トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1480 1...147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487...3399 新しいコメント mytarmailS 2019.05.18 10:32 #14791 ジャンニトレンドの始まりと終わりのタイミングを見極めるのは難しいですが、その場合はインパルス取引とリバース取引を切り替える必要があり、平滑化パラメータは取引頻度にのみ影響します。何言ってんだ...いつになったらトレンドフラットなんて馬鹿な概念から抜け出せるんだ？ないんです、主観的な何とも言えない観念です、トレンドの変化（反転）しかないんです、反転が頻繁に起こるなら「横ばい」、稀なら「トレンド」みたいなものですが、要は相場の反転にあるんですよ。 反転の位置が分かれば、他のことは知らなくても、どこでポジションを建てて、どこで決済するか、どこにストップを置くか...が分かる。 トレンドとフラットの間のモード変化」を知っても、それ以外のことは何もわからない。なぜなら、トレンドとは何か、フラットとは何かを説明できる人さえいないのだから、それは完全に主観的なデタラメだ Женя 2019.05.18 11:40 #14792 エリブラリウス私の足場固めの実験でも、同じような状況が見られました。 2017年6ヶ月のトレーニング、2017年10月・12月のテス - テストを誤る/42%進む。ヴァルキングフォワード法でいくと、2018年にシフトしたとき（Training for 6 months 2018, tes for oct/dec 2018）の誤差は55%で、一気に流出することになります。 年間グラフを見ると、2017年はお盆もテストも最大40日のプルバックがあり、世界的な上昇でした。そして2018年はさらに成長があり、世界的な下落が始まりました。 つまり、2ヶ月のプルバックが止まっていなければ、新たな逆トレンドという結論になるわけです。レスはそのことに気づかず、学習曲線の3分の1はまだ成長が続いていたのに、その成長のためのトレーニングをしてしまったため、試験で負けてしまったのです。そうなんです、使えないんです、データがないんです。 mytarmailS:何を言ってるんだ...いつになったらトレンド～フラットなんて知恵遅れの概念を克服するんだ。そんなものはない、主観的な何とも言えない概念だ、トレンドの変化（反転）があるだけだ、反転が頻繁に起これば「横ばい」、稀に起これば「トレンド」のようなものだが、要は相場の反転にあるのだろう。 どこで反転するかが分かれば、どこでポジションを持ち、どこで決済し、どこでストップを入れるかが分かります。 トレンドとフラットの間のモード変化」を知っても、トレンドとは何か、フラットとは何かを説明できる人すらいないのだから、何もわからない、完全に主観的なでたらめだ反転の予測はさらに悪い。 このタイムフレームでは、トレンドはファースト・ラグ・リトレースメントの自己相関が正、フラットは負である。 mytarmailS 2019.05.18 12:06 #14793 Zhenya： そうなんです、動かないんです、データがないんです。ターンはさらに悪い予測で，トレンドは最初のラグの帰国者の正の自己相関，与えられたTF上で，フラットは負である。しかし、帰国子女の自己相関も 主観的なトレンドの定義であり、TFも主観的なもので、それらは Женя 2019.05.18 13:21 #14794 mytarmailS: しかし、帰国子女の自己相関も主観的なトレンドの定義であり、TFも主観的なもので、それらはトレンドの定義はいろいろあるでしょうが、本質は自己相関、つまり隣り合う増分の逆相関にあります。自己相関がプラスの場合は、トレンドを追うTPが機能し、逆のものは合流し、マイナスの場合は、その逆となるのです。もう一つは、正負の自己相関の交替に、陳腐化した価格変動よりも安定した規則性があるかどうかである。そして残念ながら、「通常のデータ」、すなわち具体的な証券会社、具体的なシンボル、1分以上の頻度でのデータについては、少なくとも増分の場合以上のものはありません。 依存関係以外の間接的な要因もあり、依存関係はその符号によって誘惑的であるかもしれないが、非常にノイズが多く、依存関係の「誘惑性」をすべて否定、あるいはゼロにする。 mytarmailS 2019.05.18 15:13 #14795 Zhenya： トレンドの定義はいろいろあるでしょうが、ポイントは自己相関、つまり隣り合う増分の間に逆相関があることです。言いたいことはわかるが、ここでも存在しない期間(TF)を扱っており、ある固定長で自己相関を 計算していることになる Женя 2019.05.18 15:24 #14796 mytarmailS: 言いたいことはわかるが、ここでも存在しない期間（TF）があり、ある固定長で自己相関を計算していることになる。その通りです。