Monday Dip EA- Index Mean Reversion D1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーは、設定された銘柄のチャート上で直接取引を行います（固定の銘柄は指定されていません）。1週間に最大1回の取引を実行し、すべての戦略上の判断は、サーバー時刻に基づく日足（D1）の終値データのみを用いて計算されます。

⚡ 基本ルール

• ルール1 — エントリー： 月曜日の終値について、前営業日（通常は金曜日）の終値と比較します。月曜日の終値が前営業日の終値より厳密に低い場合にのみ、ロングポジションがトリガーされます。このチェックは週に1回のみ行われます。
• ルール2 — 決済： 利益・損失にかかわらず、水曜日の日足終値（翌営業日の最初のティックで実行）でオープンポジションは自動的に決済されます。水曜日の終値が適用されなかった場合、その後のいずれかの日足終値（木曜日、金曜日、または週末の終値）で決済がトリガーされます。
• ルール3 — ストップロスと安全性： エントリー時に、ブローカーの最小ストップ距離（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）を遵守しつつ、パーセンテージベースのストップロス（InpStopLossPercent）が適用されます。 ストップロスの設定または変更が5回連続で失敗した場合、EAは資金の安全を確保するために直ちに成行決済を試みます。注：テイクプロフィットの目標値はありません。決済は完全に時間とストップロスに基づいて行われます。

🛡️ オプションのエントリーフィルター

どちらのフィルターもオプションのトグルであり、エントリーをさらに制限することしかできません（これらが単独でエントリーを生成したり、ルール1を緩和したりすることは決してありません）：

• 内部バー強度（IBS）フィルター： 月曜日のローソク足について、IBS = (終値 - 安値) / (高値 - 安値) を算出します。IBS <= InpIBSMax の場合にのみエントリーが許可されます。高値と安値が等しい場合、その日は無視され、ログに記録されます。
• 移動平均（MA）フィルター： 月曜日の終値が、月曜日を含むD1ローソク足の終値に基づいて計算された単純移動平均（InpMAPeroid）を厳密に下回っている必要があります。

⚙️ 主な仕様

• チャート時間足： 時間足に依存しない（内部ではD1シリーズを使用）。ログの監視を明確に行うため、D1チャートへの適用を推奨します。
• 銘柄の互換性： マルチインデックス対応（US500、UK100、GER40など）。
• リスク管理： 1ポジションの厳格な制限に加え、注文執行および緊急決済のための堅牢な再試行ロジックを備えています。

入力パラメータ

3つの抜粋に見られる中核ロジック

以下の抜粋は、提出されたソースコードからそのまま引用したものです。これらは決定ロジックの抜粋であり、完全な実行可能プログラムではありません。シグナル（ルール1）：

//--- ルール 1 ------------------------------------------------------
   // 決定事項 D8：「以下」は厳密な比較であり、等しい場合はその週は取引なしとする。
   if(!(bar.close < refBar.close))
      return(StringFormat("SKIP - rule 1: the Monday close %s is not below the previous trading day's close %s (equal or above).",
                          DoubleToString(bar.close, _Digits), DoubleToString(refBar.close, _Digits)));

フィルター（IBSおよび長期移動平均線）：

//--- フィルター 1: IBS ----------------------------------------------
   if(InpUseIBS)
   {
      if(!haveIBS)
      {
         // 決定 D7
         return("SKIP - IBS filter: High == Low on the Monday bar, the ratio is undefined - no-trade day.");
      }
      if(!(ibs <= InpIBSMax))                        // 決定事項 D8：「<=」と規定通り
         return(StringFormat("SKIP - IBS filter: IBS %.4f is above InpIBSMax %.4f.", ibs, InpIBSMax));
   }

   //--- フィルター 2: 長期移動平均線 -------------------------------------
   if(InpUseMA)
   {
      if(!haveMA)
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: not enough daily history to compute the MA(%d).", InpMAPeriod));
      if(!(bar.close < ma))                          // 決定 D8：厳格な「<」
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: the Monday close %s is not below the MA(%d) %s.",
                             DoubleToString(bar.close, _Digits), InpMAPeriod, DoubleToString(ma, _Digits)));
   }

エグジット（水曜日の終値以降）：

   MqlDateTime dtBar;
   TimeToStruct(tBar, dtBar);                        // 決定 D18
   if(!BarIsAtOrAfterWednesday(dtBar.day_of_week))
      return;

   // 決定 D2：水曜日のローソク足の終値によって出口がトリガーされ、
   // その直後の最初のティックで実行され、ポジションがフラットになるまで再試行される。
   // 決定事項 D24：「バーが閉じた」とはMT5の定義であり、次の
   // 日足バーは、現物市場の引けのベルではなく、サーバーの時刻に基づいて開始されます。
   CloseOurPosition(StringFormat("rule 2 - the daily bar %s closed and it is a %s (Wednesday close reached)",
                                 TimeToString(tBar, TIME_DATE), WeekdayName(dtBar.day_of_week)));

週次フロー

図1. EAの1週間のサイクル — これは概略図であり、ターミナルのスクリーンショットでもバックテストデータでもありません。