Да я тут новенький книжки не читал по форексу (специально) статистика проигравших напугала.... ТСистемы себе сам придумываю.. и торгую. Про эллиотчиков где то в форуме читал. Разные части своих ТС попадались в форумах.. у NEVETERANA скорее всего ничего нет кроме некоторых моментов я уже писал... Зеркальные пары (локи) нужны!
dentraf>>: Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу 1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
А вот про выделенное можно с пояснениями? И в целом, если Вы начинаете понимать, можете прояснить - почему всё-таки локи, а не закрытие? (Ведь, если я не ошибаюсь, локируя мы отдаем лишний спред - а в чём доп. ценность этого действия? В том чтобы фиксануть ориентир для просадки, как говорит Неветеран, - ну так его можно и виртуально фиксануть, зачем позу для этого держать?!) Спасибо.
Да что вы привязались к этим локам, можете ими не пользоваться это не принципиально, просто они уменьшают программу и делают принцип ТС более наглядным.
Что касаеться формулы бернулли. посчитать ее не составляет труда https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Бернулли. в ней только вероятность наступления события малонькое р=0.5, n= количеству пар, k=количество положительных с примерами сдесь http://www.nuru.ru/teorver/007.htm
если построить зависимость Р(k) то будет видно, что необходимо добавлять позиции до еще большего большего дисбаланса по количеству между положительными и отрицательными Во втором цикле все делаеться с точностью до наоборот, т.е. позиции открываем что бы достичь баланса, соответственно увеличивая лотность для уменьшения времени достижения баланса
dentraf>>: Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу 1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
ミラーペアの定義？よろしくお願いします。
上の投稿...(何かネットが遅くなり始めて掲示板だけ！？)
Да я тут новенький книжки не читал по форексу (специально) статистика проигравших напугала.... ТСистемы себе сам придумываю.. и торгую. Про эллиотчиков где то в форуме читал. Разные части своих ТС попадались в форумах.. у NEVETERANA скорее всего ничего нет кроме некоторых моментов я уже писал...Зеркальные пары (локи) нужны!
本は悪だ！
>> 本なんて邪道だ！＞＜。
なぜ邪悪なのか......これから読みます(中も後も似たようなものばかり...）。
Почему зло сейчас буду читать... (все подобности внутри и после..)すべて似たようなものです、読んでみてください。
>>似たようなものは全部中に入っているので、それを読んで入ってください。
質問は以上ですか？ ...ご清聴ありがとうございました。(浮遊 - 自分自身を無重力にする - Osho）。Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу
1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
強調表示されたものは説明できるのでしょうか？
また、一般的に、理解されつつあるのであれば、なぜロックで、クローズではないのか、その理由を明確にしてください。(私の記憶が間違っていなければ、ロックすることで余分なスプレッドを与えることになるのですが、この行為の付加価値は何なのでしょうか？ドローダウンの基準点を固定するためには、Nevereternさんがおっしゃるように、事実上固定できるのですが、なぜそのためにポジションを持つ必要があるのでしょうか?)
ありがとうございます。
А вот про выделенное можно с пояснениями?
И в целом, если Вы начинаете понимать, можете прояснить - почему всё-таки локи, а не закрытие? (Ведь, если я не ошибаюсь, локируя мы отдаем лишний спред - а в чём доп. ценность этого действия? В том чтобы фиксануть ориентир для просадки, как говорит Неветеран, - ну так его можно и виртуально фиксануть, зачем позу для этого держать?!)
Спасибо.
Да что вы привязались к этим локам, можете ими не пользоваться это не принципиально, просто они уменьшают программу и делают принцип ТС более наглядным.
Что касаеться формулы бернулли. посчитать ее не составляет труда https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Бернулли. в ней только вероятность наступления события малонькое р=0.5, n= количеству пар, k=количество положительных с примерами сдесь http://www.nuru.ru/teorver/007.htm
если построить зависимость Р(k) то будет видно, что необходимо добавлять позиции до еще большего большего дисбаланса по количеству между положительными и отрицательными
Во втором цикле все делаеться с точностью до наоборот, т.е. позиции открываем что бы достичь баланса, соответственно увеличивая лотность для уменьшения времени достижения баланса
Это мое понимание, поправте если есть косяки.....
Долго рассматривал стэйты и пришол к такому выводу
1. Автор немного лукавит когда говорит что одна и таже пара не может быть открыта одновременно
Теперь почему я так считаю. логика следующая откраваем 9 пар, через промежуток времени расчитываем процент плюса к минусу и также учитываем количество положительных к отрицательным. Если есть баланс т.е. к примеру +3 и -6 и процентное соотношение 45% к 100% (примерный баланс) то добавляем еще позиции а вот на продажу или на покупку это считаем по формуле бернулли. Через определенное время опять проводим тоже самое и так до тех пор пока не достигнем порога для первого цикла. если достигли положительный баланс то финита, если отрицательный то локируем положительные позы и второй цикл
Продолжение следует.......
к стате провел первый эксперимент за 3 часа вывел в плюс, конечно это не показатель но.....
アンバランスの閾値をどう考えるか？
что считаем порогом дисбаланса?
о чем вы?
1サイクル目のポジションをいつまで増やすのか、その「しきい値」はどこにあるのか。