アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 4

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Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


そういうことなんです。PPPPPUUUUUUUUが必要なのか？
今の悩みは、一回の負けが一連の儲かるトレードの利益を上回ってしまうことです。利益の出る取引は40回以上に及ぶが、利益の出ない取引もあり、それは通常反転時やトレンドの終わり頃に発生する。Expert Advisorがボラティリティをカバーできないので、SLを減らすことができない。どうしたらいいのでしょうか？
 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

だから、プププププの連発で...。天秤が止まるのか？

 
peco писал(а)>>


そういうことなんです。PPPPPUUUUUUUUが必要ですか？
今の悩みは、一回の負けが一連の儲かるトレードの利益を上回ってしまうことです。利益の出る取引は40回以上に及ぶが、利益の出ない取引もあり、それは通常反転時やトレンドの終わり頃に発生する。Expert Advisorがボラティリティをカバーできないので、SLを減らすことができない。どうしたらいいのでしょうか？


あなたのような戦略は、オーバーシッティングか、マーチンゲールで平均化することです。利益を得ることは不可能だと思われます。
バランスフィルターが機能するためには、利益と損失がほぼ等しいことが必要です。いずれにせよ、ショートバランス平均の期間は、ストラテジーの典型的な「ワーキングサイクル」よりも短くすることはできません。

 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


これは、その仕組みを実証するためです。長い期間だと、消耗してしまうので...。ここでロット管理を試してみる価値はあるのでしょうか？
ファイル:
2-3.rar  5 kb
 
Mathemat >>:
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

この場合 - もしPUPUPUP...(利益/損失)が徐々に増加し、EAが取引を継続することができます。

もし、PUPUPUPUP...(利益/損失)がゼロのまま(水平方向)または減少すると、Expert Advisor は自動的に取引を停止し、仮想取引モード(待機)に移行します。
 
なるほど......それは理解できますね。ただ、pecoは 不採算のものを完全に削除することに問題があるようです :)
peco さん、せめてバランスシートの写真を見せてくれないと、イメージがわかないよ...。
 
Dserg >>:
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
どのパラメーターが速く、どのパラメーターが遅くても、バランスを北に引っ張っているのでしょうか？
それとも "後付け "で選んだのでしょうか？履歴でフィルタリングするのも一つの手です。しかし、将来に向けてフィルターのパラメータを選ぶのは少し違います。
MMにフィッティングしているのではないでしょうか。いやでも、ロットを100倍にするのは〜よくある「柵」ですが。パラメータを追加したフィルターがレギュラーフィットしていますね。

似ているが、より 好みが分かれる。
Dima_Sです。 >>
一般的には

バランスカーブの直線回帰の傾きを利用し、その傾きに応じてロットサイズの調整関数を設定する...

バランスカーブの線形回帰のパラメータは何に依存するのでしょうか？歴史上のオプティクスについて？

 
私は次の注文のロット量を計算する関数をスケッチしました（Dsergの 提案に従って）。ただ、ロット数の増減がスムーズなのが特徴です。
Variables:
FastPeriodMA - 高速で手を振る期間。
SlowPeriodMA - スローウェーブの周期です。
係数 - 次のレートのための乗数/除数。
double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7, SlowPeriodMA = 14, Coefficient = 2;

  static double Lot = 0;
  static double PrevBalance = 0;
  static double BalanceOld[0];
  static double BalanceNew[0];
  if (NormalizeDouble(PrevBalance - AccountBalance(), 2) != 0) {
    ArrayResize(BalanceNew, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    for (i = 0; i <= ArraySize(BalanceOld) - 1; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ArraySize(BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize(BalanceOld, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    ArrayCopy(BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if (ArraySize(BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0, SlowMA = 0;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2;
      else Lot /= 2;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}
専門家の皆様、MMについて、ロット数の増減のスピードについて、ご意見をお聞かせください。
ここで、普遍的な公式を数学的に導き出すことはできるのでしょうか？
例えば、利益が出た場合のロット数の増加よりも、ロット数が減っていく速度の方がとても速くなければなりません。

線形回帰（Dima_S. の方法）とそれに続く近似直線（トレンド）の傾斜角の計算がどのような公式/原理で行われるか、バイナリーの人に教えてあげてください。=)
 
coaster писал(а)>>
速いパラメータと遅いパラメータがあると、バランスが北に引っ張られるのでしょうか？
それとも「後ろから」拾ってきたのでしょうか？履歴でフィルタリングするのも一つの手です。しかし、将来に向けてフィルターのパラメータを選ぶのは少し違います。
MMにフィッティングしているのではないでしょうか。いやでも、ロットを100倍にするのは〜よくある「柵」ですが。パラメータを追加したフィルターがレギュラーフィットしていますね。

似ているが、より 好みが分かれる。

バランスカーブの線形回帰パラメータは何に依存するのでしょうか？履歴の最適化について？


これはビジネスとして当たり前のことです。
履歴でのバックテスト、最適化ゾーンから外れたフォワード。
そうでなければ不公平だ。なぜ自分をごまかすのか？:-)
 
Mathemat писал(а)>>
なるほど......それは理解できますね。ただ、pecoは 不採算のものを完全に削除することに問題があるようです :)
peco さん、せめてバランスシートの写真を見せてくれないと、イメージがわかないよ...。


その通りです。
期間は天井からではなく、一般的な取引サイクルから取っています。
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