ライブラリ: BestInterval

fxsaber 2019.10.05 07:07 #161

Andrey Khatimlianskii:

BestIntervalを接続した後、OnTesterを動作させたままにする簡単な方法はありますか？

役に立ちません：

BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULAは問題を解決しません）。

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // 最適化の基準は、最良の区間の利益である。
#define  BESTINTERVAL_CALL_ONFUNCTIONS //OnTester は BESTINTERVAL_ONTESTERモードで呼び出される。 и OnTimer.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // 最適な取引間隔の計算

double OnTester()
{
  Print("Hello World");
  
  return(123);
}

ログにはPrintがトリガーされたこと、すなわちOnTesterが実行されたことが表示されます。しかし、それ以上のことはありません - その結果は無視されます。

その結果は無視されます。

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // 最適化の基準は、最良の区間の利益である。
#define  BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA MyOnTester()
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // 最適な取引間隔の計算

input int Input = 0;

double MyOnTester()
{
  return(123);
}

結果

pass 1 returned result 123.000000 in 0:00:00.468
pass 0 returned result 123.000000 in 0:00:00.469

leonerd 2019.10.06 00:25 #162

Andrey Khatimlianskii:

ps: MT5の最新ビルドでは、コンパイル時に「非推奨の動作、hiddenメソッド呼び出しは将来のMQLコンパイラバージョンで無効になる」という警告がたくさん出ています。

どういう意味でしょうか？

Andrey Khatimlianskii 2019.10.06 23:45 #163

fxsaber:

これが必要だ

削除間隔の量 = 0 では動作しません。

テストの結果、このEAにたどり着きました：

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // 最適化の基準は、最良の区間の利益である。
#define  BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA MyOnTester()
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // 最適な取引間隔の計算

input int inputParam = 0;

double MyOnTester()
{
  return(inputParam*100);
}

削除間隔の量 = 0の場合、すべてのパスで開始残高を返します。

削除間隔の量 = 1の場合、期待値を返します。

fxsaber 2019.10.07 00:10 #164

Andrey Khatimlianskii:

削除間隔の量 = 0 では動作しません。

チェックの結果、このEAにたどり着きました：

削除間隔の金額 = 0 の場合、すべてのパスで開始残高が返される。

削除間隔量=1の場合、期待値を返す。

713行目で

  if (!inBestInterval_Action && inAmountDeleteIntervals)

2番目の条件を削除する。

Andrey Khatimlianskii 2019.10.07 00:27 #165

fxsaber:

713行目

番目の条件を削除する。

アップしました！ありがとうございました。

Andrey Khatimlianskii 2019.10.07 00:30 #166

このようなユニバーサル・ライブラリでは、入力パラメーターを別のファイルに入れ、ifdefでラップする。そうすれば、ライブラリ・ファイル自体の接続順（これが重要な役割を果たすかもしれない）を気にすることなく、適切な場所にパラメーターを挿入することができる。

もしかしたら、入力の順番を管理するもっとエレガントな方法が他にあるかもしれない。

fxsaber 2019.10.07 00:48 #167

Andrey Khatimlianskii:

入力の順番を管理する、もっとエレガントな別の方法があるのでは？

私はそのような化粧品に悩まされたことはない。他にやるべきことがたくさんあるから...。

有望なことを議論する場があるといいですね。ほとんど沈黙している。

Andrey Khatimlianskii 2019.10.07 01:28 #168

fxsaber:

前向きなことを議論する場があってもいいと思う。ほとんど沈黙している。

儲かる戦略は公に議論できないという意見がある。そのため、フォーラムでは初歩的な研究しか行われておらず、最初の（偶発的な）黄金の粒との出会いで、地下に潜ることになる。

私は常に議論に賛成ですが、取引の面ではあまり役に立ちません。

fxsaber 2019.10.07 01:59 #169

Andrey Khatimlianskii:

