Можно использовать любой метод и алгоритм его реализации. Неприменное требование - код не должен "заглядыват" в будущее. Это требование не так тривиально выполнить, как может показаться на первый взгляд. Например, это может носить скрытый характер связанный с обработкой High и Low. Эти величины изменяются в процессе построения бара вплоть до момента его закрытия, поэтому обработка на истории High и Low равносильна "подглядыванию". Предлагаю использовать только цены открытия и строить прогнозное облако не по абсолютным значениям ВР, а по значениям приращений прогнозного и исходного рядов.
Это не входит в задачу. Работай с каким хочешь горизонтом, только не заглядывай прирасчётах в будущее и не используй ничего кроме цен открытия бара. Но! прогнозный вектор построй только из расчёта "1 бар вперёд".
やれやれ、うちのモデルは微妙に違うんだな。ちょっと質問ですが、違いを滑らかにするために、「理想のMA」を予測することから、相場を予測すること、つまり、自分のMAを使って相場を「復元」することはできるのでしょうか？
そして、もう少し思い出してほしいことがあります。
偉大なるアルなしではありえない!
考えないといけないし、どうしたらいいのか......もういいや......寝よう。
モデルを "壊さない "場合、以下のようになりますね。
あるいは、すべてを掘り下げて理想のMAを 予測しなければならないが、すぐにはできないし、本当に必要ない。このモデルは、「アダプティブ・フィルタリング」のように、現在のカウントダウンに対してのみ、このようなMAを 生成することを想定しています。
PS:よし、明日になったら考えよう。とりあえずエールで待ってます... :o)
よし、引用元を予想しよう!
手法やアルゴリズムは問わない。唯一の要件は、コードが「未来を見通す」ものであってはならないということです。この要件は、一見したところ、実装するのはそれほど些細なことではない。例えば、HighとLowの処理に関連した隠し味的なものである可能性もあります。これらの値はバーを作成してから閉じるまでの間に変化するため、履歴のHighやLowを処理することは「覗き見」に等しいと言える。始値のみを 使用し、BPの絶対値ではなく、予測値と初期系列の増分によって予測雲を構築することを提案します。
また、価格系列の予測は非常に難しい作業であり、結果として、回帰線の傾き角度の値をゼロの領域（最大10%）で比較することになるのです。そこで、まずVenera BPのリグレッションを構築し、1万件の予測サンプルで1%以上の精度でゼロになることを確認することを提案します。それがコードの正しさの基準となるでしょう。はい、1小節先を正しく予測し、商として、例えば2004年のEURGBPペアのOpen Minuteシリーズ（最も予測しやすいとして）を取ることを提案します。
いかがでしょうか？
一般的な（ラグ付き）MAを10本窓で使用した場合の予測問題は以下のようになります。
左側には、分足と1本先の予測で収束するMAの列、中央には横軸-建値の列：dBid[i]=(Open[i]-Open[i-1])、縦軸-MAの増分が表示されています。青い線は、予測雲に引いた線形回帰です。その傾きは予測の質を表し、その接線が1または100％（45度）に等しい場合は完全に正確な予測、ゼロに傾く場合は予測不能となります。上のグラフのすぐ上では、傾きの正接が3％、つまり予測できていないのです私は1000件の予測を統計に使いましたが、誤差は1/SQRT(1000)、つまり3％程度です。
右図は、ラグドMAの予後予測能力（タンジェント）を窓幅の関数として棒グラフで示したものである。平均化ウィンドウが大きくなるにつれて、ツールの予測値がゼロになる傾向があることがおわかりいただけると思います
概ね同意だが
Можно использовать любой метод и алгоритм его реализации. Неприменное требование - код не должен "заглядыват" в будущее. Это требование не так тривиально выполнить, как может показаться на первый взгляд. Например, это может носить скрытый характер связанный с обработкой High и Low. Эти величины изменяются в процессе построения бара вплоть до момента его закрытия, поэтому обработка на истории High и Low равносильна "подглядыванию". Предлагаю использовать только цены открытия и строить прогнозное облако не по абсолютным значениям ВР, а по значениям приращений прогнозного и исходного рядов.
