ライブラリ: BestInterval

Алексей Тарабанов 2018.10.19 23:38 #81

fxsaber:

そう、ほとんどどんなTCでも、1クリックか2クリックで美しい写真が撮れる。美しければ美しいほど妥協する。だから底上げになる。

でも現実には、ほとんど誰も何もしない。

そう、一番いいのは、みんなくたばることだ。

... 2018.10.20 06:21 #82

1. デフォルトのパラメータで実行したところ、最初のパスで、最初のコメントにあるように、53行目のOnTester Critical Errorが発生しました。

2. 2回目のパスで、最適化はうまくいきました。

2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = -9408.19 = -9408.19 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -9408.19 (100.00%), Total = 1552 (42.85%), PF = 0.27, Mean = -6.06, DD = 11981.00, RF = -0.79
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -9408.19 (100.00%), Total = 1552 (42.85%), PF = 0.27, Mean = -6.06, DD = 11981.00, RF = -0.79
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = 1832.70 = -9408.19 + 11240.89 (-119.48%) - Amount of Delete Intervals = 1
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 05:26:38 : Profit = 730.60 (39.86%), Total = 137 (41.61%), PF = 16.68, Mean = 5.33, DD = 38.25, RF = 19.10
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   15:43:31 - 23:59:59 : Profit = 1102.10 (60.14%), Total = 762 (41.60%), PF = 2.39, Mean = 1.45, DD = 400.95, RF = 2.75
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1832.70 (100.00%), Total = 899 (41.60%), PF = 3.18, Mean = 2.04, DD = 400.96, RF = 4.57
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   Profit = 2272.64 = 1832.70 + 439.94 (24.01%) - Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   00:00:00 - 05:26:38 : Profit = 730.60 (32.15%), Total = 137 (41.61%), PF = 16.68, Mean = 5.33, DD = 38.25, RF = 19.10
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   15:43:31 - 18:15:27 : Profit = 1339.72 (58.95%), Total = 326 (48.16%), PF = 5.86, Mean = 4.11, DD = 156.95, RF = 8.54
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   21:07:40 - 23:59:59 : Profit = 202.32 (8.90%), Total = 157 (24.84%), PF = 14.31, Mean = 1.29, DD = 19.97, RF = 10.13
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 2272.64 (100.00%), Total = 620 (40.81%), PF = 7.74, Mean = 3.67, DD = 156.96, RF = 14.48
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (-9408.19) without BestInterval.
2018.10.20 00:02:35.785 Core 1  2017.05.16 15:49:00   OnTester - Profit (2272.64) with BestInterval.

3.利益が最も高いインターバルを選択し、そのインターバルのみでトレードしましたが、トレードはオープンされませんでした。）

if (!IsTradingTime(15, 45, 18, 15)) return; // 15:45 - 18:15

4.平均利益のみのインターバルを選択すると、Expert Advisorは損失なしで2017年を通過します。

5.OOS、つまり2018年に切り替えると、インターバルは2017年に最適化され、Expert Advisorもクラッシュすることなく2017年を通過するが、プロファイルは大幅に低下する。

fxsaber 2018.10.20 07:06 #83

...:

1.デフォルトのパラメータで実行したところ、最初のパスで、最初のコメントにあるように、53行目のOnTester Critical Errorが発生しました。

11月が近づけば、その理由がわかると思います。

3.3.私は最も高い利益を持つ間隔を選択し、それだけで取引しますが、取引は開かれません、おそらくライブラリはマーティンと遊ぶことからユーザーを保護しようとしている :)

この投げ出しの実装は、元のTSのロジックに違反しています。この点については

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

ライブラリ: BestInterval

fxsaber, 2018.10.18 10:28 AM

EAがMT4スタイルでない場合、ライブラリはその機能の90％を使用します。また、インターバルも取得できます。しかし、テスターでその適用を一度に確認することはできません。プログラマーはこの目的のために何か大きなものを発明しなければなりません。だからこそ、MT4スタイルだけが、聖書の可能性を100％明らかにできるのです。

