Universal Breakout Study - MetaTrader 5용 expert

Universal Breakout Study는 브레이크아웃 거래 전략을 연구하고 테스트하기 위해 설계된 전문가 자문가(EA)입니다.

전략 설명

이 EA는 지정된 수의 H1 캔들을 사용하여 가격 범위(박스)를 구축하고, 범위가 완성되면 박스 경계 외부에 매수 스탑 및 매도 스탑 대기 주문을 설정합니다.

브레이크아웃이 발생하면 해당 주문이 실행됩니다. 포지션이 개설된 후에는 손절매(Stop Loss), 익절(Take Profit), 손익분기점(Breakeven), 추적 손절( Trailing Stop) 및 기타 거래 관리 기법을 사용하여 포지션을 관리할 수 있습니다.

이 EA는 손절매(Stop Loss ) 및 익절(Take Profit)을 계산하는 다양한 방법을 지원합니다. 보호 주문은 비활성화하거나, 고정값으로 지정하거나, 박스 크기의 계수로 계산할 수 있습니다. 포지션 규모는 선택한 위험 수준에 따라 자동으로 계산됩니다.

사용 가능한 거래 관리 기능:

• 브레이크이븐 — 손절매(Stop Loss)를 손익분기점으로 이동합니다.
• 트레일링 스톱 — 동적 포지션 관리.
• 시간 종료 — 지정된 시간이 경과한 후 포지션을 청산합니다.
• 만료 — 보류 주문의 유효 기간 제어.
• 요일 필터 — 특정 요일에 거래를 활성화하거나 비활성화합니다.

각 요일별로 거래를 개별적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있으므로, 이 EA는 브레이크아웃 연구뿐만 아니라 달력 기반의 시장 효과 연구에도 적합합니다.

소스 코드는 완전히 공개되어 있으며, 이를 사용하여 맞춤형 브레이크아웃 전략을 개발하고, 새로운 필터를 추가하며, 거래 가설을 테스트할 수 있습니다.

매개 변수

박스 설정

• GMT — 세션 계산 및 박스 구성에 사용되는 GMT 오프셋.
• StartHourBox — GMT 시간 기준 박스 시작 시간.
• TotalBarBox — 박스 구축에 사용되는 H1 캔들 수.

설정 열기

• Shift — 보류 주문을 배치하기 전에 박스 경계에서 추가되는 거리.
• Expiration_Minute — 미결제 주문의 만료 시간(분 단위).
  값이 0이면 주문 만료가 비활성화됩니다.

손절매 설정

• StopLoss_Type — 손절매 계산 방식.

사용 가능한 모드:

• Null — 손절매 비활성화.
• Fixed — 포인트 단위의 고정 손절매.
• 박스 기준 계수 — 박스 크기의 비율로 손절매 계산.

• StopLoss — 포인트 단위의 고정 스톱로스 값.
• k_StopLoss — 박스 크기에 대한 상대적 손절매 계수.

익절 설정

• TakeProfit_Type — 테이크 프로핏 계산 방식.

사용 가능한 모드:

• Null — 테이크 프로핏 비활성화.
• Fixed — 포인트 단위의 고정 테이크 프로핏.
• 박스 기준 계수 — 박스 크기의 비율로 테이크프로핏을 계산합니다.

• TakeProfit — 포인트 단위의 고정 테이크 프로핏 값.
• k_TakeProfit — 박스 크기에 대한 상대적 테이크 프로핏 계수.

손익분기점

• Paritet_Type — 손익분기점 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
• 통화쌍 — 손절매를 손익분기점으로 이동하기 전에 필요한 포인트 단위의 이익.
• 핍 — 스톱 로스를 이동한 후 확보되는 추가 수익.

클래식 트레일링 스톱

• OnTraillingStop — 트레일링 스톱 활성화 또는 비활성화.
• TraillingStop — 현재 가격과 손절매 가격 간의 거리.
• TraillingStep — 최소 손절매 조정 단계.
• TraillingStart — 트레일링 스톱이 활성화되기 전에 필요한 추가 이익.

시간 기반 청산

• Close_Type — 시간 기반 청산을 활성화하거나 비활성화합니다.
• Market_Minute — 포지션의 최대 유지 시간(분).
• Close_Level — 포지션을 청산하기 전에 필요한 최소 이익.

거래일

• 월요일 — 월요일에 거래를 활성화합니다.
• 화요일 — 화요일에 거래를 활성화합니다.
• 수요일 — 수요일 거래를 활성화합니다.
• 목요일 — 목요일에 거래를 활성화합니다.
• 금요일 — 금요일에 거래를 활성화합니다.

이 필터를 사용하면 요일별로 돌파 패턴을 별도로 테스트할 수 있습니다.

거래 설정

• RiskPercent — 계좌 잔액의 백분율로 표시된 거래당 위험도.

연구 예시

이 Expert Advisor의 사용 예시로, 완전한 레인지 브레이크아웃 전략에 대한 연구가 수행되었습니다.

다음 구성 요소들을 순차적으로 분석했습니다:

• 범위 형성 매개변수;
• 손절매(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 설정;
• 손익분기점 관리;
• 트레일링 스톱 매개변수;
• 시간 기반 청산 필터;
• 평일 필터.

가장 유망한 구성들을 선정한 후, 최종 모델을 도출하였으며, 이후 포워드 테스트 기간을 통해 검증했습니다.

아래 그림은 선정된 구성 중 하나의 최적화 결과와 포워드 테스트 성과를 보여줍니다.

최적화 결과

전방 테스트 결과

이 예시는 오직 시연 목적으로만 제공됩니다. 이는 특정 매개변수 세트를 사용하라는 권장 사항이나 향후 성과를 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.

이 예시는 단순히 Universal Breakout Study가 거래 아이디어를 개발, 테스트 및 검증하기 위한 연구 도구로 어떻게 사용될 수 있는지를 보여주기 위한 것입니다.