ライブラリ: BestInterval - ページ 18

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Igor Makanu:

それなら、ニューラルネットワークのタスクだ

NSが関係している可能性は仮にもない。

 
fxsaber:

NSは仮定の話であっても、ここではまったく関係ない。

例えば、「掛け算の表」に戻って、2x2 = 4 ではなく、2x2 + 新しい入力 rand() = 4 と教えても、NSは学習する。


NSの主な問題は、学習サンプルで欠落していたデータで何かを計算できるというユーザーの思い込みである。

 
Igor Makanu:

データがあり、そのデータを評価する結果があるが、その結果を得るための計算式が見つからない場合。

結果はない。これが形式化の難しさである。

結果のない問題としては、もっと単純な古典的類型がある：TSの最適化基準を 見つけることである。

このフォーラムでは、自分の感覚や直感に基づいて、多くの異なるバリエーションが提案されている。したがって、NSはここでは助けにならない。

同様に、BestInterval問題も同じ病気に苦しんでいる。

 
fxsaber:

多くのトレードと 投げられた間隔によって、興味深い研究対象が浮かび上がってくる。

このデータから良い取引の塊を特定する方法を見つけ出す必要がある。一つの塊の中に適切な数の取引があり、単位時間当たりの伸びが大きいなどの組み合わせがあるはずだ。私はまだこれを定式化できていない。


課題はおおよそ次のようなものです：大量の廃棄されたインターバルが与えられたら、おそらくシステムチャンクを決定し、それらに基づいてカスタム最適化基準を計算するだけです。

この問題を解決することで、TCの可能性がもっともっと見えてくるはずだ。

一般的に、私はこのような多くのカットインターバルに意味があるとは思いません。

それどころか、（例えば1分や5分に）ロードして、数を少数に制限したい。

残りはすべて、何の役にも立たないフィッティングのようだ。

 
fxsaber:

結果は出ない。これこそが形式化の難しさである。

何が良くて何が悪いかは、まったく形式化できない。

 

戦略によっては、1時間の内側を深く掘り下げることも意味があるかもしれない（そして、すべての曜日で同じ塊をカットするように、すべての時間帯で同じ塊をカットする）。

また、その逆で、曜日 ごとに異なるインターバルを探すのも理にかなっている。そうすれば、各曜日で2～3個ずつになるようにインターバルの数を増やすことができる。

 
私は、まれではあるが、定期的なインターバル研究において、1時間までロードし、月曜日、昼間、金曜日を区別したことがある。どの専門家でも安定した時間依存性は得られなかった。数年にわたるサンプリングであっても、すべてがフィットすることが判明した。
 
Andrey Khatimlianskii:

これほど多くのカットインターバルの意味がまったくわからない。

カット・インターバルをシンボルのボラティリティと比較すべきです。ボラティリティの最大値/最小値がカットされていれば、それは理にかなっています。

 
Andrey Khatimlianskii:

これほど多くのカットインターバルの意味がまったくわからない。

そして、今まで分からなかった。たくさんカットして、それをそのまま出すことが最も純粋なフィッティングだということがわかった。しかし、多くのカットを2-3回の良いインターバルを分析する中間段階として扱うなら、すべてが多少違ってくる。

 
Igor Makanu:

何が良くて何が悪いかは、形式的なものではないのだ。

頭でできないことは、手でもできない。

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