データを取得するために、私はGetHistoryProcess(cb,window)関数を使用していますが、これは遠い未来を覗き見ることを除外しています。GetFutureProcess(cb,window)関数で結果を確認します。
機能パラメータ。
以下はそのコードです。
データソース
GetHistoryProcess(cb、window)
GetFutureProcess(cb,window)です。
現在のバー」は、完全に形成された時点のバーであると想定している。つまり、引用はオープンに なる「これから入ってくる」のです。
その上、価格系列の予測自体が非常に難しい作業であるため、結果として、回帰線の傾きがゼロの領域（最大10%）の値を比較することになるのです。そこで、まずVenera BPのリグレッションを構築し、1万件の予測サンプルで1%以上の精度でゼロになることを確認することを提案します。それがコードの正しさの基準となるでしょう。はい、1小節先を正しく予測し、商として、例えば2004年のEURGBPペアのOpen Minuteシリーズ（最も予測しやすいとして）を取ることを提案します。
Wienerプロセスを使用することもできますが、どのような違いがあるのでしょうか - 現在のバーが「完全に」形成されていないという、同じ問題があります。
一般的な（ラグ付き）MAを10本窓で使用した場合の予測問題は以下のようになります。
水平線をどうするかは自分で決めなければなりませんが、私はアダプティブセレクトにしています。例えば、予測サンプルの総数や平均予測長さなど、何か追加の特性を追加すべきかもしれません。
左側には分足とその下降するMAがあり、中央には1本先を予測しています。横軸はオープン価格の一連の増分：dBid[i]=（Open[i]-Open[i-1]）、縦軸はMAの増分を示しています。青い線は、予測雲に引いた線形回帰です。その傾きは予測の質を表し、その接線が1または100％（45度）に等しい場合は完全に正確な予測、ゼロに傾く場合は予測不能となります。上のグラフのすぐ上では、傾きの正接が3％、つまり予測できていないのですつまり、1000回の予測をした場合、誤差は1/SQRT(1000)、つまり3%程度になります。
私はそうは思いません。価格だけ（絶対値で）で散布図を描いてみましょう。インクリメントが気に入らない。インクリメントから始めると、ゼロ付近に集中してしまうことを理解する必要があります。ランダムプロセスの価格の散布図をしてみてください。
追記：私の考えは、価格やMAの絶対値を予測することです。賛成？
現在のバー」は、完全に形成された時点のバーであると想定している。つまり、見積もりは「これから届く」ものであり、オープンに なるのです。
Wienerプロセスで行うこともできますが、誰が気にするでしょうか - あなたはまだ同じ問題を持つことになります、現在のバーが "適切に "形成されていない。ですから、はっきり言って、私たちはBPをOpenからしか作らないのです。
地平線をどうするか、私は適応的に選択できるようにしています。予測サンプル数の合計や平均予測長さなど、何か特別な機能を追加した方がいいかもしれませんね。
これはタスクの一部ではありません。好きな水平線で作業してもよいが、先を見ず、バーの始値 以外は使わないようにする。しかし！予測ベクトルは「1小節先」しか使ってはいけないのです。
私はそうは思いません。価格だけ（絶対値）を使って散布図を作ってみましょう。インクリメントが気に入らない。インクリメントに頼っていると、ゼロ付近に集中してしまうことを理解する必要があります。ランダムプロセスの価格の散布図をしてみてください。
すみません、ここではあなたが理解できません。
私たちの課題は、一連の始値を予測することです。だから、やれよ!そして、1万サンプルでこの系列が得られたら、元の系列と比較します。そして、予測の有効性を見積もるために、2系列の増分を構成し、予測の失敗を即座に確認することにしましょう。シンプルに。はっきり言って！
私が間違っているのでしょうか？洗礼された積分曲線を比べてどうするんだ。 もう一度、上の投稿の私の写真を見てくれ。1枚目の写真は、一連の引用句を中心にカーブする滑らかな曲線です...そして、その増分の数（図2）を分析するだけで、何の役にも立たないことがわかる。セルゲイ いい基準だと思います。抵抗しないでください。
私たち大人にバラ色のメガネは必要ないのです :-)
Это не входит в задачу. Работай с каким хочешь горизонтом, только не заглядывай прирасчётах в будущее и не используй ничего кроме цен открытия бара. Но! прогнозный вектор построй только из расчёта "1 бар вперёд".
