フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 43

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良いシステムは、SL/TPの出口と固定ポジションの寿命の 両方で利益を維持します。そして、その両方の組み合わせで。
 
IgorM:


...やったー！

これらのすべての検索では、あなたが見つけたものとあなたが見る必要がある他の理由を覚えていない - 申し訳ありませんが、その後ポイントについて：フォーラムは悪です。

)))

SZS: アルテム、知的な刺激をありがとう、今私はあなたの賛美をする時間がない（家で早く伝統的な虚栄心）)))でも、忘れないように、あなたのアバターにマーカーで後光を描きましたよ。)))))))))))))))))))))))

イゴール、やめろ...過去10年間に伸びたチャートの線を、テストで均等に上向きに引くことができる、良い規則性、あるいは取引方法(?)が見つかったようです。А?

ZS.モニターに表示されたスクイグルをすべて拭き取ると......。:)私は何もしていません。彼女はただの思想家だから...。:)あなたはPhotoshopの達人ですか？:)))))))

 
トレンドフォロー、パターンフォロー、スイングトレード、スプレッドトレードなど、手法ごとにシステムを分けるとよいでしょう。ポジションを持つ時間、ポジション管理、エントリーやエグジットを形式化する方法などに必要な制限は、システムの種類によって、また実際、基礎となる規則性の種類によって決まります。ですから、適切な方法で調整／最適化することに意味があるもの、ないもの-は、それぞれの方法の特徴でもあるのです。
 
Avals:
トレンドフォロー、パターンフォロー、スイングトレード、スプレッドトレードなど、手法ごとにシステムを分けるとよいでしょう。ポジショニングの時間、ポジション管理、エントリーとエグジットを形式化する方法など、必要な制限はシステムの種類によって、また実際には基礎となる規則性の種類によって決定されます。ですから、適切な方法で調整／最適化することに意味があるもの、ないもの-は、それぞれの方法の特徴でもあるのです。

フィッティングの影響を受けやすいものとそうでないものを明確にするために、タイピングによるTCの比較表を作っていただけないでしょうか。説明がなくても可能です。

同じ質問をMetaDriverにもして います。

 
joo:

フィッティングの影響を受けやすいものとそうでないものを明確にするために、タイピングによるTCの比較表を作っていただけないでしょうか。説明がなくても可能です。

同じ質問をMetaDriverにもして います。


すべて装着可能です。システムの種類ごとに、装着の危険性や比較的無害に最適化できるものが異なります。たくさん書くと怠け者になるし、十分でないとやっていけない :)各タイプのシステムと、それを含むべき内容、何をどのように探すか/最適化するかについての議論は、ちゃんとした枝の主題になっています。例えば、スパイダーの「パターンについて語ろう」スレッド。
 
フィッティングがない分、専用のパラメーターがないはずです。そのようなシステム（例えば、8と33の期間を持つウェービング：なぜ8、なぜ33なのか！）は、フィッティングの対象となるのです。
 
Mathemat:
フィッティングがない分、専用のパラメーターがないはずです。そのようなシステム（例えば、8と33の期間を持つウェービング：なぜ8、なぜ33なのか！）は、フィッティングの対象となるのです。

H1年版は、24時間体制で見積もりが可能な数字です。
 
artmedia70:

イゴール、やめろ...本当に、過去10年間に伸びたチャートの線を均等に上向きに引ける良い規則性というか、取引方法(???)を見つけたようです。А?

私はパターンを発見し、それはどこにも行っていない - それは)))トレンドアドバイザーとアバランチに基づいてロッカーの間のクロスだった、私は少しアバランチをアップグレードしますが、それは失われず、実際にはテスターでコードは常に私がリスクを最適化するという事実のために利益で働いた - 私はフリップ数でロッカーの出力を制限した、つまり。言い換えれば、3番目の実際のターンの間に、目標はブレークイーブンではなかった、と小さな損失に達したときに私はすべての注文を閉じた - コードのトレンド部分とアバランチ自体から最初のものの両方。 フリップのシステム自体は、私はトピックアバランチで 一般的な用語で概説しているとメイントレンド戦略はデモ口座でも完全に非効率であると判明したので研究を残して - 私はロッカーをせずに稼いだものを取引の週に失っていたでしょう。今の問題は、このスレッドで説明したように、効果的な基本戦略を見つけることです - 最適化を必要とするパラメータなしで、あなたの戦略を開発するときに、最初の手の取引でそれをテストする必要があるので、その後プログラミングのための問題を定式化することができる。多くの人の悩みは、ストラテジーテスターで「遊ぶ」ことに時間がかかり、トレードはもちろん、オンラインでチャートを見る時間すらないことだと思います。

 
Mathemat:
フィッティングがない分、専用のパラメーターがないはずです。そのようなシステム（例えば、8と33の期間を持つウェービング：なぜ8、なぜ33なのか！）は、フィッティングの対象となるのです。

例えば、120時間の波形。1週間の時間数で

また、なぜこの時計があると、突然フィッティングの対象になるのでしょうか？ 1週間のうち、時間帯はころころ変わるのでしょうか？

 
paukas:

1週間で、時間帯が変わることもあるのでしょうか？

しかし、MA120の開始点は1時間ごとに変わるので、論理的には、最初のポイントを月0、2番目のポイントを土0としてトレンドラインを引くとよいでしょう。）
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