私は常に議論を支持する

膨大な数のトレードと捨てられたインターバルは、興味深い研究対象である。

Profit = 55367.00 = 54785.00 + 582.00 (1.06%) - Amount of Delete Intervals = 20
00:00:00 - 02:29:28 : Profit = 8460.00 (15.28%), Total = 293 (88.74%), PF = 4.95, Mean = 28.87, DD = 298.00, RF = 28.39
02:34:20 - 03:06:49 : Profit = 763.00 (1.38%), Total = 74 (79.73%), PF = 1.64, Mean = 10.31, DD = 696.00, RF = 1.10
03:12:43 - 03:46:29 : Profit = 1067.00 (1.93%), Total = 76 (75.00%), PF = 2.07, Mean = 14.04, DD = 440.00, RF = 2.43
03:54:37 - 07:15:26 : Profit = 3641.00 (6.58%), Total = 327 (77.68%), PF = 1.66, Mean = 11.13, DD = 1183.00, RF = 3.08
07:30:54 - 09:16:59 : Profit = 2452.00 (4.43%), Total = 253 (79.45%), PF = 1.57, Mean = 9.69, DD = 877.00, RF = 2.80
09:34:03 - 09:42:17 : Profit = 865.00 (1.56%), Total = 42 (83.33%), PF = 3.03, Mean = 20.60, DD = 177.00, RF = 4.89
09:42:19 - 09:51:57 : Profit = 1389.00 (2.51%), Total = 51 (84.31%), PF = 4.99, Mean = 27.24, DD = 93.00, RF = 14.94
09:56:38 - 10:04:58 : Profit = 1351.00 (2.44%), Total = 75 (82.67%), PF = 2.52, Mean = 18.01, DD = 350.00, RF = 3.86
14:22:11 - 14:46:12 : Profit = 2167.00 (3.91%), Total = 110 (78.18%), PF = 3.33, Mean = 19.70, DD = 488.00, RF = 4.44
14:51:09 - 15:01:51 : Profit = 1511.00 (2.73%), Total = 69 (79.71%), PF = 2.68, Mean = 21.90, DD = 353.00, RF = 4.28
15:04:47 - 15:46:23 : Profit = 3605.00 (6.51%), Total = 297 (76.09%), PF = 1.75, Mean = 12.14, DD = 670.00, RF = 5.38
15:54:05 - 16:04:53 : Profit = 2051.00 (3.70%), Total = 103 (82.52%), PF = 2.65, Mean = 19.91, DD = 299.00, RF = 6.86
16:08:24 - 16:15:39 : Profit = 896.00 (1.62%), Total = 56 (78.57%), PF = 2.22, Mean = 16.00, DD = 167.00, RF = 5.37
16:21:19 - 16:44:18 : Profit = 2159.00 (3.90%), Total = 184 (79.89%), PF = 1.71, Mean = 11.73, DD = 352.00, RF = 6.13
16:54:29 - 17:01:09 : Profit = 1457.00 (2.63%), Total = 68 (82.35%), PF = 4.70, Mean = 21.43, DD = 118.00, RF = 12.35
17:10:30 - 17:30:56 : Profit = 2858.00 (5.16%), Total = 178 (78.09%), PF = 2.07, Mean = 16.06, DD = 431.00, RF = 6.63
17:41:23 - 17:51:28 : Profit = 989.00 (1.79%), Total = 88 (76.14%), PF = 1.65, Mean = 11.24, DD = 478.00, RF = 2.07
17:53:57 - 18:51:41 : Profit = 4399.00 (7.95%), Total = 449 (73.72%), PF = 1.53, Mean = 9.80, DD = 635.00, RF = 6.93
18:56:38 - 19:41:09 : Profit = 1646.00 (2.97%), Total = 181 (75.14%), PF = 1.51, Mean = 9.09, DD = 474.00, RF = 3.47
19:44:55 - 20:03:20 : Profit = 1492.00 (2.69%), Total = 70 (78.57%), PF = 3.25, Mean = 21.31, DD = 130.00, RF = 11.48
20:11:31 - 23:59:59 : Profit = 10149.00 (18.33%), Total = 659 (77.24%), PF = 2.12, Mean = 15.40, DD = 645.00, RF = 15.73
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 55367.00 (100.00%), Total = 3703 (78.50%), PF = 2.04, Mean = 14.95, DD = 1247.00, RF = 44.40

このデータから良いトレードの塊を特定する方法を見つけ出す必要がある。一つの塊の中に適切な数の取引があること、単位時間当たりの利益が大きいことなどの組み合わせが必要です。私はまだこれを定式化できていない。

課題はおおよそ次のようなものである：大量の廃棄されたインターバルが与えられたら、おそらくシステムのチャンクを決定し、それに基づいてカスタム最適化基準を計算する。

この問題を解決することで、TCの可能性をより明らかにすることができるだろう。

Igor Makanu 2019.10.07 02:09 #170

fxsaber:

まだ正式にはできていないんだ。

ということは、これはニューラルネットワークのタスクであり、データを手作業で用意してNSを訓練し、将来的には訓練したNSを使って結果を評価することになる。

FN:指の場合、掛け算表をNSに教える方法https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746(この例ですでにみんなを退屈させてしまったかもしれない )))))- NSはこのタスクを完璧にこなすが、あなたはデータを手作業で準備しなければならない。

ライブラリ: BestInterval - ページ 17