ライブラリ: BestInterval - ページ 6

 
fxsaber:

化粧品のみ - 詳しくはログで。

小さなバグ:

テスト15

 
Mikola_2:

小さな関節:

これはジョイントではなく、正しい結果である。これは、前の変形と比較して、どれだけ(マイナス値ではあるが)利益が追加されたかを示している。

これらのパーセンテージは、もう1つの区間を捨てることによってどれだけの利益が得られたかを示している。
 
fxsaber:

最良のインターバルを適用することで、常に結果が改善され、プラスの利益を示すことができる。

しかし、TSが有益でない場合、BestIntervalは良い適合を与えるだけで あることを認識すべきである。

有益なTSであっても、このルールは機能します:より多くの区間が捨てられるほど、適合の可能性が高く なります。

これが、私が通常2つ以上の区間を捨てない理由です。そしてやはり、ライブラリは最適化のために作られました。

説明にOOSのグラフがあるのには理由がある。フィッティングに騙されてはいけない。

このライブラリは奇跡を起こすものではないが、個人的には必需品だ。

私はこのライブラリを使って2つのタスクを解決している:

  1. 利益を生む可能性のあるTSを誤って捨てないこと。
  2. 戦闘アプリケーションのための単一の結果を設定し、インターバルの根性を露出させること。

週足(日足ではない)のアナログがない...。

ZY EAがMT4スタイルでない場合、ライブラリは、その機能の90%を使用します。そしてインターバルも取得できます。しかし、テスターでその適用を一度に見ることはできません。プログラマーはこの目的のために何か大きな発明をしなければなりません。だからこそ、MT4スタイルだけが、聖書の可能性を100%明らかにできるのです。

まったく同感だ!収益性の高いTSが第一です。私はこのことに気づいており、幻想を抱いていません。)

このような質問:インターバルを計算した後、テスターでテスト範囲を変更した場合(フィッティングではなくパターンを見つけたことを確認するため)、インターバルは新しいテスト範囲に正しく適用されますか?

 
fxsaber:

これはジョイントではなく、正しい結果だ。まさにその通り(マイナス値ではあるが)

さすがマイナス。

 
Mikola_2:

インターバルを計算した後、テスターでテスト範囲を変更した場合(パターンが見つかってフィットしていないことを確認するため)、インターバルは新しいテスト範囲に正しく適用されますか?

はい。

2018.10.12 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.12 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.18 10:12:46 - TesterEA (common folder) 00:01:02 ago.
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.12 23:59:59   00:00:00 - 02:15:22 : Profit = 1281.01 (26.00%), Total = 127 (83.46%), PF = 1.70, Mean = 10.09, DD = 600.66, RF = 2.13
2018.10.12 23:59:59   02:32:07 - 05:42:32 : Profit = 1896.41 (38.49%), Total = 262 (81.68%), PF = 1.44, Mean = 7.24, DD = 993.82, RF = 1.91
2018.10.12 23:59:59   21:53:23 - 23:59:59 : Profit = 1750.17 (35.52%), Total = 101 (79.21%), PF = 2.18, Mean = 17.33, DD = 463.34, RF = 3.78
2018.10.12 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 4927.59 (100.00%), Total = 490 (81.63%), PF = 1.65, Mean = 10.06
2018.10.12 23:59:59   
2018.10.12 23:59:59   final balance - InitBalance (100000.00) + Profit (4927.59) with BestInterval.
2018.10.12 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (100000.00) + Profit (-8563.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 104927.59 USD
OnTester result 91437

ハイライトされた線は、適用されたインターバルがいつ計算されたかを示しています。以下に示す時間間隔が適用されます。そのほかのデータ(利益、PFなど)は、常に最初のAction = falseに対してのみ表示されます。つまり、テスト間隔Action =trueを変更すると、時間間隔のみが表示されるはずである。

テスト間隔を長くした場合、赤い値の差は、利益がどれだけ増減したかを即座に示します。もし調整がなければ、もちろん、値は増加するはずである。

 
Mikola_2:

それがマイナスについて言っていることだ。

数学的に言えばマイナスが正しい。

 
fxsaber:

そうだ。

ハイライトされた線は、適用されるインターバルがいつ計算されたかを示しています。以下に示す時間間隔が適用される。残りのデータ(利益、PFなど)は、常に元のAction =falseに対してのみ表示される。つまり、テスト間隔Action =trueを変更すると、時間間隔のみが表示されるはずである。

テスト間隔を長くした場合、赤い値の差は、利益がどれだけ増加/減少したかを即座に示します。調整がなければ、もちろん、値は増加するはずです。

とてもいいですね。分かりやすく説明してくれてありがとう。

 
fxsaber:

数学的に言えばマイナスが正しい。

それでいい過度な完璧主義は悪だ!(私のことだ)。

ハチ以外はゴミだ...。ハチもゴミだが... :)))))

いずれにせよ、釣り竿どころか、豪華な釣り道具をどうもありがとう!

そして、MT5をマスターするさらなる動機付けをありがとう。

 
fxsaber:


私はそれを通して2つの問題を解決している:

  1. 儲かる可能性のあるTSをうっかり捨てないこと。
  2. 戦闘アプリケーションのための単一の結果を設定し、間隔の根性を公開する。

週単位(日単位ではない)のアナログが欠けている...。

そして、週の最初の時間を導入(指定)した場合、根本的に、週は日とどう違うのか。

もちろん、1日と1週間の間隔を検出するアルゴリズムの話であればの話だが。

         if(
            ..... 
           && ((New_Time[0]-3600*    Start_Hour)        % 86400    < 3600*Period_Hour)         // обусловлено интервалом внутри суток
           && ((New_Time[0]-3600*(96+ Start_Weekly_Hour))%(86400*7) < 3600*Period_Weekly_Hour)  // обусловлено интервалом внутри недели (неделя 168 часов)

           )
 
最適化できなかったEAの例。おそらく、マーチンのようなシステムでは、ドローダウンが利益を上回るのが普通なので、すべての結果を落としているのでは?
Frank Ud
Frank Ud
  • www.mql5.com
Работа только на hedge-счетах! Мартин, мартингейл. Удвоение лота при просадке.  При старте открываются две противоположные позиции минимальным лотом. Для позиций сразу заданы уровни "TakeProfit" и "StopLoss".  Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную, через...