Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 37

[Vasiliy Sokolov]

secret #:
それはないでしょう。例えば、ハーストの昼と夜の計算をします。あるいは、日々のボラティリティが低いときと高いとき（相場ではあまり変わりません）。ニュースがある時期も、ニュースがない時期も。多通貨解析で擾乱を検出する。これが市場とSBを区別するもので、数式によるマジックではなく、実生活の「物理」である)

一般的に、ハーストはボラティリティに反応しないはずです。もしそうなら、Xの計算式は間違っている。

Aleksey Nikolayev#:

SBの実装を取り、そこにハーストを計算しても、状況は同じになる)

SBではHearstは0.5にかなり近くなる（安定する）。この意義の値は、もちろん計算方法の精度に依存する。

Aleksey Nikolayev#:

しかし、さらなるチェックが必要です。例えば、平均が0.5でも、分散がSBと大きく異なることもあり得ます。

MoM、stddev、相関など他の統計と同様に、計算された数値には信頼係数という影がある。

[Vasiliy Sokolov]

secret #:
おそらく意味が違うのでしょう。例えば、正弦波を考えてみよう。窓が期間よりはるかに大きい場合 - リバーシブルであり、期間よりはるかに小さい場合 - トレンディングである。

p.s. y=sqrt(t)は価格ではなく、ボラティリティでしょう。

まあ、その場合、ハーストも対数スケールで計算したポイントの線形回帰になるんだけどね。正弦波の場合、最初は急激に伸び（0.5より速い）、その後ゆっくりと落ちる（0.5より小さい）点の集合を得る必要があります。つまり、そんなポーカーフェイスが手に入るのです。もうひとつは、この場合の線形回帰は一体何なのかがわかるので、本気でこの指標を使おうと思ったら、残差を見るべきだということです。

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

科学はギンギラギンにできるけど、数学的な意味はよくわからない。

sma、それもmncを内蔵しているであろうもの)

というように、平滑化だけでなく、距離の二乗和の最小値も尊重されるようにした。

[Aleksey Nikolayev]

Vasiliy Sokolov #:

MoM、stddev、相関など他の統計と同様に、計算された数値には信頼係数という 影がある。

信頼区間について言えば、私が見たハースト社の実物資産に関する調査では、信頼区間は常に0.5という値を含んでいました。

ハーストと0.5の差の有意水準ということであれば、そのような研究は記憶にないのですが、高いとは言い難いでしょう。

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
sma、これでもmncを内蔵していることになる）

というように、平滑化に加えて、距離の二乗の和が最小になるようにします。

まあ、おそらく加重移動平均のようなもので、その係数はMNAによって算出されるのだろう。

基本的には標準的な線形予測問題だが、通常は理論として述べられており、実生活で必要になることはまずない）例えば、これはシュリクが持っていたコルモゴルフの論文である)

[sibirqk]

secret #:
sma、これはMncも内蔵しているだろう)

で、平滑化に加えて距離の二乗和の最小値を維持するようにした。

MNCが区間で構築した直線の中点をとり、行全体をスライドウィンドウさせれば、その中点の集合体が単純なMAになるのです。

[vladavd]

secret #:
マタンのスライダーは、近似値のように自分を中心にするようなものがあるのでしょうか？

この ような？

[secret]

vladavd #:

この ような？

そう、そのように。確かに、この特別なものはトリッキーですね。ストーリーの中心だけで、右端のポイントで通常のlwmaと一致しています。

[a007]

secret #:
私のトレーディングロボットは10行かかります。）

1,000文字以上の文字列？

[Aleksei Stepanenko]

secret #:
はい、そんな感じです。確かに、この作品はトリッキーですね。ストーリーが中心で、右端のポイントで通常のlwmaと一致しているだけです。

奇跡は起きなかった。残念