記事についてのディスカッション - ページ 2

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計量経済学では、トレンドは時間経過に伴う価格の関数である。すなわち、依存性はランダム、線形/非線形など、どのようなものでもよい。

SBの場合、トレンドは確率的、すなわち時間の関数がランダムである。相場の場合、それは決定論的（非ランダム）である可能性があるが、それでも証明される必要がある。

平均増分のシフトはドリフトと呼ばれ、時系列がある方向または別の方向に向かう傾向を表します。

つまり、トレンドとは、価格からドリフトとノイズ成分を除いたf-yaであり、計量経済学にはフラットという概念はありません。

確率分布密度関数から、トレンドが確率的か決定論的かを判断することは難しい。なぜなら、密度関数が異なれば、確率関数も異なり、確率関数もまたランダムだからである（ランダムなトレンドを表現する）。

言い換えれば、あなたはハースト指標を別の解釈で再発明したのです。この指標は時系列の持続性/反持続性を決定しますが、機能的依存性（トレンド）については何も述べていません。そしてトレンド自体は常に存在する。

 
prostotrader:

実際、それほど難しくはない。

株式 先物の理論価格の計算式

// F = S * (1 + r * n/365) - DIV

// F - 先物理論価格

// S - スポット価格

// r - 中央銀行レート

// n - 満期までの日数

// DIV - 配当金

追加

以下の関数が役に立つかもしれない：

デモではSPOTがないため動作しません。

ありがとうございます。
 
Алексей Тарабанов:
それは全く良くない。トレンドは増分（引用者注）の確率密度 分布ではなく 、単なる直線だ。技術をもって構築されなければならない。
私は主張しないが、それによって儲かる人とそうでない人が出てくる。作り方を知っている」人は巧みに作らせ、「作り方を知らない」人はトレンドの見つけ方を教える。
 
Maxim Dmitrievsky:

計量経済学では、トレンドは時間経過に伴う価格の関数である。すなわち、依存性はランダム、線形/非線形など、どのようなものでもあり得る。

SBの場合、トレンドは確率的、すなわち時間の関数がランダムである。相場の場合、それは決定論的（非ランダム）である可能性がありますが、それでも証明される必要があります。

平均増分のシフトはドリフトと呼ばれ、時系列がある方向または別の方向に向かう傾向を表します。

すなわち、トレンドとは、時系列価格関数からドリフトとノイズ成分を除いたものであり、計量経済学にフラットというものは存在しない。

確率分布密度関数に基づいて、トレンドが確率的か決定論的かを言うことは難しい。なぜなら、密度によって異なる確率関数が記述され、その確率関数もまたランダムだからである（ランダムなトレンドを記述する）。

言い換えれば、あなたはハースト指標を別の解釈で再発明したのです。この指標は時系列の持続性/反持続性を決定しますが、機能的依存性（トレンド）については何も述べていません。そして、トレンド自体は常に存在します。

このトレンドの説明は、価格パターンを識別するための複雑なメカニズムを開発することなく、収益を上げるために何をすべきか、何を探すべきかを正確に理解するのに役立ちます。次回は、これに基づいてアルゴリズムを構築する方法と、どこで儲けることができるかを紹介する。
 

あなたの仕事を中傷しているわけではない。あなたは良い仕事をしたが、金融市場ではトレンドを見極めるより論理的な方法が考案されてきた。それらは今日でも有効だ。それらはトレンドを正確に特徴付ける。私のスレッドに概略の例がある。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

ウラジミール・イゼルスキーのページ

Uladzimir Izerski, 2020.07.22 11:33 AM

これは、トレンドアップを決定する古典的な方法の例です。私はそれを使用します。波の頂点のシーケンス。

波の頂点はアイコンで示されています。現在のインパルス波は青いチャンネルでマークされています。赤いチャネルは、波の中にプルバックがある ことを示している。 これはまだ波 ではないが、新しい修正 波かも しれない。N0」ではなく「N1」のアイコンがプルバックの底に表示された後に分かるだろう。

しかし、現在のトレンドは上昇である！

GBP4


 

線形回帰と（より一般的な）非線形回帰は同じ関係を示さないのか？

PS.「ランダムな依存性」は、一般的なトレーダーの言葉では、矛盾した言葉のように聞こえます。;-)

 
Stanislav Korotky:

線形回帰と（より一般的な）非線形回帰は同じ関係を示さないのか？

PS.「ランダムな依存性」は、一般的なトレーダーの言葉では、矛盾した言葉のように聞こえます。;-)

ドリフトと決定論的トレンドを伴うランダム・ウォーク (Y t = α+ Y t-1 + βt+ ε t )

もう1つの例は、ドリフト成分（α）と決定性トレンド（βt）を持つランダム・ウォークを組み合わせた非定常過程です。これは、前期の 値、ドリフト、トレンド、および確率的成分によって、時間 "t "における値を指定します。

はい、最も単純なケースではそうです。
 
Uladzimir Izerski:

あなたの仕事を中傷しているわけではない。あなたは良い仕事をしたが、金融市場ではトレンドを見極めるより論理的な方法が考案されてきた。それらは今日でも有効だ。それらはトレンドを正確に特徴付ける。私のスレッドに概略の例がある。


もしすべてがすでに出来上がっていて、より論理的であるならば、このチャートをマークアップし、その特徴について結論を出してほしい。


 
Maxim Dmitrievsky:

ドリフトと決定論的トレンドを伴うランダム・ウォーク (Y t = α + Y t-1 + βt+ ε t )

もう1つの例は、ドリフト成分（α）と決定性トレンド（βt）を持つランダム・ウォークを組み合わせた非定常過程です。これは、前期の値、ドリフト、トレンド、および確率的成分によって、時間 "t "における値を指定します。

はい、最も単純なケースではそうです。

IMHOの日中取引：

私たちのケースでは、ドリフトは無視できます。

そして、トレンド成分、つまりベータは、厳密に定義された値、0を含む5-7を取ることができます。

そして常に疑問が生じる-このことを知った上で、市場が先に選択したベータをどのように決定できるのか？

β=0のとき、私たちは明確で美しいランダムウォークを持っています（「流動的な」市場では、それは直接見ることができ、月曜日/まれに金曜日には、ニュースでウォームアップすることなく）。

 
Maxim Kuznetsov:

日中のIMHO：

私たちの場合、ドリフトは無視できる。

そして、トレンド成分であるベータは、厳密に定義された値を取ることができる。

そして、常に疑問が生じる。このことを知った上で、市場が先に選んだベータ値をどうやって決めるのか？

β=0のとき、私たちは明確で美しいランダムウォークを持っています（「流動的な」市場では、それは直接見ることができ、月曜日/まれに金曜日には、ニュースでウォーミングアップすることなく）。

これは、「日中」だけでなく、全シリーズのPHだと思います :)そして、そこにはドリフトがある。

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