標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 56

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Demi:
計量経済学の専門家として、私はあなたがこれらの軽薄で専門外の発言をすべて無視し、本題に入ることを提案します - MT4からツールを取り、コインテグレーションに基づいてTSを構築することによって、これらの行で計量経済学の力を明確に実証します。

そのようなシステムは可能なのでしょうか？楽器の動きがスプレッドの倍数で割り切れることが必要です。トレンドトレードしかできないと思っていました。
 
EconModel:
そのようなシステムは可能なのでしょうか？楽器の動きがスプレッドの倍数であることが必要です。トレンドトレードしかできないと思っていました。

というものです。

金融市場には共和分というものが存在するとのことですが。したがって、裁定取引は可能であり、共焦点化された商品は常に「収束」する。楽器の動きがスプレッドの倍数である」ことと、どんな関係があるのでしょうか？

それとも私が誤解していたのでしょうか？

 
Demi:

というものです。

金融市場には共和分というものが存在するとおっしゃいましたが、これはどういうことですか？したがって、裁定取引は可能であり、共焦点化された商品は常に「収束」する。楽器の動きがスプレッドの倍数である」ことと、どんな関係があるのでしょうか？

それとも私が誤解していたのでしょうか？

残念ながら、共分散系列の残差表は見当たりません。私の記憶では、バーの数は5軒もない。しかも、まったく1本だけということもよくあります。それを見て、私は続けられなくなった。だから聞いているんです。EURUSD - GBPUSDの1時間足を使っています。
 
EconModel:
残念ながら、共分散系列の残差表は見当たりません。私の記憶では、そこでは1つのマーケットで5本以上のバーを手に入れることはできません。しかも、まったく1本だけということもよくあります。それを見て、私は続けられなくなった。だから聞いているんです。EURUSD - GBPUSDの1時間足を使っています。

市場には共分散系列は存在しない。そのため、QCは価格シリーズに使用されています。
 
Demi:
市場には共分散行がない
昨日、反例をあげましたね。
 
anonymous:
昨日、反例をあげましたね。


手本がないのです。誰かが書いた2つの楽器の名前-。手本がないのです。

2つの金融商品の例、共和分検定あり、スプレッドの義務的な勘定でTSを記述する

 
Demi:


手本がないのです。2つの道具の名前を書いている人がいた-。手本がないのです。

強制的なスプレッドを持つTSを記述する、共和分検定による2つのインストルメントの例

ノーというのはどういう意味ですか？

回帰を行い、係数をみて、確率が0に近ければ、単位根の残差を調べます。それだけです。ただ、結果は捨てた。もう一回やるのは億劫なんです。でも、その中では（私の言葉で）すべてうまくいっていたのです。共統合でした。

PS.コイネグレーションのスレッドを 発見しました。EViews上ではあるが、そこに例がある（どこで手に入れたのだろうか）。

 
Demi:


手本がないのです。誰かが2つの楽器の名前を書いていた-。手本がないのです。

2つのインストルメントを使用した例（共和分検定あり

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-A',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-B',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')



> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
-1405.40  -143.47   -44.62    83.85  1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    92.353    110.787    0.834    0.405    
prices.brk.b 1499.520      1.353 1108.055   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+06 on 1 and 822 DF,  p-value: < 2.2 e-16 

> adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  as.numeric(spread) 
Dickey-Fuller = -6.1143, Lag order = 9, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test(as.numeric(spread), alternative = "stationary") :
  p-value smaller than printed p-value
TSの説明付き

それは、あなたには無理なのでは？

スプレッドを考慮することが義務付けられています。

スプレッドなしのオーダードライバー市場で取引する方法を知らないのですか？かわいそうに。

 
anonymous:

太らないか？

スプレッドがないとオーダードライバー市場で取引できない？かわいそうに。

失礼しました。確率は0.405です。回帰のバイアスは不要です。
 
EconModel:
失礼しました。あなたは、確率＝0.405です。回帰のバイアスは不要です。

ヘッジ比率は 1499.520ではなく1500.6429と なり、0.07%の誤差が生じました。どう生きるか!:(
1...495051525354555657585960
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