トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1474 1...146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481...3399 新しいコメント Igor Makanu 2019.05.15 07:59 #14731 エリブラリウス別のスレッドで、CMEで取引していた人が、そこでは取引所ロボットが互いに取引し、架空の出来高でキャッチアップしていると言っています。そして、実際の売り手／買い手のボリュームは、その何倍も少ないのです。ボリュームがノイズにしかならない理由がわかりました。リアルボリュームは便利かもしれないが、入手する場所がない。MTのFXティックボリュームは、実際のボリュームと相関があります。 ティックボリュームを見ると、一日のうちで、取引時間中に増加し、その後減少するという構造を繰り返している。 参加者の数（ボリューム）が増えると、すべての入札を迅速に実行するだけでなく、群衆の行き先を推測する必要があります - MMが推測した場合、トレンドがあり、そうでない場合 - 買い手と売り手の間のバランスを復元するためにピンチ。 ロシア市場でモデルをテストすれば、ボリュームを見るかどうかがすぐにわかりますが、私が間違っていなければ、契約の有効期限もそこでは大きな意味を持ちます Aleksei Kuznetsov 2019.05.15 09:42 #14732 アレクサンダー＿K．M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)結果パパ、私が生きている間に勉強しておいてね。 悪くない！ どこで学ぶか？あなたのスレッドを全部読むと、非現実的です。メソッドのエッセンスがどこかに、一通り書かれているのでしょうか？ブログがあると便利です。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.15 09:44 #14733 ヴィザード_。1.1箇所で取引されているものを探す。 2.モデル」での実際のボリュームが本当に影響を及ぼしているかどうかを確認してください。 3.Dokuchi - mmがあれば、彼のアルゴリズムを理解しようとするが、ガラスがなければ理解できないだろう)))ロジカルなアプローチで、MICEXを試してみる。 イゴール・マカヌMTのFXティックボリュームは、実際のボリュームと相関があります。 ティックボリュームを見ると、一日ごとに同じ構造が繰り返されている。つまり、取引日の真ん中では増加し、その後減少する。 流動性の高い市場では、買い手と売り手の他に、マーケットメーカーが価格設定に大きなアンバランスをもたらす。 Vizard_ が正しく書きました - ロシア市場であなたのモデルをテストしてください、あなたはそれがボリュームを見るかどうか、私が間違っていないなら、有効期限も大きな影響を与えることがわかります。MMがトレンドを推測すれば、価格は売買の方向へ向かうことになる。 バーの高さとその上で取引されるボリュームの比率が気になります。クラスタデルタにも情報がありますよ。しかし、バーで比較すると、ティックとリアルのボリュームが大きく異なってしまうのが残念です Igor Makanu 2019.05.15 10:24 #14734 エリブラリウスロジカルなアプローチで、MICEXを試してみる。 まあ総量と時間だけの増加は、刻みなしで予測できるんですけどね。 バーの高さとその上で取引された出来高の相関に興味があります。クラスターデルタにはそれについてしかし、ティックとリアルボリュームを比較すると、かなり違ってくるのではと思いますMOEXはMT5にあるので、そちらでテストした方が早いです。 ボリュームやクラスタデルトゥーなどについて。- 差はありますが、スポットと先物の相関は90％以上です。 Vizard_ 2019.05.15 11:04 #14735 エリブラリウス 悪くない！ どこで学ぶか？あなたのスレッドを全部読むと、非現実的です。メソッドのエッセンスがどこかに、一通り書かれているのでしょうか？ブログがあれば便利。...時間の非直線性、しかし読みではなくデータを求める。日付、時間、材質、換算値。その後 似たようなことをシミュレーションしてみる、他のffの（近似値）などでできます。脳が活性化される＋いいかもしれない 自慰行為の目安となる手に入れたものは漏らさず、カットが陽性だった場合のみサンカに送る...。 削除済み 2019.05.15 11:08 #14736 ああ、比類なき教師中の教師 削除済み 2019.05.15 16:53 #14737 アレクサンダー＿K．M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)結果パパ、私が生きている間に勉強しておいてね。アレキサンダー まあ、ドローダウンが大きいし、ストップもないし、ずるいですね。 そうやって、FXでは月1000％、ドローダウン90％でトレードしていました。 Alexander_K 2019.05.15 20:10 #14738 elibrarius: 悪くない! どこで学ぶか？あなたのスレッドを全部読むと、非現実的です。メソッドのエッセンスがどこかに、一通り書かれているのでしょうか？