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Universal Breakout Study - expert pour MetaTrader 5

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (346)
Bonjour,
Je suis Sergey Yermolov — je développe des systèmes et des algorithmes de trading depuis plus de 15 ans.
Mon approche du trading ne consiste pas à rechercher un « Saint Graal » ni à promettre des gains rapides.
Je ne vends pas de « robots qui gagnent de l’argent ».
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Universal Breakout Study est un Expert Advisor conçu pour l'analyse et le test de stratégies de trading basées sur les cassures

Description de la stratégie

L'EA définit une fourchette de prix (Box) à partir d'un nombre spécifié de bougies H1 et, une fois cette fourchette établie, place des ordres en attente « Buy Stop » et « Sell Stop » en dehors des limites de la fourchette.

Lorsqu’une cassure se produit, l’ordre correspondant est activé. Une fois la position ouverte, elle peut être gérée à l’aide de Stop Loss, Take Profit, Breakeven, Trailing Stop et d’autres techniques de gestion des positions.

La fourchette peut être définie pour n’importe quelle session de trading en utilisant l’heure ajustée au GMT. Cela permet aux traders d’étudier les cassures pendant les sessions asiatiques, londoniennes, new-yorkaises ou toute autre session personnalisée sans modifier le code source.

L’EA prend en charge plusieurs méthodes de calcul du Stop Loss et du Take Profit. Les ordres de protection peuvent être désactivés, définis sous forme de valeurs fixes ou calculés en fonction d’un coefficient de la taille de la zone. La taille de la position est calculée automatiquement en fonction du niveau de risque sélectionné.

Fonctionnalités de gestion des positions disponibles :

  • Breakeven — déplacer le Stop Loss au seuil de rentabilité.
  • Trailing Stop — gestion dynamique de la position.
  • Time Exit — clôture des positions après un délai spécifié.
  • Expiration — contrôle de la durée de vie des ordres en attente.
  • Filtre par jour de la semaine — active ou désactive le trading certains jours de la semaine.

Le trading peut être activé ou désactivé séparément pour chaque jour de la semaine, ce qui rend l’EA adapté non seulement à l’analyse des cassures, mais aussi à l’étude des effets calendaires sur les marchés.

Le code source est entièrement ouvert et peut être utilisé pour développer des stratégies de cassure personnalisées, ajouter de nouveaux filtres et tester des hypothèses de trading.

Paramètres

Paramètres de la zone

  • GMT — Décalage GMT utilisé pour le calcul des sessions et la construction des plages horaires.
  • StartHourBox — Heure de début de la zone en heure GMT.
  • TotalBarBox — Nombre de bougies H1 utilisées pour construire la zone.

Example:

StartHourBox = 8
TotalBarBox = 24

L'EA construira une boîte à partir de 24 bougies horaires à partir de 08h00 GMT.

Paramètres d’ouverture

  • Shift — Distance supplémentaire par rapport au bord de la zone avant de placer des ordres en attente.
  • Expiration_Minute — Durée d'expiration de l'ordre en attente, en minutes.
    La valeur 0 désactive l'expiration de l'ordre.

Exemple :

Haut de la zone = 1,1000
Décalage = 10 points

L'ordre « Buy Stop » sera placé à 1,1010.

Paramètres StopLoss

  • StopLoss_Type — Méthode de calcul du Stop Loss.

Modes disponibles :

  • Null — Stop Loss désactivé.
  • Fixed — Stop Loss fixe en points.
  • Coefficient de la zone — Stop Loss calculé en fonction d’une fraction de la taille de la zone.
  • StopLoss — Valeur fixe du Stop Loss en points.
  • k_StopLoss — Coefficient de Stop Loss par rapport à la taille de la boîte.

Exemple :

Taille de la fourchette = 100 points
k_StopLoss = 0,62

Stop Loss = 62 points.

Paramètres TakeProfit

  • TakeProfit_Type — Méthode de calcul du Take Profit.

Modes disponibles :

  • Null — Take Profit désactivé.
  • Fixed — Take Profit fixe en points.
  • Coefficient de la zone — Take Profit calculé en fonction d’une fraction de la taille de la zone.
  • TakeProfit — Valeur fixe du Take Profit en points.
  • k_TakeProfit — Coefficient de Take Profit par rapport à la taille de la zone.

Exemple :

Taille de la boîte = 100 points
k_TakeProfit = 0,30

Take Profit = 30 points.

Seuil de rentabilité

  • Paritet_Type — Active ou désactive le seuil de rentabilité.
  • Parité — Bénéfice en points requis avant de déplacer le Stop Loss au seuil de rentabilité.
  • Pips — Bénéfice supplémentaire réalisé après le déplacement du Stop Loss.

