アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 10

[peco]

SECOND REPORTをご覧ください。

BE23

FOREX-Server (Build 225)

シンボルマーク		EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間		1時間（上半期） 2009.01.02 10:00 - 2010.03.17 23:00 (2009.01.01 - 2010.03.18)
モデル		すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ
歴史に残るバー	8409	モデル化されたダニ	2849212	モデリング品質	87.54%
チャートの不一致エラー	20
初回入金額	10000.00
当期純利益	-417.82	利益合計	6492.95	全損	-6910.77
収益性	0.94	期待されるペイオフ	-1.18
アブソリュートドローダウン	1736.71	最大ドローダウン	2008.09 (19.55%)	相対的ドローダウン	19.55% (2008.09)
総取引高	355	ショートポジション(勝率)	160 (82.50%)	ロングポジション(勝率)	195 (71.28%)
		利益を得た取引(全体の割合)	271 (76.34%)	損失取引(全体に占める割合)	84 (23.66%)
最大		儲け話	164.00	負け組み	-104.24
平均値		得な話	23.96	ディールロス	-82.27
最大		れんしょう	30 (811.33)	継続的損失（ロス）	3 (-289.93)
最大		継続的な利益（勝利数）	811.33 (30)	連続損失（損失数）	-289.93 (3)
平均値		連勝	5	継続的な損失	1

[peco]

今後のパフォーマンスについては、ロットサイズ以外はすべて同じ設定であるにもかかわらず、最初のレポートでの上昇（収益性が6.0以上）が長い期間では確認できないことが、2つのレポートからわかります。また、詳細なレポートを添付していますので、ご興味のある方はご覧ください。今のところ、このEAは、一般的に負けているトレードでも高い割合（80％）で利益を出しているので、少なくとも私にとっては興味深いものです。

詳細なレポートを見ると、その数少ない負けトレードは、必ずしもそうではないが、たいていストップトレードであることがわかる。しかし、トレンドの反転でディールが開きました!!!
どなたか、何かお手伝いできることはありませんか？このEAを使い続ける価値があるか、ご意見をお聞かせください。負けトレードを半分になくす、あるいは負けトレードの損失を半分に減らすだけでも、十分な利益を生むExpert Advisorができるのではないかと思ったところです。


何をどのように使ってロスを断ち切ればいいのか、あるいはロスを減らす努力をすべきなのか。

[Sceptic Philozoff]

まあ、いずれにせよ49回の取引は、たとえ収益性が6であっても、重大な結論を出す理由にはならない。

個人的にこのEAが今のところ面白いと思っているのは、少なくとも一般的に負けているトレードでも高い割合（80％）で利益を出しているところです<br /> translate="no">。

利益が出ているトレードのシェアにしがみつく必要はないのです。この指標は全く価値がなく、例えばプロフィットファクターに比べればはるかに情報量が少ない。
TP=10、SL=1000であらゆる方向にバカスカトレードを開いた場合（全てBuyであっても）、約99%のトレードが利益になります。

[Сергей]

Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.

そうですね、私にとっては、平均的な利益トレードと平均的な損失トレードが2-3倍以下であれば最適です（どちらかの方向で）。

[peco]

Mathemat >>:
peco, 49 сделок в любом случае, даже с прибыльностью 6, - не основание для того, чтобы делать серьезные выводы. Не нужно держаться за долю прибыльных сделок. Этот показатель абсолютно ничего не стоит и гораздо менее информативен, чем, например, профит-фактор.
Если тупо открывать сделки в любую сторону (хоть все бай) с TP=10, SL=1000, то прибыльными будут примерно 99% сделок.

ストラテジーが未完成なので、まだ気にしていませんが、SLを使うのは完全に拒否しています。

[Сергей]

2006-2012年のフォワードに成功した新しい結果（2000-2006年の最適化）を2つほど。
M15:

D1:

[Alexey Klenov]

Dserg >>:
Пара новых результатов с успешным форвардом на 2006-2012 (оптимизация 2000-2006):

うわー、遠いなー。

オフトップは残念でしたね。

[Сергей]

olyakish >>:

Ого как далеко

Сорри за оффтоп.

これは念のためです。
ところで、私は今、RSI Expert Advisorを動かしていますが、これもうまくいっています。その結果、さらに良い結果が得られました。

[Сергей]

RSIを反転させる。
いつものようにフォワード2006-2010、オプティマイズ2000-2006。

[Sceptic Philozoff]

そして、これらすべてを非常に穏やかな収益性で実現しました。とても興味深いです。