coaster>>: Зачем так усложнять процесс? :) Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло. Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю? Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.
Тут всё как обычно:бектестинг на истории, форвард вне зоны оптимизации.
Иначе не честно, зачем себя обманывать? :-)
そして、フォワードが不満足なときはどうするのか。
つまり、炉(?)に向かうのは、不満足なフォワードテストのパラメータ値か、EAか。
:-)
また、フォワードが失敗したときはどうするのですか？
つまり、満たされないフォワードテストパラメーターとEA、どちらが炉に入るのか（？
私は通常、フォワードが成功するまで、勝つために最適化します。ちなみに、バランスをフィルターにかけるのは、期間を考えていないから、その根拠を思いつくことができるのです。
Обычно оптимизирую до победного, пока форвард не заработает.それが、「フォワード・アーニング」ではない、という。
そして、それは、「チーティングスキルによる最適 化が、前倒しで 行われた」ということです。:-)それが、「フォワードゲイン」ではなく、「フォワードゲイン」と呼ばれるものです。
そして、それは、「チーティングスキルによる最適 化が、前倒しで 行われた」ということです。:-)飛んでもない
一般に、バランスカーブを取引するという考え方は新しいものではなく、ヴィンスによって説明されている。
パラボリックの テスターグレイルが欲しい人いませんか？
2000年〜2006年の最適化、2006年〜2010年の前進に成功!
2000年から2010年のEURUSD H4のテスト。
面白い？
それとも、そんなフォワードはどうせ信用できないと思っているのでしょうか？
2006年～2010年のフォワード（最適化は2000年～2006年のもの）。
面白い？
それとも、そんなフォワードはどうせ信用できないと思っているのでしょうか？
2000年から2010年まで、min drotown基準で一度に最適化し、「good-forward-test」パラメータを発見してください。フォワードテストに手錠をかけるより、ずっと早いです。
Зачем так усложнять процесс? :)
Оптимизируйте сразу с 2000 по 2010 по критерию мин дродауна и обнаружьте свои "гуд-форвард-тестовые" параметры. Это гораздо быстрее, чем наручнике отсеивать форвардные тесты.
おっしゃることはよくわかります。つまり、手動でパラメータをふるいにかけた場合、暗黙のうちにサンプル全体に対して最適化が行われたことになります。問題は、一番上のパラメーターを取ってしまったことだ--そして、その結果、私が得たものだ。運が良かったのかもしれません。問題は、ではEAがストーリーにフィットしていないという判断すらできないことです。
私自身は最適化されすぎた「グレイル」は必要ない、と思っています。
Я понимаю, о чём вы говорите. Т.е. если бы я отсеивал параметры вручную, то неявно оптимизация проводилась по всей выборке. Проблема в том, что я взял самый верхний набор параметров - и получил то, что получил. Возможно, повезло.Вопрос в том, как тогда вообще судить о том, что советник не подогнан под историю?
Переоптимизированные "граали" мне и самому не нужны, плавал, знаю.