ライブラリ: BestInterval - ページ 7 1234567891011121314...29 新しいコメント fxsaber 2018.10.18 21:58 #61 Aleksey Panfilov:また、週の最初の時間を導入（指定）すると、原則的に1週間は1日とどう違うのか。曜日によって 相場のパターンがある。これが根本的な違いである。 Mikola_2 2018.10.18 22:07 #62 fxsaber: このパーセンテージは、別の区間を捨てることによってどれだけの利益が得られたかを示している。疑問が生じた。 投げられたインターバルでは、Expert Advisorのすべての作業がブロックされるのか、それとも新しいポジションのオープンのみか？ それとも、最後のオープンポジションを クローズした後にのみ、インターバルが開始されるのでしょうか？つまり、投げられたインターバルで未決済の注文がハングアップする状況はありえないのでしょうか？ 私は数秒のインターバルが投げ出されたことがあります。明らかに、非常に失敗したエントリーの投げです。その数秒間に再びヒットする確率はどのくらいですか？フィッティングは？ 私は勤務時間／非勤務時間を1時間単位で定義しており、その精度に満足している。 繰り返しになるが、夏時間と冬時間のことを忘れてはいけない......。 fxsaber 2018.10.18 22:28 #63 Mikola_2:スローインターバルでは、Expert Advisorのすべての作業がブロックされていますか、または新しいポジションのオープンだけですか？ オープンポジションのみの ネットポジションがそこで計算されます。そして、そのネットポジションを実環境の仮想ポジションと同期させる。 それとも、最後のオープン・ポジションが クローズされた後にのみ、インターバルが開始されるのでしょうか？つまり、投げ出されたインターバルにハングしたオープン・オーダーがある状況はありえないのでしょうか？ Action= true - テスターのモード。 数秒の間隔で投げ出されたことがあります。これは、非常に失敗した1つのエントリーの明らかなスローアウトです。その数秒間に再びヒットする確率は？フィッティング？ もちろんフィッティングだ。投げの回数が増えるにつれて、1回や2回の負けトレードが投げられる状況になる。次のステップの投げの詳細がログに表示されるのも無駄ではない。 私は勤務時間／非勤務時間を1時間単位で定義しており、その精度に満足しています。 見つけたインターバルを任意のサイズに絞り込んで時間を定量化することができる。 繰り返しになるが、夏時間／冬時間のことも忘れてはならない。夏時間／冬時間は不要なので考慮しない。 fxsaber 2018.10.18 22:57 #64 ...:最適化できなかったEAの例。おそらく、マーチンのようなシステムでは、通常ドローダウンが利益を上回るため、すべての結果が削除されているのでは？次の行を #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006 #define VIRTUAL_TESTER // 仮想取引環境での実行 #define BESTINTERVAL_ONTESTER // 最適化の基準は、最良の区間の利益である。 #include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/22710 の直後に #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> Mikola_2 2018.10.18 23:02 #65 fxsaber: 見つかったインターバルは、どんな大きさの時間量子化にも絞り込める。 私はそうしている。見つかったインターバルをスケルトンとして使うんだ。fxsaber さん 夏と冬は考慮しない。最適化の範囲を選択するときに考慮されるべきであり、特定の証券会社の仕事の特殊性。しかし、これはユーザーの問題であり、プログラムの問題ではありません。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.19 21:33 #66 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 Amount of Delete Intervals = 3 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 00:00:00 - 03:44:59 : Profit = 318.32 (18.18%), Total = 114 (93.86%), PF = 12.53, Mean = 2.79, DD = 63.67, RF = 5.00 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 13:45:01 - 16:29:59 : Profit = 450.78 (25.75%), Total = 155 (73.55%), PF = 6.43, Mean = 2.91, DD = 272.64, RF = 1.65 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 16:45:01 - 20:44:59 : Profit = 898.54 (51.33%), Total = 182 (96.15%), PF = 20.46, Mean = 4.94, DD = 75.30, RF = 11.93 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 82.96 (4.74%), Total = 72 (86.11%), PF = 1.97, Mean = 1.15, DD = 112.21, RF = 0.74 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval. 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (349.44) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap. あなたでいてくれてありがとう） fxsaber 2018.10.19 22:33 #67 Maxim Dmitrievsky:テスターの間隔と、BestIntervalが見つかったシンボルの名前をライブラリーのログに追加する必要があります。サーバーの名前も忘れずに。後でやっておきます。 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59 final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval. ハイライトされたものが一致しませんが、テスト期間が違うのでしょうか？ もちろん、偽モードのログはもっとはっきりしている。そして、偽と真の公平性のグラフ。