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エキスパート

Universal Breakout Study - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

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4.3 (345)
こんにちは、
Sergey Yermolov（セルゲイ・エルモロフ）です。
15年以上にわたり、トレーディングシステムとアルゴリズムの開発に携わっています。
私のトレードに対する考え方は、「聖杯」を探すことでも、短期間での利益を約束することでもありません。
「自動で稼ぐロボット」を販売しているわけでもありません。
私は、すべてのアクションにロジック・制約・リスク管理が組み込まれたシステムを構築しています。
私のツールは「ボタン一つで利益が出る」ものではなく、以下を実現するためのものです：
— トレードにおける無秩序の排除
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「Universal Breakout Study」は、ブレイクアウト取引戦略の研究および検証を目的として設計されたエキスパートアドバイザーです

戦略の説明

このEAは、指定されたH1ローソク 足数を用いて価格レンジ（ボックス）を構築し、レンジが形成されると、ボックスの境界線の外側に買いストップ注文 および売りストップ注文の 指値注文を出します。

ブレイクアウトが発生すると、対応する注文が執行されます。ポジションがオープンされた後は、ストップロス、テイクプロフィット、ブレークイーブン、トレーリングストップ、その他のトレード管理手法を用いて管理することができます。

レンジは、GMT調整済み時刻を使用して、どの取引セッションに対しても構築可能です。これにより、トレーダーはソースコードを変更することなく、アジア、ロンドン、ニューヨーク、あるいは任意のカスタム取引セッションにおけるブレイクアウトを研究することができます。

このEAは、ストップロスおよび テイクプロフィットの 計算方法として複数の方式に対応しています。保護注文は無効化したり、固定値として指定したり、ボックスのサイズの係数として計算したりすることができます。ポジションサイズは、選択されたリスクレベルに基づいて自動的に計算されます。

利用可能なトレード管理機能：

  • ブレークイーブン— ストップロスをブレークイーブン位置に移動します。
  • トレーリングストップ— 動的なポジション管理。
  • タイム・エグジット— 指定した時間が経過後にポジションを決済します。
  • 有効期限— 指値注文の有効期間を制御します。
  • 曜日フィルター— 特定の曜日の取引を有効または無効にします。

各曜日ごとに取引を個別に有効または無効にできるため、このEAはブレイクアウトの研究だけでなく、カレンダーに基づく市場効果の研究にも適しています。

ソースコードは完全に公開されており、独自のブレイクアウト戦略の開発、新しいフィルターの追加、取引仮説の検証などに利用できます。

パラメータ

ボックス設定

  • GMT— セッションの計算およびボックスの構築に使用される GMT オフセット。
  • StartHourBox— GMT 時間のボックスの開始時刻。
  • TotalBarBox— ボックスの構築に使用される H1 ローソク足の本数。

Example:

StartHourBox = 8
TotalBarBox = 24

このEAは、GMT 08:00から始まる24本の1時間足ローソク足を使用してボックスを構築します。

設定を開く

  • Shift— 指値注文を発注する前に、ボックスの境界から追加で離す距離。
  • Expiration_Minute— 指値注文の有効期限（分単位）。
    値を0 に 設定すると、注文の有効期限は無効になります。

例：

ボックス高値 = 1.1000
シフト = 10ポイント

バイ・ストップ注文は1.1010に発注されます。

ストップロス設定

  • StopLoss_Type— ストップロスの計算方法。

利用可能なモード：

  • Null— ストップロスを無効にします。
  • Fixed— ポイント単位の固定ストップロス。
  • ボックスからの係数— ボックスサイズの割合としてストップロスを算出。
  • StopLoss— ポイント単位の固定ストップロス値。
  • k_StopLoss— ボックスサイズに対するストップロス係数。

例：

ボックスサイズ = 100ポイント
k_StopLoss = 0.62

ストップロス = 62ポイント。

テイクプロフィット設定

  • TakeProfit_Type— テイクプロフィットの算出方法。

利用可能なモード：

  • Null— テイクプロフィットが無効。
  • Fixed— ポイント単位の固定テイクプロフィット。
  • ボックスからの係数— ボックスのサイズに対する割合としてテイクプロフィットを算出します。
  • TakeProfit— ポイント単位の固定テイクプロフィット値。
  • k_TakeProfit— ボックスサイズに対するテイクプロフィットの係数。

例：

ボックスサイズ = 100ポイント
k_TakeProfit = 0.30

テイクプロフィット = 30ポイント。

ブレークイーブン

  • Paritet_Type— ブレークイーブンの有効化または無効化。
  • Paritet— ストップロスをブレークイーブンに移動する前に必要な利益（ポイント）。
  • Pips— ストップロスを移動した後に確定される追加の利益。