Exemple :

Parité = 20
Pips = 5

Une fois les 20 points de profit atteints, le Stop Loss sera déplacé au prix d’entrée +5 points.

Trailing Stop classique

  • OnTraillingStop — Active ou désactive le Trailing Stop.
  • TraillingStop — Écart entre le cours actuel et le Stop Loss.
  • TraillingStep — Incrément minimal d'ajustement du Stop Loss.
  • TraillingStart — Bénéfice supplémentaire requis avant l'activation du Trailing Stop.

Exemple :

TraillingStop = 20
TraillingStart = 10

Le Trailing Stop ne s'activera qu'une fois que la position aura atteint 30 points de bénéfice.

À ce moment-là, le Stop Loss sera déplacé pour sécuriser 10 points de profit. Par la suite, le Stop Loss continuera à suivre le cours à une distance de 20 points.

Sortie temporelle

  • Close_Type — Active ou désactive la sortie basée sur le temps.
  • Market_Minute — Durée maximale de la position en minutes.
  • Close_Level — Bénéfice minimum requis avant la clôture de la position.

Exemple :

Market_Minute = 70
Close_Level = 10

Si une transaction reste ouverte pendant plus de 70 minutes et que le bénéfice dépasse 10 points, la position sera clôturée.

Jours de trading

  • Lundi — Active le trading le lundi.
  • Mardi — Active le trading le mardi.
  • Mercredi — Active le trading le mercredi.
  • Jeudi — Activer le trading le jeudi.
  • Vendredi — Activer le trading le vendredi.

Ce filtre permet de tester séparément le comportement de cassure pour chaque jour de la semaine.

Paramètres de trading

  • RiskPercent — Risque par transaction exprimé en pourcentage du solde du compte.

Remarques importantes

  1. L'EA fonctionne exclusivement sur la période H1.
  2. La zone est définie en fonction de l'heure ajustée au GMT, indépendamment de l'heure du serveur du courtier.
  3. La taille de la zone est définie par le nombre de bougies H1, ce qui permet d’analyser n’importe quelle session de trading ou n’importe quel intervalle de temps personnalisé.
  4. Les ordres « Buy Stop » et « Sell Stop » sont placés automatiquement une fois la zone formée.
  5. Les ordres en attente peuvent expirer automatiquement à l’aide du paramètre Expiration_Minute.
  6. Les niveaux Stop Loss et Take Profit peuvent être désactivés, définis comme des valeurs fixes ou calculés en fonction d’un coefficient de la taille de la zone.
  7. Le seuil de rentabilité (Breakeven), le stop suiveur (Trailing Stop) et la sortie temporelle (Time Exit) peuvent être utilisés indépendamment ou simultanément.
  8. Le Trailing Stop ne s’active qu’une fois que le profit atteint la valeur « TraillingStop + TraillingStart ». Le premier mouvement de stop garantit au moins « TraillingStart » points de profit.
  9. La fonction « Time Exit » ne clôture que les positions ayant atteint le niveau de profit spécifié.
  10. Le trading peut être activé ou désactivé individuellement pour chaque jour de la semaine.
  11. La taille de la position est calculée automatiquement en fonction du niveau de risque sélectionné.
  12. Lorsque le dimensionnement des positions en fonction du risque est utilisé, le risque est calculé à partir du solde du compte au moment du démarrage de l’EA, et non à partir du solde ou des capitaux propres actuels.
  13. Cet EA a été créé pour la recherche de stratégies de cassure et ne doit pas être considéré comme un système prêt à l’emploi sans validation supplémentaire ni tests hors échantillon.

Exemple de recherche

À titre d’exemple d’utilisation de l’Expert Advisor, une étude complète sur les stratégies de cassure de fourchette a été menée.

Les éléments suivants ont été analysés successivement :

  • les paramètres de formation de la fourchette ;
  • les paramètres de Stop Loss et de Take Profit ;
  • la gestion du seuil de rentabilité ;
  • les paramètres du trailing stop ;
  • filtre de sortie basé sur le temps ;
  • filtre par jour de la semaine.

Après avoir sélectionné les configurations les plus prometteuses, un modèle final a été obtenu, puis validé sur une période de test prospectif.

Les figures ci-dessous présentent les résultats de l'optimisation et les performances en test prospectif de l'une des configurations sélectionnées.

Résultats de l'optimisation

Étude sur les cassures universelles - Backtest EURUSD


Résultats des tests prospectifs

Analyse de cassure universelle - Forvard EURUSD

Cet exemple est fourni à titre de démonstration uniquement. Il ne doit pas être interprété comme une recommandation d’utiliser un ensemble de paramètres spécifique ni comme une garantie de performances futures.

L’objectif est simplement d’illustrer comment Universal Breakout Study peut être utilisé comme outil de recherche pour développer, tester et valider des idées de trading.

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/73711

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