だから、MT4-styleか自分でやるかのどちらかだ。仮想取引環境がなければ、この課題は一般的なケースでは解決できない。

fxsaber 2018.10.27 14:08 #84

おそらくライブラリーは最終版になるだろう。現在のステータスはベータ版だ。

SZY

1 undeleted objects left
1 object of type ORDERS left
504232 bytes of leaked memory

このようなメッセージがテスターに表示される場合、それはビルド1930のバグです。

fxsaber 2018.11.01 00:40 #85

MT4-testerでbiblaの現在の機能をすべてチェック。動作する。

fxsaber 2018.11.02 14:15 #86

...:

1.デフォルトのパラメータで実行すると、最初のパスで、最初のコメントにあるように、53行目のOnTester Critical Errorが発生します。

再生されません。

fxsaber 2018.11.02 20:52 #87

fxsaber:
MT4-testerでbiblaの現在の機能をすべてチェック。動作する。

MT4-testerのログの出力が正しくなるように化粧直しをした。MT4に興味のある方は、以下のようになります。

計算

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false

Profit = 196.25 = 196.25 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 196.25 (100.00%), Total = 1436 (70.19%), PF = 1.01, Mean = 0.14, DD = 3335.13, RF = 0.06
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 196.25 (100.00%), Total = 1436 (70.19%), PF = 1.01, Mean = 0.14, DD = 3335.13, RF = 0.06

Profit = 9111.81 = 196.25 + 8915.56 (4543.06%) - Amount of Delete Intervals = 1
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (81.46%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 23:59:59 : Profit = 1689.65 (18.54%), Total = 257 (67.32%), PF = 1.33, Mean = 6.57, DD = 1366.75, RF = 1.24
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 9111.81 (100.00%), Total = 519 (76.88%), PF = 2.56, Mean = 17.56, DD = 861.31, RF = 10.58

Profit = 10303.79 = 9111.81 + 1191.98 (13.08%) - Amount of Delete Intervals = 2
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (72.03%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 18:32:36 : Profit = 1558.95 (15.13%), Total = 44 (70.45%), PF = 2.35, Mean = 35.43, DD = 367.52, RF = 4.24
19:12:02 - 23:59:59 : Profit = 1322.68 (12.84%), Total = 189 (70.90%), PF = 1.57, Mean = 7.00, DD = 456.22, RF = 2.90
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 10303.79 (100.00%), Total = 495 (78.99%), PF = 3.42, Mean = 20.82, DD = 583.22, RF = 17.67

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (196.25) without BestInterval.
OnTester - Profit (10303.79) with BestInterval.
OnTester returns 10303.79000000000087
2714656 tick events (64659 bars, 2714756 bar states) processed in 0:00:40.670 (total time 0:00:41.169)

適用

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
Calculation time activated intervals is 2018.11.02 21:30:10 - Test (common folder)  ago.

Amount of Delete Intervals = 2
00:00:00 - 02:53:38 : Profit = 7422.16 (72.03%), Total = 262 (86.26%), PF = 10.58, Mean = 28.33, DD = 127.97, RF = 58.00
17:45:41 - 18:32:36 : Profit = 1558.95 (15.13%), Total = 44 (70.45%), PF = 2.35, Mean = 35.43, DD = 367.52, RF = 4.24
19:12:02 - 23:59:59 : Profit = 1322.68 (12.84%), Total = 189 (70.90%), PF = 1.57, Mean = 7.00, DD = 456.22, RF = 2.90
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 10303.79 (100.00%), Total = 495 (78.99%), PF = 3.42, Mean = 20.82

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (10351.44) with BestInterval.
OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (5003.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
OnTester returns 15003.00000000000000

2714862 tick events (64668 bars, 2714962 bar states) processed in 0:00:30.997 (total time 0:00:31.434)

ハイライトされた部分が一致しない。理由は分析していない。

ZY 2 番目のバリアントは 25% 速く計算された。

fxsaber 2018.11.08 14:47 #88

MT5-Hedgeでは、指値注文がスライドするため、テスターグレイルが発生し、煩わしいことこの上ない。

MT5-Exchange-Netting に切り替えると、この問題は解決します。しかし、そこでのTPはまだスライドしている。そのため、指値取引に置き換える必要がある。現在の実装では、MT4Ordersでは見えないイン/アウト取引が発生する可能性がある。

