アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 2

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さて、いよいよです。お金の管理はとても重要な要素です。一定ロットで利益ある取引ができるExpert Advisorそのものに勝るとも劣らない。そして、なぜかみんな、入金額に応じてロットサイズを大きくするか、マーチンゲールを使っています。今回の記事でようやく、入金量でもなく、マーチンゲールでもなく、資金管理モジュールが 利益率の高い取引に影響を与えることが証明されました。

私はいつもEAでマネーマネジメントを行っています。私の場合、モジュールの実装はもっと複雑で、リスクをコントロールし、Expert Advisorの収益に支障をきたすことなく、損失を防ぐことができるのです。つまり、何か問題が発生しても、エキスパート・アドバイザーが稼げないだけで、損をすることもないので、心配ありません。通常、それは常に稼ぐ - どのような状況でお金の管理とリスク管理は、耳でExpert Advisorを引っ張る:)。
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


取引回数は一定ですが、フィルタリングによりロットで減少し、ロット0.01で増加する場合のみ、取引回数が増加します。つまり、取引は行われているが、実際には行われていない。
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.

В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


はい、私もその方向で考えています。トレーディングにおけるエクストラディメンションについての本を読んでいます。
このモジュールでGをお菓子にできるなんて、すごいですよね。EAに利益が出る時期があれば、このテーマでパフォーマンスを大きく向上させることができます。もちろん、普及率で急落するだけなら、どうしようもないのですが。
 
このような実験の経験はほとんどありません。そうですね、バランスをゼロ付近で保ちつつ、振れ幅が大きいEAを取るべきですね。私は別のポジションサイズ制御（むしろドローダウンに依存する幾何学的な）を構築しようとしました；それはあまりきれいに出てきませんでした。今、自分の研究内容が見つからないんです。
ちなみに、オリジナルのEAと全ポジション方向に反転したEAを組み合わせることも可能です。
この機能は面白いですね、使って見ます。
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

面白い展開になりましたね

この領域の光。多分、開発者は共同でお金の管理について価値のあることをするでしょう、アイデアが主なものです、機能さえ準備されています）。

 
この機能の使い方をもう少し詳しく教えてください。このコードには、私の理解では、外部で変数があります。例えば、curF, LastB, 配列Bal[]の場合。
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


まず、変数を宣言します。
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
そして、init()関数に追加します。
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
そして、start()関数に追加します。
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
そして最後に、ロットを計算するときに、追加します。
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
????????
PROFIT!!!!
 
親愛なるDserg!
本当に新しいものができたと感謝しています。少なくとも私個人としては、このアイデアは画期的だと思います。
 
と発想が新しい。ありがとうございます。私は、集団意識の火種（2セント）を加えるようにします。証券会社が端末と一緒に掲載しているトレーディングシステムに対する影響は？一度に5つの信頼性・安定性の高いトレーディングシステム（同じWilliams、その他供給されたもの）が手に入るのでしょうか？そうだと思います。
 
似たようなバランスコントロールシステムをかなり前から使っているのですが、ちょっと複雑で......。以下はその一例です。

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