イメージを認識する（修辞学的テーマ） - ページ 10

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storm:
ヴァディム、"エキスパートシステム "とはどういう意味ですか、何ができるのですか？


通常のEAのロジックは、信号、フィルター、実行部の3つで構成されている。通常のEAは、シグナルがあると、それをフィルターに通して、通過したら、ある方向に注文を出すというように、見たままを歌います。そのため、利用可能な市場情報の1/1000に反応することができます。明確に効く依存関係を知っていれば、なんとなくスイートスポットにいるようで良いのです。しかし、なぜか簡単で動作するExpert Advisorを作ることができなかったので、大規模な方法をとっています。エキスパートシステムは、市場の状態を特徴づける情報を収集し、その情報に基づいて、ある戦略を適用するか、別の戦略を適用するかを決定する。強力なエキスパートパーツとエグゼクティブパーツを持っています。Expert Advisorのアクセラレータのようなものです。平均的なExpert Advisorを十分に収益性の高いレベルまで加速させることができます。

 
gip:

エキスパートとエグゼクティブという強力なパートがあるんです。EAのアクセラレータのようなものです。中堅のEAを十分に利益を出せるレベルまで加速させることができます。

オッケーです。ヴァディム 難しくて面白くなけりゃ、次のスキームを計算してみてくれ。

インパルスと3波動の修正がある。このような修正は、ほぼ規則的なジグザグのように見えることが多く、第2波が形成された後（ 図中の赤い点）、すでに第3波の終わり、つまり実質的に修正終了の予想時刻を推定することができるのです。

それを踏まえて、予想される調整の底値でトレンドに飛び込もうとするのです。

補正が50％-1桁の場合：買い、75％でストップ、予想されるトレンドの勢いを考慮した利益、約。-50%.

補正が約1/3、すなわち33％であれば、図2：買い、66％で停止、利益も約。-50%.

まあ、あとは全部-も参加））。

ありがとうございました。

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denis_orlov:

OKヴァディム 難しくなくて面白いなら、こんな回路を計算してみてよ...。

インパルスと3波動の修正がある。このような修正は、ほぼ規則的なジグザグのように見えることが多く、第2波（ 図の赤い点）が形成された後、すでに第3波の終わり、つまり本質的に予想される修正の終わりをおおよそ計算することができます。


1日以内であれば、このようなアルゴリズムでは勝率が半々くらいになり、瞬間的な状態の分析では有効な統計的優位性は得られない。
もし、シグナルをフィルタリングして、例えば、グローバルトレンドの方向にのみトレードを行えば、取るに足らないスタットアドバンテージを得ることができます。儲けは少ないが、証券会社の実態を考えると、うまくいかないだろう。
このスキームを計算することはできませんが、この特定のパターンを認識するための準備されたアルゴリズムを使って、収益性の高い取引戦略を考え出すことはできます。そして、それは提案されたオプションのように単純ではない可能性が高いです。

 
gip:


このスキームを計算することはできませんが、この特定のパターンを認識するアルゴリズムを使って、収益性の高い取引戦略を考えようとすることはできます。そして、それは提供されているような単純なものではない可能性が高いです。

出来上がったアルゴリズムと取引のエッセンスを与えて...テスターでは見えないところから何を見出すのか...？

ただ、今はアルゴリズムに対応する時間がないので、いくつかの方法は想像できるのですが。

でも、面白そうだから、誰か自由で創造力豊かな人がいたら、やってみようか......。

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denis_orlov:

出来上がったアルゴリズムと取引のエッセンスを渡して...テスターでは見えないところから何を見出すのか...？

まるで私が既製品で儲かるものを求めているかのような、そんな答えです :) もし、あなたが思うほど簡単なことなら...

トレードの本質は、まさに「ないものねだり」です。この場合の「既成のアルゴリズム」も存在しない。パブリックドメインで持っているものがうまく認識されていないのは、1つは、市場への応用において自分の創造物を研究していない、または非常に表面的に研究していないことです。

そして、私やこのスレッドの何人かは、通常のパターン認識では成功の10分の1にもならないことを説明しようとしているのです。 もしそうなら、今頃はとっくに取引に成功しているはずです。

ただ、今はアルゴリズムに時間を割けないので、いくつかの方法はあるのですが。
でも、面白そうなアイデアですね。

本気じゃありません

 

デニス・オルロフ

OKヴァディム 難しくて面白くないなら、スキームの計算を...。


私は、結果は悪いですが、スイングとFiboで停止のパラメータを選択するときに強いフィッティング効果がある、私もレポートを表示しませんが、我々はピップでシンプルな停止と通常のトロールを適用する場合、結果は良好です（唯一の買い、レポート内のボラティリティによってロット）。

ストラテジーテスター： serfer_modPerc_0.4.3.1(!)
ストラテジーテスターレポート
serfer_modPerc_0.4.3.1(!)
(ビルド225)

シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間5分（M5） 1999.10.01 08:50 ～ 2010.05.21 22:59 (1999.01.01 ～ 2010.12.30)
モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ
歴史に残るバー786216モデル化されたダニ1569720シミュレーション品質非対称性
チャートの不一致エラー0
初回入金額10000000.00
当期純利益11638833.96利益合計25713733.04全損-14074899.08
収益性1.83期待されるペイオフ10727.04
アブソリュートドローダウン2044226.00最大ドローダウン2060069.32 (20.57%)相対的ドローダウン20.57% (2060069.32)
総取引高1085ショートポジション(勝率)0 (0.00%)ロングポジション(勝率)1085 (37.79%)
利益を得た取引(全体の割合)410 (37.79%)損失取引(全体に占める割合)675 (62.21%)
最大最大収益案件346659.24負の取引-66360.96
平均値得な話62716.42負の取引-20851.70
最大れんしょう16 (2186610.24)継続損失（ロス）25 (-479395.74)
最大継続勝ち越し3324303.28 (14)連続損失（損失数）-585287.44 (24)
平均値連勝3継続損失5


また

というのは、Sellを入れると性能が落ちる可能性が高いからです。2008年版は最適化を実施

 
storm: ............................ピップ単位で簡単なストップをかけ、定期的にトロールをする。
始値で テストする場合、ストップは正しく機能するのでしょうか？
 
Richie:
始値でテストする場合、ストップは正しく機能するのでしょうか？


まあログはなんとなく綺麗なんだけど...。

ティックでは、ほぼ同じになります。

 
Richie:
始値でテストする場合、ストップは正しく機能するのでしょうか？


ストップは正しいが、トロールは正しくない。

 
Integer:


ストップは正しいが、トロールは正しくない。


私の記憶では、始値で テストする場合、ストップロスとテイクプロフィットが形成されたバーのチャンネル内にあれば、ポジションは必ずストップロスでクローズします。

Expert Advisor全体は、トロールを含むオープンプライスにのみ動作します。もしかしたら、違う動作をしたら、トロールが正常に動作しないかもしれませんが、私の場合は、正常に動作しています、間違っていたら、訂正してください。

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