ライブラリ: BestInterval - ページ 27

[fxsaber]

traveller00:

時計の翻訳後に間隔を調整することに意味があるかどうかについて、何か調査をしましたか？また、何らかの方法でこれをテストに組み込んだのですか、それともコンバットアドバイザーを翻訳したのですか？

世界中がタイムシフトに慣れるまでの数週間は、さまざまなサプライズが予想される。私は、クロック変換の効果について明確な結論を出すために、そのような長期間続く安定したパターンを見つけていない。BestIntervalは数学的な慣習である。ほとんどどんな条件にも合わせることができる。そして、それが機能しないのは移籍のせいだとか、単に調整したからだとか言うことはできない。

機械学習のようなものだ。彼らはプラスを示すことを学習したが、このプラスが時間の翻訳の影響を受けるのか、それとも規則性がまったくなかったのかは誰にもわからない。多くの研究ができるだろう。

[Drake]

こんにちは、fxsaberさん。

このライブラリはとても便利ですね。テストしていたのですが、インターバルをフィルタリングすればするほど勝率が良くなるんです。

ということは、フィッティングしすぎだと思いませんか？つまり、10インターバルを捨てると、基本的には、バックテストから 損失を除外しているだけです。

私は間違っていますか？私が思うに、区間をいくつ取り除いたとしても、「偽」のバックテストを作っていることになる。

[fxsaber]

Drake:

こんにちは、fxsaberさん。

このライブラリはとても便利ですね。テストしてみましたが、インターバルをフィルタリングすればするほど勝率が良くなりますね。

ということは、フィッティングしすぎだと思いませんか？つまり、10インターバルを捨てると、基本的には、バックテストから損失を除外しているだけなんだ。

私は間違っていますか？私の考えでは、区間をいくつ削除しても、「偽の」バックテストを作成していることになります。

BestIntervalは、その性質に関係なく、どのようなデータでも聖杯を 表示します。これはワンパスで非常に高速な数学的アルゴリズム・フィルターです。

このスレッドでは、それについて多くのトピックが提起されている。私にとっては、どんな取引システムを使うにせよ、このツールは必須である。

おそらく、アプローチは悪くない。結果はブログに書いた。

[Drake]

fxsaber:

BestIntervalは、どのようなデータに対しても、その性質に関係なく、聖杯を 表示します。これはワンパスの非常に高速な数学フィルター・アルゴリズムである。

このスレッドでは、これについて多くのトピックが提起されている。私にとっては、どの取引システムを使うかにかかわらず、このツールは必須です。

おそらく悪いアプローチではないだろう。結果はブログに書いた。

確かに！ライブラリーは必須だ。しかし、問題は、バックテストでのみ良いパフォーマンスを発揮する偽の聖杯を作らないようにするために、どのようなロジックを使ってインターバルを選ぶべきか、ということです。このスレッドの何ページかを読みましたが、私が観察したところでは、あなたは結論に達していませんでした。そして、私は理解しています、それはすべて相対的な方法です。

[fxsaber]

Drake:

あなたのライブラリーは必須です。しかし、問題は、バックテストでのみ良いパフォーマンスを発揮する偽の聖杯を作らないようにするために、どのようなロジックを使ってインターバルを選ぶべきか、ということです。このスレッドの何ページかを読みましたが、私が観察したところでは、あなたは結論に達していませんでした。そして、私は理解しています、それはすべて相対的な方法です。

実験。私は有益なTSを作成するための方法論を持っていません。

[fxsaber]

fxsaber #:

実験。私には収益性の高いTSを作る方法がない。

ライブラリワークの実例として。EURCHFを取り出して適用した。

これがベスト20セット（2000パスでGA中断後）。青い線の左が「トレーニング」、右がOOS（2023年3月）。

写真から最初のセットのBestInterval。

; Generated by TesterDashboard: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746249
; 
; Amount of Delete Intervals = 20 (2021.01.05 - 2023.02.25)
; 00:00:00 - 00:15:04 : Profit = 2446.63 (9.71%), Total = 71 (85.92%), PF = 5.32, Mean = 34.46, DD = 137.18, RF = 17.84, Length = 0.25 hours, Efficiency = 9732.43
; 00:22:08 - 01:01:33 : Profit = 2941.68 (11.67%), Total = 149 (83.22%), PF = 3.84, Mean = 19.74, DD = 143.00, RF = 20.57, Length = 0.66 hours, Efficiency = 4475.93
; 01:04:23 - 01:09:55 : Profit = 775.00 (3.07%), Total = 38 (89.47%), PF = 5.75, Mean = 20.39, DD = 108.00, RF = 7.18, Length = 0.09 hours, Efficiency = 8378.38
; 01:10:04 - 01:13:14 : Profit = 543.00 (2.15%), Total = 40 (90.00%), PF = 2.73, Mean = 13.57, DD = 104.00, RF = 5.22, Length = 0.05 hours, Efficiency = 10234.55
; 01:14:53 - 01:19:26 : Profit = 906.00 (3.59%), Total = 51 (88.24%), PF = 4.25, Mean = 17.76, DD = 188.00, RF = 4.82, Length = 0.08 hours, Efficiency = 11903.65
; 01:19:28 - 01:26:47 : Profit = 875.00 (3.47%), Total = 47 (91.49%), PF = 7.03, Mean = 18.62, DD = 101.00, RF = 8.66, Length = 0.12 hours, Efficiency = 7159.09
; 22:51:00 - 22:54:15 : Profit = 1238.00 (4.91%), Total = 75 (90.67%), PF = 10.90, Mean = 16.51, DD = 33.00, RF = 37.52, Length = 0.05 hours, Efficiency = 22738.78
; 22:54:32 - 22:57:21 : Profit = 797.50 (3.16%), Total = 75 (82.67%), PF = 3.08, Mean = 10.63, DD = 113.00, RF = 7.06, Length = 0.05 hours, Efficiency = 16888.24
; 22:57:44 - 22:59:18 : Profit = 615.44 (2.44%), Total = 51 (90.20%), PF = 3.48, Mean = 12.07, DD = 114.00, RF = 5.40, Length = 0.03 hours, Efficiency = 23322.11
; 22:59:38 - 23:03:33 : Profit = 2245.17 (8.91%), Total = 146 (91.10%), PF = 5.68, Mean = 15.38, DD = 135.21, RF = 16.61, Length = 0.07 hours, Efficiency = 34248.31
; 23:05:40 - 23:13:50 : Profit = 1575.24 (6.25%), Total = 116 (85.34%), PF = 4.08, Mean = 13.58, DD = 142.00, RF = 11.09, Length = 0.14 hours, Efficiency = 11549.59
; 23:15:28 - 23:16:56 : Profit = 1283.00 (5.09%), Total = 21 (76.19%), PF = 10.65, Mean = 61.10, DD = 103.00, RF = 12.46, Length = 0.02 hours, Efficiency = 51896.63
; 23:22:43 - 23:26:39 : Profit = 662.00 (2.63%), Total = 44 (88.64%), PF = 6.91, Mean = 15.05, DD = 60.00, RF = 11.03, Length = 0.07 hours, Efficiency = 10055.70
; 23:27:34 - 23:29:14 : Profit = 1087.28 (4.31%), Total = 62 (88.71%), PF = 5.57, Mean = 17.54, DD = 107.00, RF = 10.16, Length = 0.03 hours, Efficiency = 38754.46
; 23:29:17 - 23:35:04 : Profit = 1852.14 (7.35%), Total = 89 (94.38%), PF = 9.91, Mean = 20.81, DD = 109.00, RF = 16.99, Length = 0.10 hours, Efficiency = 19160.06
; 23:36:19 - 23:39:51 : Profit = 782.00 (3.10%), Total = 35 (88.57%), PF = 16.04, Mean = 22.34, DD = 29.00, RF = 26.97, Length = 0.06 hours, Efficiency = 13216.90
; 23:40:26 - 23:42:40 : Profit = 589.28 (2.34%), Total = 21 (90.48%), PF = 5.69, Mean = 28.06, DD = 92.26, RF = 6.39, Length = 0.04 hours, Efficiency = 15714.07
; 23:42:54 - 23:43:52 : Profit = 409.00 (1.62%), Total = 14 (100.00%), PF = Max, Mean = 29.21, Length = 0.02 hours, Efficiency = 24955.93
; 23:44:08 - 23:49:14 : Profit = 1527.00 (6.06%), Total = 63 (87.30%), PF = 6.76, Mean = 24.24, DD = 152.00, RF = 10.05, Length = 0.09 hours, Efficiency = 17906.19
; 23:51:47 - 23:56:17 : Profit = 1094.00 (4.34%), Total = 38 (97.37%), PF = 73.93, Mean = 28.79, DD = 15.00, RF = 72.93, Length = 0.08 hours, Efficiency = 14532.84
; 23:59:47 - 23:59:59 : Profit = 962.28 (3.82%), Total = 28 (100.00%), PF = 16.10, Mean = 34.37, DD = 49.72, RF = 19.35, Length = 0.00 hours, Efficiency = 266476.92
; SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 25206.63 (100.00%), Total = 1274 (88.62%), PF = 5.61, Mean = 19.79
; AmountDelete = 20, Length = 2.08 hours, Efficiency = 12147.77

20インターバルのトレードを投げた結果。明らかに、これらのパラメータには美しさがあります。約23時から01時までのトレードが表示されていることに注意。これは機械が見つけたものだ。

同じ画像を拡大して見てみよう：2023年の初めから。

青い線の右側に醜いものが......。だから引用したフレーズが重要なのだ。

[Igor Makanu]

fxsaber #:

ブルーラインの右側に何か醜いものが......。

青線の右に "逆TC "が欲しい......もしかして？

[fxsaber]

Igor Makanu #:

青線の右に "逆TC "が欲しいな......もしや？

あのラインはどんなレイアウトでも、次にどうすればいいのか分からなかった。

[fxsaber]

意外な結果だ。

[Aleksei Beliakov]

私はmt5エキスパートをmt4スタイルで使用している。

#include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/22577
#define  BESTINTERVAL_ONTESTER
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh>

ファイルヘッダにこのコードを追加したところ、うまくコンパイルできるようになりました。

しかし、最後にエラーが出ます

2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.08.21 00:00:00   ERROR: Can not load the File EMA_CCI_EA!
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style & Virtual is required) = true
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   Calculation time activated intervals is UNKNOWN - EMA_CCI_EA (common folder) few days ago.
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   Amount of Delete Intervals = 0
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 0.00, Total = 0, PF = Max, Mean = 0.00
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   final balance - InitBalance (50000.00) + Profit (0.00) with BestInterval.
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   OnTester - Virtual InitBalance (50000.00) + Profit (-8.58) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.

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