Конструкция вида (Н+L)/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+L)/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
to中性子
セリョーガさん、ちょっとわからないのですが（気にしないでください、ビールのせいです）、MA 間の相互相関はどのように計算されたのでしょうか？[MA(n)とMA(n+1)］→［MA(n+1) とMA(n+2)］あるいは他の方法で？
この価値観がどこから来るのか、よくわからないのです。結局、長さ20以上のウィンドウから始めると、MA 間の相関は非常に強く、20％の差、その後、どのようにウィンドウ6、80、300を取得しました。こんなことはありえない！？しかし、例えば[MA(n) とMA(n+k)]を計算した場合、このk（間引き条件）は何を根拠に選んだのでしょうか？
数式を使って、マッシュアップの微分値の相関係数を計算してみました。
ここで、XとYは同じ長さの2つの一次元ベクトルである。そこで、すべてのウェーハをループさせて、相互の相関曲線をプロットしてみたんです。そして、いろいろなプリセットを使って、係数を見ながら、納得のいくものを選びました。10、100、300の数字は記憶で出したもので、もっと正確な数字が必要な場合はお待ちください。
正確には、fak＜30％という条件をもとに薄型化しました。これは、隣り合う波の周期が5の累乗、あるいは6の累乗で相関している場合に実現される。
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数式を使って、マッシュアップの微分値間の自己相関係数を計算してみました。
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ここで、XとYは同じ長さの2つの一次元ベクトルである。そして、すべてのウェーハをループさせ、相互相関曲線をプロットしたのです。そして、いろいろなプリセットを使って、係数を見ながら、納得のいくものを選びました。10、100、300という数字は記憶で出したもので、もっと正確な数字が必要な方はお待ちください。
なるほど、ありがとうございます。
このシステムをテストした揚げ句の結果がこちらです。
これは、理想的なMA（ラグがなく、絶対的に正確なエントリー/イグジットシグナルを与える一次導関数、図では赤の実線で示す）の一次導関数を予測しようとするものである。微分の現在値からN本分タイムスケールで後戻りし、MA共通微分（ラグがあるもの）のn本の加重和を求め、それを赤い線の値と等しくして、加重の連立一次方程式を解く、という方法をとりました。そして、この重みを知った上で、遅れているMAの現在値を掛け合わせ、「今のところ」理想的なMAの予測値を求めます。
図では、6小節先まで予測しています。予測は理想的なMAから遅れてはいないが、振幅の点で前回の予測とはかなり異なっていることがわかる。水平線を0本から10本（1フレーム-1本＋）に増やそうとしたときの予測の安定性のダイナミクスを示すビデオを以下に添付します。
10気圧の予想が良すぎる。
成果を台無しにしないで、5本立ての予想をしてください)))
to中性子
素晴らしい結果です（目で見て:o))。外れは、簡単に切り捨てられると思います。さて、何本か 先のMA 予測（ ）を知っていれば、予測プロット上で時系列を再構築することが可能です。
追記：MAに基づく予測の経験を掘り起こしました。5小節ほどの長さの予測を立てました（私の手法の最大値は10～12ですが、ウソが多すぎます）。
EURUSD, 時間
- 黒い十字は（H+L）/2 を表します。
- 黒線は5小節のウィンドウを持つMA
- 灰色の線は、リビルドされた未来シリーズ
5カウント分リカバリーした後、「現在カウント」を5カウント分進め、当該範囲の端まで予測することを繰り返した。ここでは、より見やすくするために少し紹介します :o)セルゲイ、畜生！
(H+L)/2の構成は隠れた積分であり、予想問題には一切使えません。要は、ランダムにBPを取れば第一差分は無相関だが、このデータで系列（H+L）/2を構築すると、すぐに数十％のレベルで正の自己相関が発生するのだ！ということだ。誰も気に留めないが、指標を作るために価格系列のあらゆる可能な組み合わせを選ぶとき、予測可能であるという幻想が現れるため、adiabaticallyに最後の1つで止まってしまうのだ。
もう一度、正の自己相関を持つBP (H+L)/2の予測を構築します。これはそれほど難しくなく、どんなコンピュータでもできますが、初期BPの予測に近づくことはできません！このように、BPの予測を構築することで、BPを予測することができます。ただ、考えてみてください。
追伸：コードを確認するために、(H+L)/2系列ではなく、始値の 系列で実行させてみてください。違いを実感してください。
そんな単純な話ではないと思っています。単純な）ウォップは0.5pipsの精度で予測できる（1小節先とはいえ）。でも、100窓のウープだと、価格が回復したときに100倍間違うんです。
誰もシャツを破ったりはしない。だから、甘え:-)。
ちなみに、解く問題の数を制限せず（30～80問のシステムを追加）、相関の強いダミー（r>0.9）をできるだけ多くすれば、予測地平をもう少し深くすることが可能です。肝心なところではありませんが。
to中性子
それは本当にそんなに簡単ではありません、画像は最高のプロットの一つを示しています、統計的にそれは良いではありません、したがって、このアプローチを使用するのは危険です。 どのような方法で（どのような方法であっても）MA 予測を得ることは、取引のために十分ではありません、我々はこのMAの 周りの価格の動作を推定すべきである。 あなたが直接価格の値を再構築すると、大きな誤差が発生することになります。復元価格」の安定水準を計算してみましたが、利益は出ているものの、その安定性については一概には言えませんが、満足できる結果ではありませんでした。
Конструкция вида (Н+L)/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+L)/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
いろいろ考えて、次のような結論に達した--それは誤りである（もちろん、これは私の意見に過ぎない）。
もう一度言いますが、あなたは正の自己相関を持つBP予測（H+L）/2を作っています。これはそれほど難しいことではなく、どんなコンピュータでもできますが、初期BPの予測には近づけないのです！このような場合、あなたはどのようにすればよいのでしょうか？ただ、考えてみてください。
しかし、私はそれを予測する......もちろん、いつもうまくいくわけではありません。よく見てください。これは5本先のBPの予測です。 そして、やはりBPの予報に行く必要があります。
追伸：コードを確認するために、(H+L)/2系列ではなく、始値の系列で実行させてみてください。違いを実感してください。
(H+L)/2の構成は隠れた積分であり、予想問題には一切使えません。トリックはこうだ：ランダムなBPを取ると、最初の差は相関がないが、このデータで系列(H+L)/2を作ると、すぐに数十%のレベルで正の自己相関が得られるのだ！。
これが、よくわからないんです。積分プロットが重なっていれば一目瞭然なのですが、重なっていないのです。ランダムではなく、擬似的にBPが取られているのでは？それは、アイデア次第で、ある法則に従って構築され、かなり予測可能である（この法則が既知または復元された場合）。しかし、この話題は、最近、https://forum.mql4.com/ru/11556。