Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 32

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Доктор #:

例えば、30％でもトレンドTSとしては正常です。

つまり、トレンドフォロアが下手なんですね。いいものは、平気で負ける。
 
secret #:
だから、トレンドフォローのシステムとしてはダメなんです。いいものは、横ばい相場でも負けない。

Grail on the Flatでドレインしない。そして、聖杯はラピス・フィロソフィアムです。

また、従来のTSでは、利益が出ている取引の割合は単独の指標ではなく、TSの仕様に依存しすぎて います。

TS「タイムトレード」をご存じだろうか。利益率の高いトレードの割合は100%になる傾向があります。しかし、このTSの製作者は、慢性的に出資者と訴訟状態になっている。

 
secret #:
まあ、どのシステムもこんなもんでしょう。
出来高を変えるのは自業自得であり、取引条件が同じなら平均的な取引は変わらない。適切なテストは、固定されたサイジングでのみ行う必要があります。

1) ファジーロジックの考え方に基づき、エントリーの方向性に加えて、エントリーの正しさについての「確信度」が存在するシステムを想像することは十分に可能である)

2) 古典的なポートフォリオ理論では、資産価格が変化すると、計算された比率を貨幣で維持するために、その数量が変化しなければならない。

3）十分な量の取引を行う場合、ポジションの急変は危険である。

とはいえ、利益が出ている取引の割合は（上に書いたような条件では）良い指標になります。この場合、それは基本的なものと考えることができ、他のすべてはそれを通して計算することができる。例えば、利益の出る取引の確率の信頼区間を求めることができます（方法はご存知でしょうか）。

 
Доктор #:

タイムトレード」という言葉をご存じでしょうか。そこでの利益率の高いトレードの割合は100％に近い。ただし、このTSの製作者が慢性的に投資家と裁判沙汰になっていることを除けば。

100%はもちろん座りすぎ、通常のシステムでは75〜85%が普通です。
この指標の唯一の悪い点は、オーバーシッティングに向かないことです)
 
secret #:
100%はもちろん座りすぎです。通常のシステムでは75-85%が普通です。 。
この指標が苦手とするのはそれだけで、オーバーシュートには向いていない)

ロールオーバーは別取引（これが結構多い）

と座りすぎですぐに台座から落ちてしまう100%。

 
Aleksey Nikolayev #:

1) ファジーロジックの考え方に基づき、エントリーの方向性に加えて、エントリーが正しいかどうかの「確信度」を持つシステムを想像することは十分に可能である)

信頼度50％以上-入力（60、80-お好みで）。
それ以下は応募作品ではありません。
純粋に、すっきりしたejのテストのためです)
そして、制作においては、そう、宗教が許せば、様々なことができるのです)
 
secret #:
100%はもちろん座りすぎです。通常のシステムでは75-85%が普通です。 。
この指標が苦手とするのはこれだけで、オーバーシュートには向いていない）。

意味があるのは、パラメーターの小さな周辺での最適化だけです。2つの異なるシステムを比較すること自体、すでに疑問があります。

 

グレイルは

1のオプション。少額の入金負荷で正しいエントリーを 行い、ポジションを長く保持することができます。

これが投資です。

2オプション。高い入金負荷で正しいエントリー、短期 ポジション 保有で 正しいエグジット。 ハイリスクな投機的取引です。

しかし、トレーダーを準備の度合いで1から10までの日付に分けると、最も準備のないトレーダーが投機的な取引に参入しているように見えるのである。

低段で中長期の取引がしやすくなる。バスカコフでさえ、それを理解していた))

 
Доктор #:

意味があるのは、小さなパラメータ付近だけです。2つの異なるシステムを比較することについては、すでに疑問があります。

なぜ疑問視されるのか？どのようなシステムでも、その指標となるのはエクイティの安定性であり、安定性の最もシンプルな指標は勝率だけである。
 
secret #:
なぜ疑問なのか？あらゆるシステムのエジャック指標は株式の安定性であり、安定性の最も単純な指標はまさに勝率である。

株式の 安定性を測る最も簡単な尺度はRFで ある。TSは理論上、割と高い勝率で 失敗することがあります。稀に、しかし非常に不利な取引について。Alexander_K として )))

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