我々は、与えられた量子化期間（分、時間など）の系列に対して、将来の窓の自己相関、あるいはハースト係数などを予測する必要がありますが、やはり、これはあまりうまくいきません。 すみません、「存在しない期間（TF ）」というのがどういう意味なのか、ちょっと正確に理解できていません。元のオーダーログをローソク足で量子化すると、周期の値が恣意的になるということだと思いますが、もしそうなら、異なるスケールで異なるパターンを扱って いる、ある種のフラクタル性がある、あるスケールではトレンドがあり、別のスケールではフラットがある、特定の戦略は通常特定のスケールで特定のパターンで機能し、それ以下の変動はノイズだと考えるべきでしょう、と私は主張したいです。 Alexander_K 2019.05.18 15:25 #14797 mytarmailS: 言いたいことはわかるのですが、ここでも存在しない周期（TF）とのリンクがあり、ある固定長区間の自己相関をカウントしていることになります。TPスレで、ニックネームbasの某村人が、自己相関 係数が相場の鍵だと断言してたのを思い出したよ。しかし、ジャガイモをたくさん食べた後にやるので（根菜類が苦手）、常に嘔吐していました。 mytarmailS 2019.05.18 16:02 #14798 ジャンニすみません、「存在しない期間（TF ）」というのはどういう意味でしょうか、正確にはよくわかりませんでした。私は、バウンス（極値）だけが本質的に曖昧さがなく、バウンスはあるかないかで、自己相関 関数を含む指標は計算に「周期」（スライドウィンドウの固定サイズ）が必要だという文脈で、前ページからの話の続きをしただけです。しかし、最適な「期間」の大きさは 、それが存在 するとしても、刻々と変化するものです。 各時点での最適な期間を検索する（そしてこのプラットフォームに基づいて何らかのルール/システムを構築 する）必要があります。 あるいは、本質があいまいな極限状態に戻るか または、非目的の計算をしている。 Mihail Marchukajtes 2019.05.18 19:05 #14799 mytarmailS:数ページ前に述べた、最初の実験とすでに興味深い結果を得た方向で掘り下げることに意味があるのです...。 この信号が本当にクールだと思うかい？がっかりさせたくないけど、信号が最悪でかわいそう。1つのトレードでたくさんのトレードが設定されている。 もしくは、理解できない。*** mytarmailS 2019.05.18 20:15 #14800 ミハイル・マルキュカイツこの信号が本当にクールだと思うかい？がっかりさせるのはかわいそうだけど、信号が最悪なんだよ。1つのトレードでたくさんのトレードが設定されている。 もしくは、理解できない。***マイケル様、すみません、あなたがここに来てこの恥を見るとは思いませんでした、本当にとても恥ずかしいです。さて、あなたがここに来たからには、機械学習部門の最も経験豊か で尊敬される 住人の一人としてお伺いします。私は何を間違えているのか、どのような方向に進めば、あなたのように多くのお金を稼ぐことができ、あなたと同じように優れた取引システムを構築できるのでしょうか？ 1...147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレンドの始まりと終わりのタイミングを見極めるのは難しいですが、その場合はインパルス取引とリバース取引を切り替える必要があり、平滑化パラメータは取引頻度にのみ影響します。
何言ってんだ...いつになったらトレンドフラットなんて馬鹿な概念から抜け出せるんだ？ないんです、主観的な何とも言えない観念です、トレンドの変化（反転）しかないんです、反転が頻繁に起こるなら「横ばい」、稀なら「トレンド」みたいなものですが、要は相場の反転にあるんですよ。
反転の位置が分かれば、他のことは知らなくても、どこでポジションを建てて、どこで決済するか、どこにストップを置くか...が分かる。
トレンドとフラットの間のモード変化」を知っても、それ以外のことは何もわからない。なぜなら、トレンドとは何か、フラットとは何かを説明できる人さえいないのだから、それは完全に主観的なデタラメだ私の足場固めの実験でも、同じような状況が見られました。
2017年6ヶ月のトレーニング、2017年10月・12月のテス - テストを誤る/42%進む。ヴァルキングフォワード法でいくと、2018年にシフトしたとき（Training for 6 months 2018, tes for oct/dec 2018）の誤差は55%で、一気に流出することになります。
年間グラフを見ると、2017年はお盆もテストも最大40日のプルバックがあり、世界的な上昇でした。そして2018年はさらに成長があり、世界的な下落が始まりました。
つまり、2ヶ月のプルバックが止まっていなければ、新たな逆トレンドという結論になるわけです。レスはそのことに気づかず、学習曲線の3分の1はまだ成長が続いていたのに、その成長のためのトレーニングをしてしまったため、試験で負けてしまったのです。
そうなんです、使えないんです、データがないんです。