ブログがあると便利です。考えておきます :)) しかし、その手法の本質は、一般論としてこうです。 1.ダニだけ でなく、M1、M5、...といった作業も 拒否しました。あきらめました。しかも、ずいぶん前に。1年前、先生と私は、薄めるときのBPの予測能力を研究していました。その時も、ドクはシミュレーションの結果に喜びと驚きを感じたという。そして、そのまま姿を消してしまった。 2.私はこの薄くなったティック列の魅力に取り付かれました。長い間、研究しました。これらの系列は、力学的にある時間構造を形成していることが判明した。つまり、どんなサンプルデータでも採取できるわけではないのです。このサンプルは、時間的に、昼間は8時間、夕方は12時間、夜は24時間と、一定のダイナミックレンジを形成している必要があります。まあ、これは簡略化されたものですが。この系列は、間引かれた刻みの時間間隔（私はこれをイベントと呼んでいる）に依存する。日中のダニ流の密集・減少を考慮しています。 そして、そのような系列に、ある平均値に対するアインシュタイン・スモルコフスキーの公式を適用すると......出来上がりです。 ドクが私と同じ道を歩んだとは思えないが、彼と私は一緒にこの騒動を始めたのだ。 Alexander_K 2019.05.15 20:47 #14739 私は数週間前に、なぜモデルが03_AUDCADからあなたの実際のティックで学習し、取引するのか、という質問をしました。今、私がたどり着いた答えは。 なぜなら、価格差益の分布は対称的であり、この対称的な分布はスライディングウィンドウでも維持されるからです。 このようなものをM15で実現する必要があるのです。2018.04.16 22:43とても興味深いです。確認させていただきます。2018.04.17 00:312018.04.17 00:5703_AUDCAD.xlsの実ティックの最終価格増分は10000個あります。 黄色の線は、窓を100とした移動平均線です。ほぼ完全にフラットな状態です。2018.04.17 00:58 そして、こちらは比較のためのEURUSDのM1です。10,000ラストバー、間引きなし。平均が常に横にずれている。 2018.04.17 01:042018.04.17 01:04これは、私がドクから受けたPMの最後のエントリーの1つです...。何か、昔を思い出して泣けてきた...。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.15 21:47 #14740 アレクサンダー＿K．私は数週間前に、なぜモデルが03_AUDCADからあなたの実際のティックで学習し、取引するのか、という質問をしました。今、私がたどり着いた答えは。 なぜなら、価格差益の分布は対称的であり、この対称的な分布はスライディングウィンドウでも維持されるからです。 このようなものをM15で実現する必要があるのです。2018.04.16 22:43とても興味深いです。確認させていただきます。2018.04.17 00:312018.04.17 00:5703_AUDCAD.xlsの実ティックの最終価格増分は10000個あります。 黄色の線は、窓を100とした移動平均線です。ほぼ完全にフラットな状態です。2018.04.17 00:58 そして、こちらは比較のためのEURUSDのM1です。10,000ラストバー、間引きなし。平均が常に横にずれている。 2018.04.17 01:042018.04.17 01:04これは、私がドクから受けたPMの最後のエントリーの1つです...。何か、昔を思い出して泣けてきた...。 AUDCADはスプレッドも含めて勉強されたのでしょうか？そこは巨大で、40〜50ptsくらいです。チャートを見てみると、直近の100分間はスプレッドの範囲内でした。 1...146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
別のスレッドで、CMEで取引していた人が、そこでは取引所ロボットが互いに取引し、架空の出来高でキャッチアップしていると言っています。そして、実際の売り手／買い手のボリュームは、その何倍も少ないのです。ボリュームがノイズにしかならない理由がわかりました。リアルボリュームは便利かもしれないが、入手する場所がない。
MTのFXティックボリュームは、実際のボリュームと相関があります。
ティックボリュームを見ると、一日のうちで、取引時間中に増加し、その後減少するという構造を繰り返している。
参加者の数（ボリューム）が増えると、すべての入札を迅速に実行するだけでなく、群衆の行き先を推測する必要があります - MMが推測した場合、トレンドがあり、そうでない場合 - 買い手と売り手の間のバランスを復元するためにピンチ。
ロシア市場でモデルをテストすれば、ボリュームを見るかどうかがすぐにわかりますが、私が間違っていなければ、契約の有効期限もそこでは大きな意味を持ちます
M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。
非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)
結果
パパ、私が生きている間に勉強しておいてね。
