Universal Breakout Study - эксперт для MetaTrader 5

«Universal Breakout Study» — это советник, предназначенный для исследования и тестирования торговых стратегий на прорывах

Описание стратегии

Советник формирует ценовой диапазон (Box) на основе заданного количества свечей на графике H1 и, как только диапазон формируется, размещает отложенные ордера «Buy Stop» и «Sell Stop» за пределами границ этого диапазона.

При прорыве диапазона активируется соответствующий ордер. После открытия позиции ею можно управлять с помощью стоп-лосса, тейк-профита, уровня безубыточности, трейлинг-стопа и других методов управления сделками.

Советник поддерживает несколько методов расчёта Stop Loss и Take Profit. Защитные ордера можно отключить, задать в виде фиксированных значений или рассчитать как коэффициент от размера диапазона. Размер позиции рассчитывается автоматически на основе выбранного уровня риска.

Доступные функции управления сделками:

• Breakeven — перемещение стоп-лосса до уровня безубыточности.
• Трейлинг-стоп — динамическое управление позицией.
• Time Exit — закрытие позиций по истечении заданного времени.
• Expiration — управление сроком действия отложенного ордера.
• Фильтр по дням недели — включение или отключение торговли в определенные дни недели.

Торговлю можно включать или отключать отдельно для каждого дня недели, что делает советник подходящим не только для исследования прорывов, но и для изучения календарных эффектов на рынке.

Исходный код полностью открыт и может использоваться для разработки собственных стратегий прорыва, добавления новых фильтров и проверки торговых гипотез.

Параметры

Настройки бокса

• GMT — смещение по времени GMT, используемое для расчёта сессий и построения бокса.
• StartHourBox — час начала бокса в формате GMT.
• TotalBarBox — количество свечей H1, используемых для построения бокса.

Открыть настройки

• Shift — Дополнительное расстояние от границы бокса перед размещением отложенных ордеров.
• Expiration_Minute — Время истечения срока действия отложенного ордера в минутах.
  Значение 0 отключает истечение срока действия ордера.

Настройки StopLoss

• StopLoss_Type — Метод расчёта стоп-лосса.

Доступные режимы:

• Null — стоп-лосс отключен.
• Fixed — фиксированный стоп-лосс в пунктах.
• Коэффициент от бокса — стоп-лосс рассчитывается как доля от размера бокса.

• StopLoss — фиксированное значение стоп-лосса в пунктах.
• k_StopLoss — коэффициент стоп-лосса, относительный к размеру бокса.

Настройки TakeProfit

• TakeProfit_Type — метод расчёта тейк-профита.

Доступные режимы:

• Null — тейк-профит отключен.
• Fixed — фиксированный тейк-профит в пунктах.
• Коэффициент от бокса — тейк-профит рассчитывается как доля от размера бокса.

• TakeProfit — фиксированное значение тейк-профита в пунктах.
• k_TakeProfit — коэффициент тейк-профита, относительный к размеру бокса.

Breakeven

• Paritet_Type — Включение или отключение безубыточности.
• Paritet — прибыль в пунктах, необходимая для перемещения стоп-лосса на уровень безубыточности.
• Пипсы — дополнительная фиксированная прибыль после перемещения стоп-лосса.

Классический трейлинг-стоп

• OnTraillingStop — Включение или отключение трейлинг-стопа.
• TraillingStop — расстояние между текущей ценой и стоп-лоссом.
• TraillingStep — минимальный шаг корректировки стоп-лосса.
• TraillingStart — Дополнительная прибыль, необходимая перед активацией трейлинг-стопа.

Время выхода

• Close_Type — Включение или отключение выхода по времени.
• Market_Minute — максимальный срок жизни позиции в минутах.
• Close_Level — минимальная прибыль, необходимая для закрытия позиции.

Торговые дни

• Monday — Включить торговлю в понедельник.
• Вторник — Включить торговлю во вторник.
• Среда — Включить торговлю в среду.
• Четверг — Включить торговлю в четверг.
• Пятница — Включить торговлю в пятницу.

Этот фильтр позволяет тестировать поведение при прорыве отдельно для разных дней недели.

Настройки торговли

• RiskPercent — риск на одну сделку в процентах от баланса счета.

Пример исследования

В качестве примера того, как можно использовать советник, было проведено исследование стратегии прорыва полного диапазона.

Последовательно были проанализированы следующие компоненты:

• параметры формирования диапазона;
• настройки стоп-лосса и тейк-профита;
• управление безубыточностью;
• параметры трейлинг-стопа;
• фильтр выхода по времени;
• фильтр по дням недели.

После выбора наиболее перспективных конфигураций была получена окончательная модель, которая впоследствии прошла валидацию на периоде форвард-тестирования.

На приведенных ниже рисунках показаны результаты оптимизации и показатели форвард-тестирования одной из выбранных конфигураций.

Результаты оптимизации

Результаты форвард-тестирования

Данный пример приведён исключительно в демонстрационных целях. Его не следует интерпретировать как рекомендацию по использованию какого-либо конкретного набора параметров или как гарантию будущих результатов.

Цель состоит лишь в том, чтобы проиллюстрировать, как Universal Breakout Study можно использовать в качестве исследовательского инструмента для разработки, тестирования и проверки торговых идей.