Gardenn>>: А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?! Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?
И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
нет, мы уже Кодим
すでに60ページも書いているのに、作者が規約を説明できないのでは、何をコーディングすればいいのでしょうか？:)アダム・スミスの「市場の見えざる手」は、今やネバーマインドによって「市場の見えざる軸」になっている :)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
これは技術的に不可能である。私の観察によれば、マイナス乖離のある物価上昇トレンドの安定度は、ゼロ乖離の場合よりも何倍も高いのである。
もうパターンとして捉えていて、分布が（＋2）／（-8）だったら、2サイクル目は（-2）／（＋6）と計算する。しかし、値を均等に配分するサイクルでは、私が運転しているわけではないので、その後の計算がカオスにさまよい、何もうまくいきません。ということを書きました。
乖離が強いほど戻りが強い、乖離がプラス、-サイクル完了、（+0-）サイクル完了、（+2）/（-8）（例）-2サイクル目。
絵が見えてきました。あなたの試みは実を結び始めているようです。
RESPECT
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
なるほど、ではもう1つ明確にしておきましょう。私の理解が正しければ、最初のサイクルの結果の数学的な期待値は、極限で負になります（少なくともスプレッドがあるので）。その意味で、1サイクル目はバーチャルで行った方が良いのでは？それでも、もちろん、あなたが詳しく説明することに消極的であることを受け入れて、答えてください。第2サイクルは、各マイナスで（計画したバランス偏差に達した瞬間に）一瞬の行動なのか、あるいは、時間をかけて一連の行動なのでしょうか。
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
実は質問がたくさんあるのですが（押し付けがましくてすみません）、最も本質的なものに限定して考えてみます。1.2サイクル目で利益確定したペアを使えばいいのでは？(利確したのだから、マイナスペアと同じように見てはどうだろう？)
2.失礼かもしれませんが、ここで「私の観察によると」とありますが、おおよそ何件くらいでしょうか？
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
このスレッドの最初の投稿からです............................。1ページ
TCを道具として使う事象の発生確率を算出するアルゴリズム
予想される事象の制御された時間的要因
方向座標の初期点であり、システムの最初のサイクルの得られた結果を微分したものである。
TSの独立した（しかし不可欠な）要素には、来るべきイベントに物理的に接近し起動させる「細い糸」の論理と、「仮想注文」のルールと実行 順序が含まれます。
その結果、外部からの影響に強く、非線形にバランスの取れたシステム動作のモデルを手に入れることができました。
:)))
敬具
это из первого поста этой ветки ...................... 1 стр.
Я использую в качестве инструментов ТСАлгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
第1サイクル10組。ロット0.1。平均スプレッド3p、平均ポイント10ドル。サイクル完了のレベルは±500ドルです。スプレッドを考慮して水準到達の確率を計算してみよう。
スプレッドは、10組*0.1ロット*3ポイント*10ドル=30ドルに相当します。合計：P(profit)=470/1000=0.47, P(loss)=530/1000=0.53。
第2サイクル(+2)/(-8)の比率が得られました。合計で-500。不採算ポジションを平均化し、ロットを例えば5倍にする。
スプレッド＝8ペア×0.5ロット×3P×10ドル＝120ドル 合計：P（利益）＝380/1000＝0.38, P（損失）＝620/1000＝0.62。
損益分岐点に到達する確率は、-1000ドルに到達する確率より低いことがわかる。
損益分岐の確率を上げるために、時間的な要素を入れるということです。
第2サイクルの終了基準は、利益水準と第1サイクルの期間と同じかそれ以下の時間の2つである。もし、-1000ドルに到達するレベルの確率が高すぎるとして、それを考慮しなければ、システムはエクイティで失敗することになる。損切りに到達するレベルを考慮すると、新しいサイクルになるごとに、株式ドローダウンが発生する確率が高くなる。
利益に到達する確率を高めるには？
つまり、トレンドに逆らって新しいポジションを持ち、それほど早くは起こらないかもしれない調整を当てにするのです。
訂正のない引越しの場合の預金保全の方法は？
例...
第1サイクル10組。ロット0.1。平均スプレッド3p、平均ポイント10ドル。サイクル完了のレベルは±500ドルです。スプレッドを考慮して水準到達の確率を計算してみよう。
スプレッドは、10組*0.1ロット*3ポイント*10ドル=30ドルに相当します。合計：P(profit)=470/1000=0.47, P(loss)=530/1000=0.53。
第2サイクル(+2)/(-8)の比率が得られました。合計で-500。不採算ポジションを平均化し、ロットを例えば5倍にする。
スプレッド＝8ペア×0.5ロット×3P×10ドル＝120ドル 合計：P（利益）＝380/1000＝0.38, P（損失）＝620/1000＝0.62。
損益分岐点に到達する確率は、-1000ドルに到達する確率より低いことがわかる。
損益分岐の確率を上げるために、時間的な要素を入れるということです。
第2サイクルの終了基準は、利益水準と第1サイクルの期間と同じかそれ以下の時間の2つである。もし、-1000ドルに到達するレベルの確率が高すぎるとして、それを考慮しなければ、システムはエクイティで失敗することになる。損切りに到達するレベルを考慮すると、新しいサイクルになるごとに、株式ドローダウンが発生する確率が高くなります。
利益に到達する確率を高めるには？
つまり、トレンドに逆らって新しいポジションを持ち、それほど早くは起こらないかもしれない調整を当てにするのです。
訂正のない引越しの場合の預金保全の方法は？
すべてがそんな単純なものだと思っているのか)))、作者はあなたに家の鍵を渡したのだ)))彼はただベクターに移動先を示しただけだ私はこの質問に対して、今のところ、原則的な問題として、2つの極めて明白な答えしかないと考えています（互いに補完し合う可能性も十分にあります）。
1.最大総残高ドローダウンにストップをかける
2.万が一、預金を引き出された場合の保険として、利益の大部分を積立（口座から引き出す）する。
私は、これらすべてについて、次のようなアルゴリズムを持っています（繰り返しますが、強く叩かないでください、私は控えめに言っても、ベルヌーイやマルコフに精通しているわけではありません）。
1.バーチャルループバスケットから各ペアの現在のポイントに注意してください（私は21を取った - 7通貨のフルセット）。我々は、合計点の偏差（設定 - この全体の多通貨ファームをテストする可能性がないので、我々は経験から目視でこの偏差を設定する必要があります）を待ちます。(ピップ値を正規化するなら、まず各ペアのピップを正規化し、次にロットを正規化すべきなので、ピップ値の正規化は冗長に思えるということも余白に書いておきます。一般的な考察から、これらの操作は相互的であり、ある程度重複していることは明らかである)。
合計点の偏差に達したとき、偏差が最大のペアを見つけ、偏差が最大の半分以上である他のすべてのペアを取ります。そして、その反発の方向に、すべて同じロットで充電する--それぞれ、本当のサイクルが始まるのです。
2.リアルサイクル。予定されている総利益か、境界線上のマイナスを待つのです。マイナスになった場合は、再びスタート時と同じように新しいポジションをオープンする操作を行います。
詳細は現在確認中ですが、大筋は同じです。そして一般的には、賢明な金銭管理（冒頭の2点）でうまくいけばプラスが引ける。