何を言ってるんだ...いつになったらトレンド～フラットなんて知恵遅れの概念を克服するんだ。そんなものはない、主観的な何とも言えない概念だ、トレンドの変化（反転）があるだけだ、反転が頻繁に起これば「横ばい」、稀に起これば「トレンド」のようなものだが、要は相場の反転にあるのだろう。
どこで反転するかが分かれば、どこでポジションを持ち、どこで決済し、どこでストップを入れるかが分かります。
トレンドとフラットの間のモード変化」を知っても、トレンドとは何か、フラットとは何かを説明できる人すらいないのだから、何もわからない、完全に主観的なでたらめだ反転の予測はさらに悪い。 このタイムフレームでは、トレンドはファースト・ラグ・リトレースメントの自己相関が正、フラットは負である。
そうなんです、動かないんです、データがないんです。
ターンはさらに悪い予測で，トレンドは最初のラグの帰国者の正の自己相関，与えられたTF上で，フラットは負である。
しかし、帰国子女の自己相関も 主観的なトレンドの定義であり、TFも主観的なもので、それらは
しかし、帰国子女の自己相関も主観的なトレンドの定義であり、TFも主観的なもので、それらは
トレンドの定義はいろいろあるでしょうが、本質は自己相関、つまり隣り合う増分の逆相関にあります。自己相関がプラスの場合は、トレンドを追うTPが機能し、逆のものは合流し、マイナスの場合は、その逆となるのです。もう一つは、正負の自己相関の交替に、陳腐化した価格変動よりも安定した規則性があるかどうかである。そして残念ながら、「通常のデータ」、すなわち具体的な証券会社、具体的なシンボル、1分以上の頻度でのデータについては、少なくとも増分の場合以上のものはありません。
依存関係以外の間接的な要因もあり、依存関係はその符号によって誘惑的であるかもしれないが、非常にノイズが多く、依存関係の「誘惑性」をすべて否定、あるいはゼロにする。
トレンドの定義はいろいろあるでしょうが、ポイントは自己相関、つまり隣り合う増分の間に逆相関があることです。
言いたいことはわかるが、ここでも存在しない期間(TF)を扱っており、ある固定長で自己相関を 計算していることになる
言いたいことはわかるが、ここでも存在しない期間（TF）があり、ある固定長で自己相関を計算していることになる。
その通りです。我々は、与えられた量子化期間（分、時間など）の系列に対して、将来の窓の自己相関、あるいはハースト係数などを予測する必要がありますが、やはり、これはあまりうまくいきません。
すみません、「存在しない期間（TF ）」というのがどういう意味なのか、ちょっと正確に理解できていません。元のオーダーログをローソク足で量子化すると、周期の値が恣意的になるということだと思いますが、もしそうなら、異なるスケールで異なるパターンを扱って いる、ある種のフラクタル性がある、あるスケールではトレンドがあり、別のスケールではフラットがある、特定の戦略は通常特定のスケールで特定のパターンで機能し、それ以下の変動はノイズだと考えるべきでしょう、と私は主張したいです。
言いたいことはわかるのですが、ここでも存在しない周期（TF）とのリンクがあり、ある固定長区間の自己相関をカウントしていることになります。
TPスレで、ニックネームbasの某村人が、自己相関 係数が相場の鍵だと断言してたのを思い出したよ。しかし、ジャガイモをたくさん食べた後にやるので（根菜類が苦手）、常に嘔吐していました。
すみません、「存在しない期間（TF ）」というのはどういう意味でしょうか、正確にはよくわかりませんでした。
私は、バウンス（極値）だけが本質的に曖昧さがなく、バウンスはあるかないかで、自己相関 関数を含む指標は計算に「周期」（スライドウィンドウの固定サイズ）が必要だという文脈で、前ページからの話の続きをしただけです。しかし、最適な「期間」の大きさは 、それが存在 するとしても、刻々と変化するものです。
各時点での最適な期間を検索する（そしてこのプラットフォームに基づいて何らかのルール/システムを構築 する）必要があります。
あるいは、本質があいまいな極限状態に戻るか
または、非目的の計算をしている。
数ページ前に述べた、最初の実験とすでに興味深い結果を得た方向で掘り下げることに意味があるのです...。
この信号が本当にクールだと思うかい？がっかりさせたくないけど、信号が最悪でかわいそう。1つのトレードでたくさんのトレードが設定されている。 もしくは、理解できない。***
この信号が本当にクールだと思うかい？がっかりさせるのはかわいそうだけど、信号が最悪なんだよ。1つのトレードでたくさんのトレードが設定されている。 もしくは、理解できない。***
マイケル様、すみません、あなたがここに来てこの恥を見るとは思いませんでした、本当にとても恥ずかしいです。さて、あなたがここに来たからには、機械学習部門の最も経験豊か で尊敬される 住人の一人としてお伺いします。私は何を間違えているのか、どのような方向に進めば、あなたのように多くのお金を稼ぐことができ、あなたと同じように優れた取引システムを構築できるのでしょうか？