そこで、MT5-Exchange-NetでBestIntervalを計算し、適用する方法を学ぶ必要があった。MT5-testerはMT4-testerと異なり、タイマーを使うことができるからです。また、タイマーなしで指値取引を行う方法はありません。一般に、すべての落とし穴を普通の人に説明するのは難しい。最終的には、次のようになった。

計算

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false

Profit = 18238.00 = 18238.00 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0 (2018.07.01 - 2018.11.08)
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 18238.00 (100.00%), Total = 1618 (71.76%), PF = 1.46, Mean = 11.27, DD = 2286.00, RF = 7.98
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 18238.00 (100.00%), Total = 1618 (71.76%), PF = 1.46, Mean = 11.27, DD = 2286.00, RF = 7.98

Profit = 22915.00 = 18238.00 + 4677.00 (25.64%) - Amount of Delete Intervals = 1 (2018.07.01 - 2018.11.08)
00:00:00 - 10:18:47 : Profit = 3586.00 (15.65%), Total = 306 (72.22%), PF = 1.49, Mean = 11.72, DD = 1117.00, RF = 3.21
11:17:57 - 23:59:59 : Profit = 19329.00 (84.35%), Total = 1134 (73.28%), PF = 1.87, Mean = 17.04, DD = 1204.00, RF = 16.05
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 22915.00 (100.00%), Total = 1440 (73.06%), PF = 1.77, Mean = 15.91, DD = 1331.00, RF = 17.22

Profit = 24543.00 = 22915.00 + 1628.00 (7.10%) - Amount of Delete Intervals = 2 (2018.07.01 - 2018.11.08)
02:50:42 - 10:18:47 : Profit = 4854.00 (19.78%), Total = 280 (75.36%), PF = 1.86, Mean = 17.34, DD = 683.00, RF = 7.11
11:17:57 - 23:53:05 : Profit = 19689.00 (80.22%), Total = 1130 (73.36%), PF = 1.90, Mean = 17.42, DD = 1204.00, RF = 16.35
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 24543.00 (100.00%), Total = 1410 (73.76%), PF = 1.89, Mean = 17.41, DD = 1279.00, RF = 19.19
BestInterval is saved in "Test"-file in common(MT5)/base(MT4) folder.

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (18238.00) without BestInterval.
OnTester - Profit (24543.00) with BestInterval.
final balance 28238.00 USD
OnTester result 24543
Test passed in 0:00:00.639 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).

応用

BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
Calculation time activated intervals is 2018.11.08 15:09:56 - Test (common folder) 00:31:30 ago.

Amount of Delete Intervals = 2 (2018.07.01 - 2018.11.08)
02:50:42 - 10:18:47 : Profit = 4854.00 (19.78%), Total = 280 (75.36%), PF = 1.86, Mean = 17.34, DD = 683.00, RF = 7.11
11:17:57 - 23:53:05 : Profit = 19689.00 (80.22%), Total = 1130 (73.36%), PF = 1.90, Mean = 17.42, DD = 1204.00, RF = 16.35
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 24543.00 (100.00%), Total = 1410 (73.76%), PF = 1.89, Mean = 17.41

final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (24543.00) with BestInterval.
OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (18216.00) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
final balance 34543.00 USD
OnTester result 28216
Test passed in 0:00:00.749 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).

過去ログでは、"real ticks "モードで4ヶ月間、1000回以上の取引と何千回ものOrderSendを行ったバックテストと、最適なインターバルの計算（および適用）に1秒もかかっていないことを（黄色で）強調しています。

fxsaber 2018.11.10 10:00 #89

マーケットファンへ。どんなEA（MT4スタイル）でも、数秒で「美しい」EAにすることができます。ライブラリがすべて自動で行います。

前

後（タスクは20のインターバルを捨てること。）

私自身は2つ以上のインターバルは使いません。もしあなたがマーケット向けではなく、自分のトレードのために書いているのであれば、低い値を取ってください。

Maxim Dmitrievsky 2018.11.10 10:13 #90

マーケットを愛する国民にアヘンを提供するな ))

ライブラリ: BestInterval - ページ 9