ライブラリ: BestInterval - ページ 13

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Javier Angel Labandeira Garcia:

BestIntervalとVirtualの最新バージョンにアップデートしました。

コードの最初に新しい行を入れてコンパイルすると、多くのエラーが出ました。最後のほうは3つだけです（画像参照）。

ありがとうございました。

これらの行を最後ではなく、最初に追加してください。

 

通常、このようなバックテストは、最適化（または単一のパス）中にゴミ箱に直行します。


しかし、最適化中のBestIntervalでは、このパスはベストの1つを表示します。理由


 

欠点は、最適化されたインターバルにどれだけフィットしていないかを判断する指標がないことです。

例えば、私のライブラリはテスターの1パスで全く同じものを描画しますが、インターバルを捨てるのではなく、負けたトレードをひっくり返し、新しいシーケンスを近似します。

初期TSのトレード数が多ければ多いほど、Bestintervalはより美しい画像を表示する。

 
Maxim Dmitrievsky:

欠点は、最適化されている区間に対してどの程度フィットしていないかを判断するためのメトリクスがないことです。

OnTesterにはどんなメトリクスでも書くことができます。ライブラリがそれを可能にします。

例えば、私のライブラリはテスターの1パスに対して全く同じことを描画しますが、ただ、インターバルを捨てずに、負けたトレードを逆にして、新しいシーケンスを近似します。

最初のTSのトレード数が多ければ多いほど、Bestintervalはより美しい絵を表示し、その前のトレード分布は関係ないことがわかります。

あいまいな表現だ。BestIntervalの最良の結果を1つ取り、それを2倍の大きさのインターバルで実行します。インターバルの延長が直接バランスの性格を変えない場合、それはフィットではありません。上の2番目の図では > 1000トレード。間隔を2倍にしても、直線は残る。つまり、100%フィッティングではない。

もうひとつは、"フィッティングしていない "ということは、ただひとつのことを意味する。しかし、それが今後も続くという保証は何もない。そして、この保証のなさは、いかなる種類のフィットも示していない。これは人生の法則なのだ。

 
fxsaber:

OnTester用にどんなメトリックでも書くことができます。このライブラリでは

あいまいな表現。私はフィッティングを単純に定義する - BestIntervalの最良の結果を1つ取り、2倍の大きさのインターバルでそれを（単一で）実行する。インターバルの延長が直接バランスの性格を変えない場合、それはフィッティングではありません。上の2番目の図では > 1000トレード。間隔を2倍にしても、直線が残る。つまり100%フィッティングしていない。

もうひとつは、「フィッティングしていない」ということは、ただひとつのことを意味する。しかし、そのパターンが今後も続くという保証は何もない。そしてこの保証のなさは、いかなる種類のフィットも示していない。これは人生の法則に過ぎない。

一般的に、あなたは純粋な機械学習を行っているが、なぜかあなたはそのトピックを無視している)

はい、もしあなたが何らかの指標を組み込み、その指標に基づいてモデルを選別するのであれば、オーバーフィッティングのルーチンを減らすことができます。理想的なのは、機械が最適なものを選択することで、OOSでも何かを示す可能性が高くなることです。

 
Maxim Dmitrievsky:

一般的に、あなたは純粋な機械学習をしているはずなのに、なぜかそのトピックを無視している)

私には理解できない。

そうですね、いくつかの指標を組み込んで、それに基づいてモデルをふるいにかければ、検索ルーチンが減るだけです。理想を言えば、ベストなものが自動的に選択され、OOSでも高い確率で何かが示されればいいのですが......。

もし計算資源が 桁違いに多ければ、BestIntervalは必要ないでしょう。つまり、ここにMOのヒントはない。これは単に便利で速く適用できるフィルターであり、それ以上のものではない。


OOS確率に関しては、私が上で述べたように正確に決定される。つまり、選択・最適化の要素は一切排除される。すべてが素晴らしいか、ゴミかのどちらかだ。


もっと複雑な問題は、実用的なTSがあり、実際のために最適な入力パラメーターの値を選択する必要がある場合である。

 

GA+BestIntervalは嫌なマッピングだということがわかった。つまり、ある局所的な極値への収束が起こり、チェックするとそれが絶対的なフィットであることが判明する。

Buteforce+BestIntervalは素晴らしいマッピングであることがわかった。GAが私にTCはゴミだと思わせたのに対し、Bruteforceは有望だと示してくれた。


まあ、Bruteforceが高速であるためには、少ないティック数と高速なTCロジックが必要だ。すべての加速メカニズムが、定量的な結果だけでなく定性的な結果も出すのはそのためだ。

 
GAそのものからすれば、全体最適は牛の乳のようなものである。
 
Maxim Dmitrievsky:
GAそのものは、雄牛から搾ったミルクと同じようなものだ）それは探索的最適化と考えられており、結果の信頼性という点ではまったく負い目がない。

私はGAと友達になることはできない。

 
私はコーディングやMeta EditorでのEAの操作について何も知りませんが、BestIntervalのコンセプトはとても気に入っています。私がテストしたいEAにこれを追加する方法を教えていただくのは面倒でしょうか？
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