標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 59

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anonymous:

なるほど、シリーズ全体で考えれば、そうですね。しかし、私たちは、共和分の区分的定数ベクトルについて話すことができます。その2銘柄については、まさにその通りでしょう。

いいえ、ヘッジ比率の推定値の収束率はNに比例し、sqrt(N)ではないからです（Nは観測値の数）。

テレパスが下手なんですね :D

ハゲてます))

すみませんでした))

断片的にすべてのFXの行が共gratedである。

 
Demi:

まことに勝手ながら）

Piecemeal FXのすべての行が共分散している。

共和分という事実は、次のような状況を説明するものではありません。

ある窓を取り、その上で共和分ベクトルをカウントする。そして、このウィンドウを1つずつずらして、再びベクトルを数える。ベクトルの最初の係数をグラフにする。

共和分ベクトルは変数である。したがって、私のサンプルでは、ベクトルは変化するものの、現象としての共結合は常に存在していることになる。

さて、次は予報です。共和分方程式からゼロ残差の交点で参入 する。この瞬間は、共和分のベクトルが存在した。すると、このベクトルが変化するのですが、実際には別のベクトルの共和分について抜けるのでしょうか。定常性でしょうか？個人的には困惑しています。

 
EconModel:

共和分という事実は、次のような状況を説明するものではありません。

ある窓を取り、その上で共和分ベクトルをカウントする。そして、このウィンドウを1つずつずらして、再びベクトルを数える。ベクトルの最初の係数をグラフにする。

共和分ベクトルは変数である。したがって、私のサンプルでは、ベクトルは変化するものの、現象としての共結合は常に存在していることになる。

さて、次は予報です。共和分方程式からゼロ残差の交点で参入する。この瞬間は、共和分のベクトルが存在した。すると、このベクトルが変化するのですが、実際には別のベクトルの共和分について抜けるのでしょうか。定常性でしょうか？個人的には困惑しています。

このオプションの意味がわからないのですが、どのようにコイネグレーションのベクトルを計算するのでしょうか？どの列の間ですか？自己相関を 計算していますか？
 
Demi:
このオプションの意味がわからないのですが、共起のベクトルはどのように考えるのでしょうか？どの列の間ですか？自己相関を計算していますか？

EURUSDとGBPUSDの通常の回帰です。コードは匿名さんの投稿にある通りです。彼には基準がある。定義に完全に従っている。回帰の中で、この回帰の残差が定常であるようなベクトルを探すこと。
 
Integer: 頭に小石を落とすような感じですね。偽相関」という概念を作ったのは誰ですか？

Dimitri さんは、すでに「ここの相関スレッドにはもう参加しない」と書かれていますね。

さて、何の用だ？

 
Mathemat:

Dimitri さんは、すでに「ここの相関スレッドにはもう参加しない」と書かれていますね。

さて、何の用だ？

まあ、惰性で少しは動いたんですけどね...。何もいらないよ。

箴言

あるとき、遠く離れたヴィラニという都市を、強大で賢明な王が治めていたことがあった。その力は恐怖と畏怖を満たし、その知恵は愛を呼び起こす。ヴィラニの中心部には、冷たく澄んだ水をたたえた井戸があった。他に井戸がなかったので、町の人々も、王や宮廷の諸侯までもが、
、その井戸から酒を飲んだ。

ある夜、皆が寝静まった頃、魔女がやってきて、邪悪な薬を7滴（
）井戸に注ぎ、こう言ったという。"これから先、この水を飲む者は正気を失うだろう"

朝になって、王と重臣以外の市民がこの水を飲むと、魔女の呪文が現実のものとなって、彼らの心を狂わせた。一日中、路地や市場の広場で、人々がささやき合っている。「皇帝は気が狂ってしまった...我が皇帝とその参事官は気が狂ってしまった...。"狂った皇帝に支配されるなんて！"彼を王座から引き離せ！"

その夜、王は金のカップに井戸の水を満たすように命じた。そして、杯が運ばれてくると、彼は大きく飲み干し、顧問官に飲ませた。この時、遠く離れたビラニの都では、王とその臣下が知恵を取り戻したので、騒然とした歓談が繰り広げられました。

ハリル・ジャブラン書籍『狂人』より。彼の寓話と詩".

 

話に割り込んできて申し訳ないです。

ご教示ください。

ペア取引には何を使うのですか？

相関または共和分

 

Stells:

ペア取引には何が使われていますか？

共分散。
 
Stells:

話に割り込んできて申し訳ないです。

ご教示ください。

ペア取引には何を使うのですか？

相関か共和制か？

どうすればいいのかわからない。
共分散。

つまり、ある（最後の）時間間隔でペアが共集合している必要があるのでは？

それについてもっと読むようにアドバイスしていただけますか（cointegration, steam trading）。

 
Stells:

では、ある（最後の）時間間隔でペアが共集合していなければならないのでしょうか？

必ずしもそうとは限りません))

このテーマ（共和分、ペアトレード）について、何か読むべき本を教えてください。

Google - コインテグレーションの定義、Engle-Granger検定とJohansen検定、ヘッジ方法（コインテグレーションベクトルを使う/ベータニュートラルなポートフォリオを作る、など）。

http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - 基本的なことはしっかり押さえています。

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