例：

Paritet = 20、
、Pips = 5

20ポイントの利益に達した後、ストップロスはエントリー価格＋5ポイントに移動されます。

クラシック・トレーリングストップ

  • OnTraillingStop— トレーリングストップを有効または無効にします。
  • TraillingStop— 現在の価格とストップロスとの距離。
  • TraillingStep— ストップロスの最小調整ステップ。
  • TraillingStart— トレーリングストップが作動する前に必要な追加利益。

例：

TraillingStop = 20
TraillingStart = 10

トレーリングストップは、ポジションの利益が30ポイントに達した後にのみ作動します。

その時点で、ストップロスが移動し、10ポイントの利益が確定されます。その後、ストップロスは20ポイントの間隔を保ちながら価格に追従し続けます。

時間による決済

  • Close_Type— 時間ベースの決済を有効または無効にします。
  • Market_Minute— ポジションの最大保有期間（分単位）。
  • Close_Level— ポジションを決済する前に必要な最低利益。

例：

Market_Minute = 70
Close_Level = 10

取引が70分以上オープン状態であり、かつ利益が10ポイントを超えた場合、ポジションは決済されます。

取引日

  • 月曜日— 月曜日の取引を有効にします。
  • 火曜日— 火曜日の取引を有効にします。
  • 水曜日— 水曜日の取引を有効にします。
  • 木曜日— 木曜日の取引を有効にします。
  • 金曜日— 金曜日の取引を有効にします。

このフィルターを使用すると、曜日ごとにブレイクアウトの挙動を個別にテストすることができます。

取引設定

  • RiskPercent— 1回の取引あたりのリスクを口座残高に対する割合（パーセンテージ）で指定します。

重要な注意事項

  1. このEAはH1タイムフレームでのみ動作します。
  2. ボックスは、ブローカーのサーバー時間とは独立して、GMT 調整済み時間を使用して構築されます。
  3. ボックスのサイズは H1 ローソク足の数によって定義されるため、あらゆる取引セッションやカスタム時間間隔を調査することができます。
  4. ボックスが完成すると、買いストップ注文と売りストップ注文が自動的に発注されます。
  5. Expiration_Minute パラメータを使用すると、指値注文を自動的に失効させることができます。
  6. ストップロスとテイクプロフィットは、無効化したり、固定値として指定したり、ボックスサイズの係数として計算したりすることができます。
  7. ブレークイーブン、トレーリングストップ、タイムエグジットは、個別に、または同時に使用することができます。
  8. トレーリングストップは、利益が TraillingStop + TraillingStart に達した後にのみ有効になります。最初のストップ移動により、少なくとも TraillingStart ポイント分の利益が確定します。
  9. タイム・エグジットは、指定された利益レベルに達したポジションのみを決済します。
  10. 取引は、平日ごとに個別に有効または無効にすることができます。
  11. ポジションサイズは、選択したリスクレベルに基づいて自動的に計算されます。
  12. リスクベースのポジションサイズ設定を使用する場合、リスクは現在の残高や純資産ではなく、EA が起動した時点の口座残高から計算されます。
  13. このEAはブレイクアウト戦略の研究のために作成されたものであり、追加の検証やアウトオブサンプルテストを行わない限り、すぐに取引に使えるシステムとは見なすべきではありません。

研究例

このエキスパートアドバイザーの使用例として、レンジブレイクアウト戦略に関する包括的な調査研究が実施されました。

以下の要素を順次分析しました：

  • レンジ形成のパラメータ
  • ストップロスおよびテイクプロフィット設定；
  • 損益分岐点管理；
  • トレーリングストップのパラメータ；
  • 時間ベースの決済フィルター；
  • 平日フィルター。

最も有望な設定を選択した後、最終的なモデルが導き出され、その後、フォワードテスト期間において検証が行われました。

以下の図は、選定された構成の一つについて、最適化結果とフォワードテストのパフォーマンスを示しています。

最適化結果

ユニバーサル・ブレイクアウト分析 - EURUSDのバックテスト


フォワードテストの結果

ユニバーサル・ブレイクアウト分析 - EURUSDのフォワード分析

この例は、あくまで説明のために提供されているものです。特定のパラメータセットの使用を推奨するものではなく、また将来のパフォーマンスを保証するものでもありません。

この例は、あくまでデモンストレーションを目的として提供されているものです。特定のパラメータセットの使用を推奨するものでも、将来のパフォーマンスを保証するものでもありません。その目的は、Universal Breakout Study を、トレードアイデアの開発、テスト、検証のための研究ツールとしてどのように活用できるかを示すことにあります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/73711

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