Mathemat>>: Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных! С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!
私はサフォノフのファンではありませんが、この曲線は彼の主張を裏付けています。もう一度、間を置いて読み直してみようか、何か思い浮かぶかもしれない。
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!
残念ながら、利益率が2以上の成績を選択すると、通常ロットでの取引数が少なく表示される可能性が高いです。そのような結果には自信がありません。- 2000～2006年は最適化、2006～2010年は順化
-損失が発生するたびに信号が反転します。
-この戦術はバランスカーブで制御される
-その結果、制御戦術の信号は、その信号も交換されたバランスによって制御される（Safonovによる測定2）。
-forwardの場合、最上位の最適化ランが1つ選択されます。最適化結果のオーバーシュートはなかった
-フォワードは2700回目の取引からスタートします。
-回復要因に注目してください。
一方、デポは9年間で2.7倍、つまり年率20％程度になる（トレードがほぼ均等に 分散されている場合）。つまり、今日の銀行金利の2、3倍という非常に控えめなものである。
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.
まあ、理論的には初回入金額を減らして高いパーセンテージを得ることは可能なのですが。回収率7％前後、ドローダウン8％前後がこれを可能にする。
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.
まあ、理論上はまだ逆取引が可能なんですけどね。買い＝＞売り、その逆もしかり。がんばってください。状態を並べることを忘れないでください。:)
// 説明ただ、ジョークとして、戦略は負けたときではなく、勝ったときに逆転させるべきでしょう。
Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)
// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.
ダブルフリップをそのまま使っているんですね :)もちろん、上から別の次元を構築することも可能ですが、当面は不要だと思います