どこで学ぶか？あなたのスレッドを全部読むと、非現実的です。メソッドのエッセンスがどこかに、一通り書かれているのでしょうか？ブログがあると便利です。
1.1箇所で取引されているものを探す。
2.モデル」での実際のボリュームが本当に影響を及ぼしているかどうかを確認してください。
3.Dokuchi - mmがあれば、彼のアルゴリズムを理解しようとするが、ガラスがなければ理解できないだろう)))
ロジカルなアプローチで、MICEXを試してみる。
MTのFXティックボリュームは、実際のボリュームと相関があります。
ティックボリュームを見ると、一日ごとに同じ構造が繰り返されている。つまり、取引日の真ん中では増加し、その後減少する。
流動性の高い市場では、買い手と売り手の他に、マーケットメーカーが価格設定に大きなアンバランスをもたらす。
Vizard_ が正しく書きました - ロシア市場であなたのモデルをテストしてください、あなたはそれがボリュームを見るかどうか、私が間違っていないなら、有効期限も大きな影響を与えることがわかります。
MMがトレンドを推測すれば、価格は売買の方向へ向かうことになる。
バーの高さとその上で取引されるボリュームの比率が気になります。クラスタデルタにも情報がありますよ。しかし、バーで比較すると、ティックとリアルのボリュームが大きく異なってしまうのが残念です
ロジカルなアプローチで、MICEXを試してみる。
まあ総量と時間だけの増加は、刻みなしで予測できるんですけどね。
バーの高さとその上で取引された出来高の相関に興味があります。クラスターデルタにはそれについてしかし、ティックとリアルボリュームを比較すると、かなり違ってくるのではと思います
MOEXはMT5にあるので、そちらでテストした方が早いです。
ボリュームやクラスタデルトゥーなどについて。- 差はありますが、スポットと先物の相関は90％以上です。
悪くない！
どこで学ぶか？あなたのスレッドを全部読むと、非現実的です。メソッドのエッセンスがどこかに、一通り書かれているのでしょうか？ブログがあれば便利。
...時間の非直線性、しかし読みではなくデータを求める。日付、時間、材質、換算値。その後
似たようなことをシミュレーションしてみる、他のffの（近似値）などでできます。脳が活性化される＋いいかもしれない
自慰行為の目安となる手に入れたものは漏らさず、カットが陽性だった場合のみサンカに送る...。
M1があれば、一生働いても、すべて合格です。一様なタイムスケールでは、それに対応する結果を持つ純粋なSBが存在する。
非線形の座標系で作業する必要があるのです。でも、きっちり刻む必要はないんですよ :)
結果
パパ、私が生きている間に勉強しておいてね。
アレキサンダー まあ、ドローダウンが大きいし、ストップもないし、ずるいですね。
そうやって、FXでは月1000％、ドローダウン90％でトレードしていました。悪くない!
どこで学ぶか？あなたのスレッドを全部読むと、非現実的です。メソッドのエッセンスがどこかに、一通り書かれているのでしょうか？ブログがあると便利です。
考えておきます :))
しかし、その手法の本質は、一般論としてこうです。
1.ダニだけ でなく、M1、M5、...といった作業も 拒否しました。あきらめました。しかも、ずいぶん前に。1年前、先生と私は、薄めるときのBPの予測能力を研究していました。その時も、ドクはシミュレーションの結果に喜びと驚きを感じたという。そして、そのまま姿を消してしまった。
2.私はこの薄くなったティック列の魅力に取り付かれました。長い間、研究しました。これらの系列は、力学的にある時間構造を形成していることが判明した。つまり、どんなサンプルデータでも採取できるわけではないのです。このサンプルは、時間的に、昼間は8時間、夕方は12時間、夜は24時間と、一定のダイナミックレンジを形成している必要があります。まあ、これは簡略化されたものですが。この系列は、間引かれた刻みの時間間隔（私はこれをイベントと呼んでいる）に依存する。日中のダニ流の密集・減少を考慮しています。
そして、そのような系列に、ある平均値に対するアインシュタイン・スモルコフスキーの公式を適用すると......出来上がりです。
ドクが私と同じ道を歩んだとは思えないが、彼と私は一緒にこの騒動を始めたのだ。
なぜなら、価格差益の分布は対称的であり、この対称的な分布はスライディングウィンドウでも維持されるからです。
このようなものをM15で実現する必要があるのです。
黄色の線は、窓を100とした移動平均線です。ほぼ完全にフラットな状態です。
そして、こちらは比較のためのEURUSDのM1です。10,000ラストバー、間引きなし。平均が常に横にずれている。
これは、私がドクから受けたPMの最後のエントリーの1つです...。何か、昔を思い出して泣けてきた...。
なぜなら、価格差益の分布は対称的であり、この対称的な分布はスライディングウィンドウでも維持されるからです。
このようなものをM15で実現する必要があるのです。
黄色の線は、窓を100とした移動平均線です。ほぼ完全にフラットな状態です。
そして、こちらは比較のためのEURUSDのM1です。10,000ラストバー、間引きなし。平均が常に横にずれている。
これは、私がドクから受けたPMの最後のエントリーの1つです...。何か、昔を思い出して泣けてきた...。