ここがあなたの理解できないところです（太字で具体的に何を）、これは何か、つまり「完全な予測ベクトル」をあきらめるのか、はっきりさせてください。
私は未来を見ません、あなたの名誉のために言っておきます。
私たちの仕事は、一連の始値を予測することです。だから、やれよ!そして、この1万サンプルのシリーズができたら、最初のものと比較します。そして、予測効率を推定するために、2つの増分のシリーズを構築し、予測の失敗をすぐに確認することができます。シンプルに。はっきり言って！
私が間違っているのでしょうか？洗礼された積分曲線を比べてどうするんだ。 もう一度、上の投稿の私の写真を見てくれ。1枚目の写真は、一連の引用句を中心にカーブする滑らかな曲線です...そして、その増分の数（図2）を分析するだけで、何の役にも立たないことがわかる。セルゲイ いい基準だと思います。抵抗しないでください。
インクリメントとMAの 絶対値の散布図をプロットし、比較してみてください。 理論的には、直線回帰 線に対する傾き角度と散布量は、それぞれのプロットで同じであるべきです。そして、本物の男たちがコルトサイトを覗き込むように、その仕上がりを見てください :o)あなたにも同じことが言えるのでしょうか？
重要
もっと具体的に説明しましょう。ということで、もう決まりましたね。CLOSEの 予想が出たので、あとはそれを把握するだけです。
価格そのもの（＝CLOSE）であれば、MAによる「価格再構築」機能の修正に時間がかかるのですが。MA 予報を分析するのであれば、今日から10～50本（1カウントは1分程度と考える）の小さなテストドライブを開始しようと思う。
Open,Close,(H-L)/2 の選択が恣意的にならないように、ティックフローの解析を利用し、予測の値はバーの数ではなく、時間で考えます。そして、「理想のMA」は、自分が使っているMAではないと思います。フーリエ変換(PF)を行い、周波数領域で閾値を設定し、逆PFを行うと、結果的に最も妥当な推定値がウィンドウの中央にある理想的なカーブになります。そして、自分がやろうとしていること。
をgrasnする。
CloseはClose。取引です。
予測ベクトルについては、本当に理解し合えませんでした。さて、どうでしょう。
増分値と絶対値の散布図」については繰り返しませんが、ここですべてが明らかになりました。
toPrival
ダニについては、できれば穴のない大きな履歴が必要であるなど、一定の難しさがあります。これらの要件は、時間や分単位でアーカイブに実装する方が簡単です。
完璧なカーブということで、2本立てのMEMA（私が使っているもの）とフーリエ平滑化で得られるものを比較してみましょうか。良さ」の基準は、コチエからの標準偏差の値と曲線自体の滑らかさ、つまりコチエが小さく、曲線が滑らかであればあるほど、急勾配になると提案します
to 中性子
Close так Close. Договорились.
CLOSE 値でMA するのが楽なんだろうな。 よし、「MA 用価格復元ツール」を作るついでに、MAの テストもいくつかやっておこう。ところで、価格のデータはどこにも表示されず、MAの 増分の予測だけが表示されましたね。この「レストア」をお持ちですか？
インクリメントと絶対値の散布図」については、繰り返しになりますが、ここではすべてが自明です。
逆さカンマは削除してもよかったのでは。私たちが作るものの統計上の正式名称です。私の質問を無駄に無視するが、それは君の勝手だ。作ったことがある人なら、その大きな違いがわかるはずです。まさにノン・オブビジョンの領域です。
toPrival
そして、すでにそのパラメータはおおよそ決まっているようです。