記事についてのディスカッション - ページ 11

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Enrique Enguix Vino:
市場に関する洞察と解説をありがとう。
ヒントをありがとう。
 
MAX_distributionインジケータはどこにありますか？
 
Zhongquan Jiang:
MAX_distributionインジケータはどこにありますか？
自由に利用できない
 
非常に興味深い記事だ！すべてが科学的に立証されている。マキシム、私たちのハードワークが成功することを祈っています！これからも記事を書き続けてください。ありがとうございました
 
Maxim Romanov #:
自由に入手することはできません

入手方法

 
Sphelele Sphesihle Lubanyana #:

入手方法

今のところ、このインジケーターは配布していません。もしかしたら将来、別のインジケーターを作って、それを共有できるかもしれません。

 

ヒストグラムのバーは、たった1本のバーを変更しただけで、不審なほど大きくジャンプします：1000本のバーのうち1本のバーを最後から削除し、1本のバーを最初に追加する必要があります。つまり、ヒストグラムのすべてのバーが一度に1/500の割合で変化し、実質的には1～2本のバーが変化するはずです。

スピードが速いので滑らかさに気づかないのかもしれないと思ったが...
340と341の2つのフレームを隣のバーでコピーし、スピードを遅くしてみた：

すべての小節で一度に強い変化が見られます。多分、計算のどこかに間違いがあるのでは？1000本中2本でこんなに変わるわけがない。
計算が変わったのは2本ではなく1000本すべてで、1000本分のウィンドウ（1週間分、1ヶ月分...）が1本分ではなく過去にシフトしているようだ。

 
Forester #:

ヒストグラムのバーが1本だけ変化するとき、不審なほど大きくジャンプする：おそらく1000本のうち1本が最後から削除され、1本が最初に追加されるはずである。つまり、すべてのヒストグラム・バーについて、一度に1/500の割合で変化するはずであり、実質的には1本か2本のバーが変化するはずである。


340と341の2フレームをコピーして、隣り合うバーをより遅くした：

すべての小節で一度に強い変化が見られます。多分、計算のどこかに間違いがあるのでは？1000本中2本でこんなに変わるわけがない。
計算が変わったのは2本ではなく1000本すべてで、1000本分のウィンドウ（1週間分、1ヶ月分...）が1本分ではなく過去にシフトしているようだ。

そう、不審に思われるかもしれない）しかし、ブロックの構築には特殊性がある。ブロックは未来ではなく、最後の日付から過去に構築されます。したがって、ローソク足が来ると、ブロックを構築する価格がシフトし、ブロック自体が異なっていることが判明した。10ポイントでもずれると積み木の構成が変わり、その結果、分布の形も変わる。

なぜこのようにしたのか。理由は2つある。

1.ブロックを構築する方法は最初の価格に非常に敏感であり、異なる価格から構築した場合に分布がどのように変化するかを見たかった。この方法によって、分布が時間とともにどのように変化するか、また、分布が最初の価格からどのように変化するかを力学的に見ることができた。

2.私は大型ロボット用のブロック・インディケータを作りましたが、そこでは、履歴のためにパラメータを最適化するのを避けるためにこのアプローチを使いました。ブロックの構成は初期状態から大きく変化するため、1日前/後方にシフトすることで、履歴に対するパラメーターの最適化がすべてなくなります。こうすることで、履歴への大まかなフィッティングを避け、検出されたパターンがどれだけ安定しているかを評価することができる。パラメータを最適化することなく、どのような取引商品でも動作するロボットを作ることが重要でした。

 
Maxim Romanov #:

そう、不審に思われるかもしれない）しかし、ブロックの構造には特殊性がある。積み木は未来ではなく、前回の日付から過去に作られる。したがって、ローソク足が来ると、ブロックを構築する価格がシフトし、ブロック自体が異なることが判明した。たとえ10ピップスのシフトは、ブロックの構成、ひいては分布の形状を変更することができます。

なぜこのようにしたのか。2つの理由があります

1.ブロック構築法自体が初値に非常に敏感であり、異なる価格から構築した場合に分布がどのように変化するかを見たかった。この方法によって、分布が時間とともにどのように変化するか、また初値の変化によって分布がどのように変化するかを力学的に見ることができた。

2.私は大型ロボット用のブロック・インジケータを作りましたが、そこではまさにこのアプローチを使って、履歴に対するパラメータの最適化を避けました。ブロックの構成は初期条件から大きく変化するため、1日前/後ろにずらすだけで、履歴に対するパラメーターの最適化をすべて行うことができます。こうすることで、履歴への大まかなフィッティングを避け、検出されたパターンがどれだけ安定しているかを評価することができる。パラメータを最適化することなく、どのような取引商品でも動作するロボットを作ることが重要でした。

私はMAの計算アルゴリズムを考えました。
このようなジャンプの理由は理解できましたが、私はまだ好きではありません。このヒストグラムインジケーターはどこかに掲載されていますか？画像ではなく、ライブで見るのは興味深いです。
 
Forester #:
MA計算のアルゴリズムについて考えてみた。このようなジャンプの理由は理解できましたが、私はまだ好きではありません。このヒストグラムインジケーターはどこかに掲載されていますか？画像ではなく、ライブで見るのは興味深いです。

いいえ、準備のできたインジケータは掲載していません。

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