例えると PFは500以上のポジションではスケールから外れている... Maxim Dmitrievsky 2018.10.19 22:44 #68 fxsaber:テスターの間隔と、BestIntervalが見つかったシンボルの名前をライブラリーのログに追加する必要があります。サーバーの名前も忘れずに。これは後でやろう。強調表示されているものが一致しません。もちろん、偽モードのログはより明確である。そして、偽と真の公平性のグラフ。例えてみよう。PFは500ポジション以上ではスケールから外れている...2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 Profit = -56.44 = -56.44 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 Profit = 384.85 = -56.44 + 441.29 (-781.87%) - Amount of Delete Intervals = 1 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (43.47%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 17:15:01 - 23:59:59 : Profit = 217.55 (56.53%), Total = 85 (89.41%), PF = 2.05, Mean = 2.56, DD = 171.99, RF = 1.26 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 384.85 (100.00%), Total = 139 (87.77%), PF = 2.68, Mean = 2.77, DD = 168.72, RF = 2.28 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 Profit = 516.73 = 384.85 + 131.88 (34.27%) - Amount of Delete Intervals = 2 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (32.38%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 17:15:01 - 21:29:59 : Profit = 285.54 (55.26%), Total = 59 (96.61%), PF = 6.05, Mean = 4.84, DD = 75.30, RF = 3.79 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (12.36%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 516.73 (100.00%), Total = 135 (90.37%), PF = 6.33, Mean = 3.83, DD = 69.20, RF = 7.47 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 Profit = 573.23 = 516.73 + 56.50 (10.93%) - Amount of Delete Intervals = 3 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (29.19%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (35.32%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (24.35%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (11.15%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 573.23 (100.00%), Total = 133 (91.73%), PF = 15.20, Mean = 4.31, DD = 25.94, RF = 22.10 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 Profit = 591.80 = 573.23 + 18.57 (3.24%) - Amount of Delete Intervals = 4 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55, DD = 25.94, RF = 22.81 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (-56.44) without BestInterval. 2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59 OnTester - Profit (591.80) with BestInterval. 2018.10.20 03:39:38.206 final balance 9943.56 USD 2018.10.20 03:39:38.206 OnTester result 591.8 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 Calculation time activated intervals is 2018.10.20 03:39:38 - Fuzzy_logic_for_fuzzy_algotraders (common folder) 00:02:04 ago. 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 Amount of Delete Intervals = 4 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (593.97) with BestInterval. 2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59 OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (-42.35) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap. 2018.10.20 03:41:42.414 final balance 10593.97 USD 2018.10.20 03:41:42.414 OnTester result 9957.65 OOSを追加しよう これは新しい実行で、古い実行は失われた。始値でテスト。 Igor Makanu 2018.10.19 22:45 #69 fxsaber:テスターの間隔と、BestIntervalが見つかったシンボルの名前をライブラリーのログに追加する必要があります。サーバーの名前も忘れずに。後でやっておきます。