記事についてのディスカッション

MetaQuotes 2020.12.02 13:05

新しい記事「トレンドとは何か、相場の構造はトレンドかレンジかで決まるのか？」はパブリッシュされました:

トレーダーはよくトレンドやレンジについて話しますが、トレンドやレンジとは何かを理解している人はほとんどおらず、概念を明確に説明できる人はさらにいません。基本的な用語について考察することは、多くの場合、偏見や誤解の固まりに悩まされます。しかし、利益を上げたいのであれば、概念の数学的・論理的な意味を理解する必要があります。今回は、トレンドとレンジの本質に迫るとともに、相場の構造がトレンドなのか、レンジなのか、何か別のものなのかを定義してみたいと思います。また、トレンド相場やレンジ相場で利益を出すための最適な戦略についても考えていきたいと思います。

このようなアプローチにより、トレード商品のトレンド度の変化速度を動的に評価することができます。下のアニメーションは、AMD株の増分確率密度分布の基準分布に対するダイナミクスを示します。 M1タイムフレームのロウソク足をベースにします。アニメーションは40ステップ、1000サンプルに構築されています。ブロックサイズは、現在の平均ボラティリティに応じて動的に変化します。

AMD gif

GBPUSDと違って、AMD株のインクリメント確率密度の分布はゼロに対称ではありません。上昇トレンド成分が明確に存在します。つまり、上昇ステップが続いた場合は、下降ステップが続いた場合に比べて、トレンド継続確率が若干高くなっています。このようなツールの買いトレードを開く方が合理的であることを意味します。この場合、ランダムポイントでインプットしながらでも利益を出し続けることが可能です。

作者: Maxim Romanov

Sergey Pavlov 2020.07.21 11:43 #1

私の意見では、これは市場分析に関する最高の記事である。トレンドなのかフラットなのか？

素晴らしい記事と、自分の開発に生かせるアイデアを提供してくれた著者に感謝する。

prostotrader 2020.07.21 13:12 #2

よくやったマキシム！

とても良い記事だ。

外国為替市場のための数学だけではうまくいかない（その理由はわかっている）。

株式市場とデリバティブ市場の研究を発展させてみてください。

分析の基礎として、SPOTとBAの先物、同じBAの期近と期先の先物を取り上げるべきだと思います。

きっとトレードの大きな武器になると思います。

追記

私のヒントを気に入っていただけたなら、配当もお忘れなく。

Maxim Romanov 2020.07.21 13:33 #3

Sergey Pavlov:

私の意見では、これは市場分析に関する最高の記事である。トレンドなのか、フラットなのか？

素晴らしい記事と、自分の開発に生かせるアイデアを提供してくれた著者に感謝する。

また続編を書きます。

Maxim Romanov 2020.07.21 13:42 #4

prostotrader:

よくやった、マキシム！

とても良い記事だ。

数学だけがFOREX市場には通用しない（その理由はわかっている）。

株式市場やデリバティブ市場の研究を発展させてみてください。

SPOT先物やBA先物、同じBAの期近先物や期先物を分析の基礎として取り上げる必要があるようだ。

きっと、トレードの優れたツールになると思います。

追記

私のヒントを気に入っていただけたなら、配当をお忘れなく。

ありがとう。

株式市場についてですが、株でどう使えるかはすでに確認済みです。確かに株は為替よりもトレンドが出やすいので儲けやすいが、すべてではない。うまく応用できるのは相関性の高い資産で、たとえばsber/sberpを分析して取引する。このペアは横ばいであることがわかり、それに応じて単純な戦略で取引することもできるし、別のオイルを使うこともできる。つまり、相関性のある資産のペアを作り、フラットな戦略で取引するのだ。しかし、純粋な形で取引できる商品もある。同じスベルでも、アエロフロート、AMD、APPLなどは良い結果を示している。

つまり、原資産を分析し、デリバティブを取引すればいいのです。

prostotrader 2020.07.21 14:02 #5

Maxim Romanov:

ありがとう。

株式市場についてですが、株でどう使えるかはすでにチェック済みです。確かに株は為替よりもトレンドが出やすいので儲けやすいですが、すべてではありません。うまく応用できるのは相関性の高い資産で、たとえばsber/sberpを分析して取引する。このペアは横ばいであることがわかり、それに応じて単純な戦略で取引することもできるし、別のオイルを使うこともできる。つまり、相関性のある資産のペアを作り、フラットな戦略で取引するのだ。しかし、純粋な形で取引できる商品もある。同じスベルでも、アエロフロート、AMD、APPLなどは良い結果を示している。

つまり、原資産を分析し、デリバティブを取引すればいいのです。

あなたは私の言いたいことをよく理解していない。

トレンドを判断するには、3つの商品を分析する必要があります：

SPOT＋このBAの期近先物＋期近先物に続く先物。

しかし、配当のことも忘れてはならない（SPOTと配当が下がる先物のギャップ）。

このような分析は、現在のトレンドをより完全に把握することができる。

Maxim Romanov 2020.07.21 14:39 #6

prostotrader:

あなたは私の言いたいことをよく理解していなかった。

トレンドを判断するには、3つの商品を分析する必要がある：

SPOT＋このBAの期近先物＋期近に続く先物。

しかし、配当（SPOTと配当が落ちる先物のギャップ）を忘れてはならない。

このような分析は、現在のトレンドのより完全な画像を与えるだろう。

いいアイデアだ。配当を考慮することは重要なポイントだ！支払いに関連するギャップをすべてカットすれば、より上昇トレンドのある商品が得られるだろう。これをすべて分析するのは大きなプロジェクトになるだろうが、価値のあるアイデアだ。

prostotrader 2020.07.21 16:10 #7

Maxim Romanov:

いいアイデアだ。配当を考慮することは重要なポイントだ！支払いに関連するギャップをすべてカットすれば、より上昇トレンドのある商品を得ることができる。これをすべて分析すれば、大きなプロジェクトになるが、価値のあるアイデアだ。

実際、それほど複雑な作業ではない。

株式先物の理論価格の計算式

// F = S * (1 + r * n/365) - DIV

// F - 先物理論価格

// S - スポット価格

// r - 中央銀行金利

// n - 満期までの日数

// DIV - 配当金

追加

以下の関数が必要です：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スポット取得機能|
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSpot(const string a_symbol)
{
  if(StringFind(a_symbol, "AFLT") > -1)
  {
    return("AFLT");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "AFKS") > -1)
  {
    return("AFKS");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "ALRS")> -1)
  {
    return("ALRS");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "CHMF")> -1)
  {
    return("CHMF");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "Eu-")> -1)
  {
    return("EURRUB_TOM");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "FEES")> -1)
  {
    return("FEES");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "GMKR")> -1)
  {
    return("GMKN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "GAZR")> -1)
  {
    return("GAZP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "HYDR")> -1)
  {
    return("HYDR");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "LKOH")> -1)
  {
    return("LKOH");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MAGN")> -1)
  {
    return("MAGN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MOEX")> -1)
  {
    return("MOEX");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MGNT")> -1)
  {
    return("MGNT");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "MTSI")> -1)
  {
    return("MTSS");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "NOTK")> -1)
  {
    return("NVTK");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "NLMK")> -1)
  {
    return("NLMK");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "PLZL")> -1)
  {
    return("PLZL");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "ROSN")> -1)
  {
    return("ROSN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "RTKM")> -1)
  {
    return("RTKM");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SNGP")> -1)
  {
    return("SNGSP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SNGR")> -1)
  {
    return("SNGS");
  }  
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SBPR")> -1)
  {
    return("SBERP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "SBRF")> -1)
  {
    return("SBER");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "Si-")> -1)
  {
    return("USDRUB_TOM");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "TRNF")> -1)
  {
    return("TRNFP");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "TATN")> -1)
  {
    return("TATN");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "VTBR")> -1)
  {
    return("VTBR");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "FIVE")> -1)
  {
    return("FIVE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "TCSI")> -1)
  {
    return("TCSG");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "YNDF")> -1)
  {
    return("YNDX");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "ED-")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "AUDU")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "GBPU")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UCAD")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UCHF")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UJPY")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else  
  if(StringFind(a_symbol, "UUAH")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "UTRY")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  else
  if(StringFind(a_symbol, "CY-")> -1)
  {
    return("NONE");
  }
  
  return("");
}

#define  YDay 365 //銀行年
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Get days befor expiration function｜｜エキスパートによる有効期限日数取得機能
//+------------------------------------------------------------------+ 
int GetExpiration(const string aSymbol, const datetime b_time)
{
  MqlDateTime ExpData, CurData;
  datetime expir_time = datetime(SymbolInfoInteger(aSymbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME));
  TimeToStruct(expir_time, ExpData);
  TimeToStruct(b_time, CurData);
// TimeTradeServer(CurData)；
  if(ExpData.year != CurData.year)
  {
    return(int(YDay) * (ExpData.year - CurData.year) - CurData.day_of_year + ExpData.day_of_year);
  }
  else
  {
    return(ExpData.day_of_year - CurData.day_of_year);
  }
}
//呼び出し関数
int expir = GetExpiration(Symbol(), TimeTradeServer());

デモにはSPOTがないため、デモでは動作しません。

Алексей Тарабанов 2020.07.21 23:37 #8

それは全く良くない。トレンドは増分（引用者注）の確率密度分布ではなく、単なる直線だ。巧みに構築しなければならない。

Алексей Тарабанов 2020.07.21 23:39 #9

prostotrader:

実際、それほど難しくはない。

株式先物の理論価格の計算式

// F = S * (1 + r * n/365) - DIV

// F - 先物理論価格

// S - スポット価格

// r - 中央銀行レート

// n - 満期までの日数

// DIV - 配当金

追加

以下の関数が役に立つかもしれない：

デモではSPOTがないため、動作しません。

ホラー

prostotrader 2020.07.21 23:50 #10

Алексей Тарабанов:
それは全く良くない。トレンドは増分（引用者注）の確率密度分布ではなく、単なる直線だ。それは技術によって構築されなければならない。

では、あなたの「技術」はどこにあるのか？

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