です。まさに芸術です。

そして、私のような単純な物理学者・数学者はどうすればいいのか？ソ連のエンジニアがかつて、ある枠の中でプロセスを駆動しようとしたときにやったように、有意なサンプルサイズに分散、尖度、非対称性などなど、ありとあらゆるものを平均化して処理してみることにする。

最後に、今までのティックヒストリーを 並べます。それぞれ、NDDのデモ口座から不具合や漏れのないように、100万回以上連続して収集された相場が収録されています。

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カナダ円

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AUDJPY

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ユーロGBP

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ユーロ円

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EURUSD

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がんばってください。

リーズナブル。

Alexander_K