私はあなたのライブラリのテストを開始するために管理することはできません、私はポテンシャルが大きいと言うために何もせずに忙しいです...それは何でもない...それは本当に非常にクールです！そして、フリーアクセスとあなたのサポートで...イモ、夢のいくつかの種類...それはそのようには起こりませんが、それはあります！))) もしそれが本当なら、私はそのようなチップが欲しいです： - BestIntervalファイルに保存する機能 - BestIntervalファイルからの読み込み機能 - BestIntervalの外でトレードを「反転」させる機能。 それは現実的ですか？ 何のため？- BestIntervalの外側でTSを評価しようとすれば、BestIntervalの外側でトレードを "反転 "させれば、より美しいバランス・チャートになるのではないでしょうか。BestIntervalの外側でTSを回してもバランスチャートがあまり変わらないということは・・・どういうことでしょうか？- ここで勉強すべき別のトピックがあります。あなたのアプローチは非常に新しいものです。 fxsaber 2018.10.19 22:54 #70 Igor Makanu:現実的であれば、そういう小説が好きだ：- BestIntervalファイルへの保存機能- BestIntervalファイルからの読み込み機能 保存／読み込みはほぼ即座に実装されている。これがアクション・メカニズムの基本です。 - BestIntervalの外側でトレードを「反転」させる可能性BestIntervalを反転させるには10行書く必要がある。しかし、それは自己欺瞞である。絵はきれいになるが、そこにはほとんど意味がない。 1234567891011121314...29 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、週の最初の時間を導入（指定）すると、原則的に1週間は1日とどう違うのか。
曜日によって 相場のパターンがある。これが根本的な違いである。
このパーセンテージは、別の区間を捨てることによってどれだけの利益が得られたかを示している。
疑問が生じた。
投げられたインターバルでは、Expert Advisorのすべての作業がブロックされるのか、それとも新しいポジションのオープンのみか？
それとも、最後のオープンポジションを クローズした後にのみ、インターバルが開始されるのでしょうか？つまり、投げられたインターバルで未決済の注文がハングアップする状況はありえないのでしょうか？
私は数秒のインターバルが投げ出されたことがあります。明らかに、非常に失敗したエントリーの投げです。その数秒間に再びヒットする確率はどのくらいですか？フィッティングは？
私は勤務時間／非勤務時間を1時間単位で定義しており、その精度に満足している。
繰り返しになるが、夏時間と冬時間のことを忘れてはいけない......。
スローインターバルでは、Expert Advisorのすべての作業がブロックされていますか、または新しいポジションのオープンだけですか？
オープンポジションのみの ネットポジションがそこで計算されます。そして、そのネットポジションを実環境の仮想ポジションと同期させる。
それとも、最後のオープン・ポジションが クローズされた後にのみ、インターバルが開始されるのでしょうか？つまり、投げ出されたインターバルにハングしたオープン・オーダーがある状況はありえないのでしょうか？
Action= true - テスターのモード。
数秒の間隔で投げ出されたことがあります。これは、非常に失敗した1つのエントリーの明らかなスローアウトです。その数秒間に再びヒットする確率は？フィッティング？
もちろんフィッティングだ。投げの回数が増えるにつれて、1回や2回の負けトレードが投げられる状況になる。次のステップの投げの詳細がログに表示されるのも無駄ではない。
私は勤務時間／非勤務時間を1時間単位で定義しており、その精度に満足しています。
見つけたインターバルを任意のサイズに絞り込んで時間を定量化することができる。
繰り返しになるが、夏時間／冬時間のことも忘れてはならない。
夏時間／冬時間は不要なので考慮しない。
次の行を
の直後に
見つかったインターバルは、どんな大きさの時間量子化にも絞り込める。
fxsaber さん
夏と冬は考慮しない。
最適化の範囲を選択するときに考慮されるべきであり、特定の証券会社の仕事の特殊性。
しかし、これはユーザーの問題であり、プログラムの問題ではありません。
あなたでいてくれてありがとう）
テスターの間隔と、BestIntervalが見つかったシンボルの名前をライブラリーのログに追加する必要があります。サーバーの名前も忘れずに。後でやっておきます。
ハイライトされたものが一致しませんが、テスト期間が違うのでしょうか？
もちろん、偽モードのログはもっとはっきりしている。そして、偽と真の公平性のグラフ。例えると
PFは500以上のポジションではスケールから外れている...
テスターの間隔と、BestIntervalが見つかったシンボルの名前をライブラリーのログに追加する必要があります。サーバーの名前も忘れずに。これは後でやろう。
強調表示されているものが一致しません。
もちろん、偽モードのログはより明確である。そして、偽と真の公平性のグラフ。例えてみよう。
PFは500ポジション以上ではスケールから外れている...
OOSを追加しよう
これは新しい実行で、古い実行は失われた。始値でテスト。
テスターの間隔と、BestIntervalが見つかったシンボルの名前をライブラリーのログに追加する必要があります。サーバーの名前も忘れずに。後でやっておきます。
私はあなたのライブラリのテストを開始するために管理することはできません、私はポテンシャルが大きいと言うために何もせずに忙しいです...それは何でもない...それは本当に非常にクールです！そして、フリーアクセスとあなたのサポートで...イモ、夢のいくつかの種類...それはそのようには起こりませんが、それはあります！)))
もしそれが本当なら、私はそのようなチップが欲しいです：
- BestIntervalファイルに保存する機能
- BestIntervalファイルからの読み込み機能
- BestIntervalの外でトレードを「反転」させる機能。
それは現実的ですか？
何のため？- BestIntervalの外側でTSを評価しようとすれば、BestIntervalの外側でトレードを "反転 "させれば、より美しいバランス・チャートになるのではないでしょうか。BestIntervalの外側でTSを回してもバランスチャートがあまり変わらないということは・・・どういうことでしょうか？- ここで勉強すべき別のトピックがあります。あなたのアプローチは非常に新しいものです。
現実的であれば、そういう小説が好きだ：
- BestIntervalファイルへの保存機能
- BestIntervalファイルからの読み込み機能
保存／読み込みはほぼ即座に実装されている。これがアクション・メカニズムの基本です。
- BestIntervalの外側でトレードを「反転」させる可能性
BestIntervalを反転させるには10行書く必要がある。しかし、それは自己欺瞞である。絵はきれいになるが、そこにはほとんど意味がない。